Управление финансами в коммерческом банке

 
      3.    Стоимость   привлеченных   ресурсов   коммерческого    банка   характеризуется данными таблицы: 

      Установите, по каким показателям  можно оценить  целесообразность привлечения межбанковского кредита.

      Определите  эффективность привлечения  межбанковских ресурсов для данного банка.

      Определите  стоимость привлечения  ресурсов в пассивы  банка за каждый год.

Ответ:

      Стоимость привлечения ресурсов в пассивы  банка за каждый год составляет за предшествующий год 40,75мон.руб. и в отчетном году - 30,3млн.руб.

      Отсюда  определена целесообразность привлечения  межбанковского кредита в отчетном периоде в сумме 21млн.руб. против 16,0млн.руб. предшествующего года..

      Эффективность привлечения межбанковских ресурсов для .данного банка составляет 8 млн.руб.(28,0-20,0) или 71,4%..

 
      4.  Коммерческий банк  «Авангард» предоставляет  следующие данные  в своем отчете о текущем финансовом состоянии: 

* ДС - депозитные сертификаты.

      Оцените сочетание депозитных и недепозитных финансовых источников средств, используемых коммерческим банком. При данной структуре активов видите ли Вы какие-нибудь потенциальные проблемы? Какие изменения в управлении данным банком возможны, по Вашему мнению? Почему?

Ответ:

      По  данным отчета о текущем состоянии банка «Авангард» видно, что наличность и межбанковские депозиты равны основным депозитам и составляют 50млн.руб. соответственно. Однако, отрицательно расценивается вложение банком денежных средств в долгосрочные ценные бумаги в сумме 150млн.руб. или 25% в общей сумме активов.

      На  мой взгляд, банку необходимо пересмотреть политику вложения денежных средств в долгосрочные ценные бумаги, а инвестировать краткосрочные ценные бумаги и также выдавать кредиты, чтобы в результате получить доход. 

 

      

Тема 7. Управление валютным портфелем

 

      Перед уполномоченными коммерческими  банками, активно работающими на валютном рынке, встает задача эффективного управления валютным портфелем с целью поддержания его ликвидности и обеспечения доходности валютных операций.

      Внутренний  валютный рынок России достаточно узок, кроме того, приобретение средств  в иностранной валюте здесь ограничено их целевым назначением.

      1. При проведении  операций с иностранной  валютой у банков  возникают валютные риски, т.е. опасность потерь, связанная с изменением валютных курсов. Управление валютным портфелем ставит своей задачей избежать потерь и получить доход от операций с иностранной валютой.

      Что может предпринять  финансовый менеджер банка с целью  избежания валютных потерь?

     Всегда  ли возможно и рационально для банка иметь закрытую валютную позицию?

     В чем преимущества и недостатки открытой валютной позиции  по сравнению с закрытой? Какую позицию Вы выбрали бы для своего банка в современных российских условиях?

Ответ:

Последовательность  действий  финансового менеджера с  целью  избежания

валютных потерь 

 

      2.       Какие   сделки   на   денежном   или   валютном  рынке  Вы   будете проводить с целью:

      а) обеспечения     потребностей     клиентов     банка     в     иностранной 
валюте для осуществления текущих платежей;

      б) обеспечения необходимых «рабочих» остатков на корреспондентских 
счетах в иностранной валюте;

      в) страхования   от    изменения   валютных   курсов   по   ожидаемым 
поступлениям и предстоящим платежам;

г) совершения коммерческих сделок;

      д) приобретения    банком    необходимой    валюты    без    валютного 
риска для обеспечения международных расчетов;

е) диверсификации валютных резервов;

з) обеспечения кредитования клиента в валюте, указанной клиентом; и) получения прибыли путем покупки валюты наиболее дешевым способом и продажи ее - наиболее дорогим.

Ответ:

 
3.       Банк  в Москве  объявил  следующую   котировку валют:  $/руб.   -30,5-31,0; евро/руб. - 26,5-27. Определите:

а) кросс-курс доллара к евро через рубль; и наоборот;

б) кросс-курс евро к доллару.

Ответ:

      а) кросс-курс доллара к евро через рубль составит 1,148 (31  : 27) и 
наоборот, т.е. евро к доллару через рубль 0,871 (27 : 31);

б) кросс-курс евро к доллару составит 0,869 (26,5 : 30,5)

 

      4.       На валютном рынке даны следующие котировки валют для фор-вардных сделок:

     Определите, как котируется доллар США к рублю и евро и его форвардный курс к рублю и евро для трехмесячных сделок, исходя из того, что форвардный курс равен курсу спот плюс премия (или минус дисконт).

Ответ:

 
      5. Допустим, банк использует доллары США и евро в качестве валюты платежа по форвардным сделкам своих клиентов.

     Используя свое решение предыдущей задачи (2), ответьте на вопрос: как банк должен манипулировать сроками платежей по системе «leads and lags» (опережение и отставание)?

Тема 8. Управление прибыльностью банка

      1. Управление прибылью коммерческого  банка предполагает управление  доходами, контроль за формированием  прибыли, оценку уровня доходности  и прибыли с количественных  и качественных позиций, оценку рентабельности подразделений банка, оценку рентабельности «центров прибыли» или основных направлений деятельности банка, анализ рентабельности банковского продукта или услуг.