Новые банковские технологии

       Динамика  коэффициентов, приведенных на рис.3.3, свидетельствует о том, что предложенный вариант кредитного портфеля на 2010 год не только не снижает уровень ликвидности банка, а наоборот повышает некоторые его аспекты.

       Так, уровень мгновенной ликвидности  поднимается на 15,7% от уровня 2008 года, уровень текущей ликвидности - на 20,66%.

       Оставшиеся  два коэффициента находятся на уровне 2008 года.

       Следовательно, с точки зрения ликвидности банку  в современных условиях можно  рекомендовать данный прогнозный вариант кредитного портфеля на 2010 год.

       В целях профилактики возникновения  просроченной задолженности в условиях финансового кризиса банку рекомендуется  внедрение новой жесткой системы  риск менеджмента.

       Банки вырабатывают сейчас самые разные схемы  выхода из кризиса. Причем первым и главным пунктом их программ чаще всего является коллекторская работа, то есть обеспечение возвратов выданных кредитов. Необходимо рассматривать неплатежи со всей возможной тщательностью - часто выгоднее пойти навстречу хорошему заемщику, дать ему шанс пережить тяжелые времена и продолжить платить по кредиту, чем безапелляционно конфисковать и реализовывать залоговое имущество.

       В разрезе долгосрочных перспектив такая политика полезна любому банку. Однако хватает в отечественных банках и таких заемщиков, в отношениях с которыми лояльность бесполезна. Особенную важность в этой ситуации приобретает сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка. Отделить хороших заемщиков от плохих - вот задача-минимум для банков в период кризиса.

       Один  из самых эффективных инструментов риск-менеджеров для решения этих задач - это современные системы кредитного скоринга. Кредитный скоринг можно определить как оценку уровня кредитного риска, производимую в результате обработки различных данных кредитной истории, прямо или косвенно влияющих на уровень платежной дисциплины.

       Технологии  кредитного скоринга сейчас бурно развиваются. Под кредитным скорингом уже  не подразумевается только использование  скоринговых моделей (карт). Кредитный  скоринг эффективно работает на всем протяжении жизни кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга работа с заемщиком ведется на протяжении всего периода кредита - от предоставления кредита до его погашения.

       Временное затишье на рынке кредитования дает возможность банку провести ряд мер по улучшению своего кредитного портфеля, уделить пристальное внимание усовершенствованию риск-менеджмента, детальной калькуляции резервного капитала, внедрению положений Соглашения Базель II, кредитному скорингу. И особенно, как уже говорилось, работе с просроченной задолженностью.

       Долги необходимо взыскивать, но делать это нужно грамотно и профессионально. Одним из наиболее эффективных инструментов для проведения такой работы является система сollection-скоринга. Такая система предназначена для решения ключевых задач коллекторской деятельности, а именно - планирования и осуществления своевременных и целенаправленных действий по управлению взаимоотношениями с должниками начиная с момента первого возникновения просрочки.

       Основная  задача системы collection-скоринга заключается  в автоматизации ведения так называемых soft-коллекторских мероприятий. Эффективная автоматизированная система collection-скоринга позволяет максимально формализировать и автоматизировать работу с проблемной задолженностью, применять своевременные и актуальные воздействия к каждому должнику.

       Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты collection-скоринга (воздействия) наиболее эффективно. Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:  
- параметров кредитного дела - дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика и т.д.;

- locator score - числовой характеристики вероятности  контакта с должником Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности - нежелание или невозможность выплат;

- collectability score - числовой характеристики вероятности возврата задолженности. Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и соответственно необходимости привлечения большего количества ресурсов;  
- дополнительных расчетных параметров;

- результатов  предыдущего воздействия.

       Результатом сегментации становится определение  разновидностей воздействий, которые  необходимо применить к определенному  должнику.

       Рассмотрим  подробнее традиционные разновидности soft-коллекторских воздействий:

- телефонный  звонок - уведомительный телефонный  звонок секретаря (либо автоматический  звонок с проигрыванием определенного  аудиофайла) заемщику. Такой звонок  эффективно предупреждает просрочку  платежей, особенно при хорошо  продуманном тексте сообщения;  
- звонок коллектора - более настойчивый звонок коллектора заемщику. Общение клиента и коллектора в ходе такого звонка более конкретизировано, направлено на скорейшее и обязательное погашение задолженности, часто с назначением конкретных дат выплаты, пени и т.п.;

- неформализованное  действие коллектора - предполагает  какое-либо неформализованное воздействие  коллектора, такое как посещение  заемщика по месту работы или  жительства, назначение с ним  встречи и др.;

- SMS или  E-mail - автоматическое направление системой соответственно SMS-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напоминание о просрочке, как и телефонный звонок.

