Управление финансами в коммерческом банке

•

21951тыс.руб.

По сроку  до 30 дней - избыток ликвидности в  сумме 19298тыс.руб. По сроку до 180 дней - избыток ликвидности в сумме 7852тыс.руб. По сроку до 1 года - избыток ликвидности в сумме 1102509тыс.руб. По сроку до 3 лет - дефицит ликвидности в сумме 44096тыс.руб. Без срок - дефицит ликвидности в сумме 58433тыс.руб.

      В общей сумме активы превышают  пассивы, что показывает на избыток  ликвидности на 5199тыс.руб.

Тема 10. Управление банковскими  рисками

 

      1. Общая социально-экономическая и  политическая обстановка в России привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что порождает процесс банкротства банков. Серьезный удар по банковской системе нанес кризис, разразившийся в августе 1998 г.

      Однако  особенностью банковского бизнеса, связанного с высоким риском, является управляемость рисками. Можно сказать, что банки работают в области управляемого риска. Определите вид риска,  возникающего в результате определенного положения

ГЭПа*. 

При росте  процентных ставок 

 

 

 
 
 

При падении  процентных ставок

      * ГЭП (ОАР) - анализ выявляет разницу  между активами и пассивами,  чувствительными к изменению процентных ставок. ГЭП < 0 - у банка больше чувствительных пассивов; ГЭП > 0 -больше чувствительных активов.

Ответ: 

При росте  процентных ставок 

 
 
 
 
 
 

При падении  процентных ставок

 

38

      2. Фирма ООО «Марина»  обратилась в банк  с просьбой о  предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров для перепродажи в сумме 1,5 млн руб. сроком на 3 месяца.

      Кредитной политикой банка  предусмотрено, что  кредиты посредническим торговым фирмам не должны превышать 350% собственного капитала банка. На дату подачи заявки собственный капитал банка составил 70 млн. руб., выдано кредитов торгово-посредническим фирмам на сумму 244 млн руб., из которых через 5 дней ожидается погашение 11 млн руб.

      Требуется определить, может  ли быть выдан кредит ООО «Марина» в  запрашиваемом объеме, либо следует отложить выдачу кредита до времени погашения других ссуд.

     Какой резерв под будущую  ссуду должен создать  у себя банк, если риск по ней оценивается в 75%?

Ответ:

      ООО «Марина» уже был получен кредит на сумму 244млн.руб, тогда как согласно кредитной политики этому предприятию можно выдать кредит в пределах 245млн.руб. Поэтому предприятию следует сначала погасить через 5 дней кредит в сумме 11 млн.руб., а уж затем оформлять новый кредит на 1.5 млн.руб.

Резерв под  будущую ссуду должен составлять 1,125млн.руб.(1,5 х 75%).

 
      3. Рассчитайте размер кредитного риска по кредитному портфелю банка, исходя из следующих данных: 

 

Средний размер кредитного риска  по портфелю -

  сумма резерва (итого) 
=         х 100%

  остаток задолженности (итого) 
Ответ:  

      4. Аналогично приведенной  выше формуле рассчитайте  коэффициент риска  по просроченным и пролонгированным ссудам, исходя из следующих данных: 

      Если  капитал 1-го уровня в банке составляет 95 млн руб., то какова степень защиты банка от кредитного риска?

Присвойте каждой группе ссуд степень классности по таблице:

1кл. - до 5% риска         4 кл. - до 50% риска

2кл. - до 15%риска       5 кл.-свыше 50%риска

Зкл. - до 30%риска

Ответ: 

 

Коэффициент риска определи: