Новые банковские технологии

 

       В таблице 3.5 прогнозная величина резервов установлена на уровне портфеля неработающих кредитов для того, чтобы предупредить углубление кредитного риска в условиях финансового кризиса.

       В таблице 3.6 выполним прогноз коэффициента собираемости кредитов на 2010 год. Для расчета коэффициента примем следующие целевые параметры:

- начальный  остаток задолженности, включая  просроченную задолженность = 615061 + 1389664 – 1184505 = 820220 тыс. руб.;

- сумма  вновь выданных кредитов увеличивается  на 10% от уровня 4 кв. 2008 года (в соответствии с увеличением кредитного портфеля банка);

- сумма  погашенных кредитов остается  на уровне 2008 года.

       Таблица 3.6

       Прогноз движения кредитов ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» на 2010 год,  тыс. руб.

 
 
 

       В настоящем прогнозе запланировано  повышение коэффициента погашения кредитов в 2010 году на 41% в связи с тем, что запланировано снижение доли неработающих кредитов в структуре кредитного портфеля банка с 6,09 до 2,5%.

       В таблице 3.7 выполним расчет прогнозной структуры портфеля неработающих кредитов на 2010 год.

       Для расчета примем следующие целевые  параметры:

- просроченная  задолженность промышленности –  10%, так как промышленность города  ориентирована на машиностроение, которое особенно подвержено  риску потери платежеспособности  и в то же время более всего нуждается в кредитах в настоящее время (ОАО «ШААЗ» - градообразующее предприятие);

- просроченная  задолженность сельского хозяйства  – 85% - уровень 2008 года, так как выдача кредитов сельскому хозяйству на льготных условиях регламентируется политикой правительства РФ, направленной на поддержку сельхозпроизваодителей, а также особенностью Курганской области, носящей ярко выраженный аграрный характер;

- просроченная  задолженность торговли снижается  до 5%, так как предприятия торговли имеют наибольшие возможности по своевременному погашению кредитов;

- просроченная  задолженность частных лиц не  планируется;

- по  срокам погашения предполагается  задолженность от 61 до 180 дней –  100% предприятия сельского хозяйства;

- задолженность  более 181 дня – делится между промышленностью, сельским хозяйством и торговлей (по аналогии с 2008 годом). 
 
 
 
 

       Таблица 3.7

       Прогноз структуры просроченных кредитов ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» на 2010 год

 

       Для расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности банка при прогнозируемой величине портфеля неработающих кредитов,  в таблице 3.8  сформируем соответствующие исходные данные.

       Таблица 3.8

       Прогноз исходных данных для расчета коэффициентов  ликвидности ДО «Шадринский»

       Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» на 2010 год, тыс. руб.

 

       Для расчета показателей в таблице 3.8 заданы следующие целевые параметры:

- величина  высоколиквидных и ликвидных  активов увеличивается на 10% от  уровня 2008 года в соответствии  с заданным темпом роста активов  банка;

- величина  активов банка по депозитам  до востребования и депозитам на срок до 30 дней оставлена на уровне 2008 года с целью обеспечения достигнутого уровня мгновенной и текущей ликвидности;

- величина  собственного капитала, а также  обязательств по кредитам и  депозитам увеличена на 10% от уровня 2008 года.

       На  основании показателей, рассчитанных в таблице 3.8, выполним расчет прогнозных коэффициентов ликвидности банка на 2010 год.

       Коэффициент абсолютной ликвидности = 1725 / 1000 х 100 = 172,50%

       Коэффициент текущей ликвидности = 2304 / (1000 + 12) х 100 = 227,68

       Коэффициент долгосрочной ликвидности = 275385 / 306703 х 100 = 89,79%

       Коэффициент общей ликвидности = 2304 / 325569 х 100 = 0,70%

       Рассчитанные  прогнозные коэффициенты ликвидности банка объединим в таблице 3,9 и сравним их с нормативными значениями.

       Таблица 3.9

       Прогнозные  коэффициенты ликвидности ДО «Шадринский»

       Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК» на 2010 год, %

 

       В таблицах 3.4 – 3.9 выполнен прогнозный расчета портфеля неработающих кредитов банка на 2010 год.

       Для того, чтобы оценить результаты данного  прогноза на рис.3.1-3.3 представим динамику основных показателей характеризующих портфель неработающих кредитов до и после реализации проекта. 
 
 
 
 
 

  %

       Рис.3.1 Динамика доли неработающих кредитов в общей сумме кредитного портфеля ДО «Шадринский» Курганского отделения

         ОАО «УРСА-БАНК до и после внедрения проекта 

       Как наглядно представлено на рис. 3.1, на 2010 год запланировано снижение доли неработающих кредитов с 6,09% в 4 кв. 2008 года до 2,5%. Значение в 3% является минимальным нормативным значением для данного показателя в банковской системе, что свидетельствует о возможности установления данного значения в условиях работы банка.

       Для того, чтобы снизить уровень кредитного риска и риска ликвидности в условиях финансового кризиса в проекте предусмотрено увеличение доли резервов банка до уровня доли портфеля неработающих кредитов (рис.3.2). 
 
 
 

    %

       Рис.3.2 Динамика доли резервов в общей сумме кредитного портфеля ДО «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК»

       до  и после внедрения проекта 

       Как наглядно представлено на рис. 3.2, на 2010 год запланировано снижение доли резервов с 3,2% в 4 квартале 2008 года до 2,5%. Такое снижение соответствует установленной доле портфеля неработающих кредитов и, по мнению разработчика проекта, должно компенсировать возрастание кредитного риска в 2010 году.

       И, наконец, для оценки уровня ликвидности  банка при внедрении проекта  на рис 3.3. приведена динамика коэффициентов ликвидности банка до и после внедрения проекта.

         
 
 
 

   %

       Рис.3.3 Динамика коэффициентов ликвидности

       ДО  «Шадринский» Курганского отделения ОАО «УРСА-БАНК»

       до  и после внедрения проекта