       По  результатам воздействий определяется необходимость и своевременность  начала следующего этапа - hard collection, то есть взыскания долга через суд.

       Эффективность системы-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для конкретного банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования, стабильный положительный результат работы.  

       Рассмотрим  стадии работы эффективной системы collection-скоринга.

       Работа  системы начинается с обработки  первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников - Debtor's Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.

       На  следующей стадии, отобранные ранее, должники сегментируются на группы. Соответственно в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.  
В мировой практике существуют два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации, - это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.

       Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная  последовательность воздействий. Соответственно необходимы:  
- возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT-специалистов и разработчиков системы;

- наличие  рабочих мест для каждого из  специалистов, задействованных при  выполнении Collection Strategy, обеспечивающих их взаимодействие как с должниками, так и между собой, согласно предустановленным ролям;  
- возможность гибкой настройки процесса выгрузки данных. То есть возможность получать итоговые данные в удобном для пользователя виде;  
- отчетность об эффективности воздействий и работе сотрудников в системе, миграции просрочек и других статистических закономерностях.

        В процессе выполнения Collection Strategy к должнику применяется  ряд автоматизированных действий. Эти  действия должны также гибко настраиваться специалистами банка: задание/изменение текста писем, аудиофайлов, сообщений; наличие в системе средств автоматической рассылки сообщений (SMS, E-mail, автозвонок) с привязкой шаблона сообщения к типу должника; настраиваемое информационное сопровождение (подсказки, шпаргалки, шаблоны) рабочих мест специалистов. Примененное воздействие приводит к некоему результату. То есть, например, для воздействия «звонок секретаря» результатом может быть отказ платить, невозможность дозвониться до должника и т.п. Результат сохраняется в Debtor's Pool и определяет тип нового воздействия на должника на следующем цикле обработки сollection-заявки.

        Результативность  системы в большой степени  зависит от практической реализации воздействий на должника. Рассмотрим пример практической реализации для каждого вида воздействий.

        Звонок секретаря. Секретарь зачитывает текст, который генерируется системой на основании имеющихся данных (в том числе о предыдущих воздействиях) согласно задаваемым шаблонам, которые можно изменять.

        SMS. Текст SMS может строиться на основании нескольких различных шаблонов определяемых типом сообщения и применяемых в зависимости от содержания данных по кредитному делу (например, количество дней просрочки, наличие предыдущих воздействий).

        E-mail. Полностью автоматизированная отправка электронного письма системой. Текст письма также строится на основании нескольких различных шаблонов, определяемых типом сообщения.

        Auto Call. Система совершает автоматический звонок должнику с проигрыванием определенного аудиофайла. Тип аудиофайла определяется содержанием данных по кредитному делу.

        Письмо. Система формирует текст письма согласно имеющимся данным (выбирает тип письма, подставляет данные заемщика, срок просрочки и другие изменяемые поля в тексте письма) и вместе с другими параметрами письма отправляет посредством электронного письма соответствующему оператору, которому необходимо только распечатать письмо и отправить его по обычной почте.

         Неформализованное действие коллектора. Неформализованное действие коллектора также сопровождается системой. В качестве информационного сопровождения рабочего места коллектора может использоваться база законов и нормативных актов либо пособие по психологии.

        Hard Action. Формирование пакета информации для передачи на «жесткое» воздействие в коллекторскую компанию. Такое кредитное дело больше не возвращается в систему до тех пор, пока по нему не станет известен какой-либо результат - долг оплачен либо заемщик объявлен банкротом.

        Такова в общих  чертах схема работы эффективной системы collection-скоринга.

        Очень важно при  внедрении этой системы наличия эффективного статистического аппарата, то есть возможности мониторинга деятельности системы. Такая возможность реализуется созданием отчетов по результатам collection-скоринга. На практике такие отчеты можно условно разделить на две группы:

        Управленческие отчеты - позволяющие анализировать весь массив информации о деятельности системы. Такие отчеты могут строиться  по любой информации из Debtor's Pool (например, они могут отображать распределение должников по категориям, эффективности применяемых воздействий и т.п.). Кроме того, большую роль играет возможность отслеживать эффективность работы специалистов-коллекторов и всей системы collection-скоринга в целом. Для реализации такой отчетности обычно используют специальные подсистемы отчетности.

        Операционные отчеты - позволяющие мониторить состояние  системы, например, статистику звонков  за период, количество активированных за период рабочих мест специалистов и т.п. Такая отчетность обычно встраивается в рабочее место соответствующего специалиста-администратора.