Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 10:12, курсовая работа
Процесс управления вообще, а финансовый менеджмент в банке в особенности, достигнет
поставленной цели, будет достаточно эффективным только в том случае, если он будет
соответствовать современной финансовой среде, если правильно будут выбраны
организационно-правовая форма и модель управления.
Показатели | Текущий год | Предыдущий год | Два года назад |
1 . Процентный доход | 57 | 56 | 55 |
2. Процентные издержки | 49 | 42 | 34 |
3.
Займы (без учета случаев |
411 | 408 , | 406 |
4. Ценные бумаги и средства на депозитах | 239 | 197 | 174 |
5. Всего депозитов | 489 | 472 | 467 |
6. Займы на денежном рынке | 143 | 118 | 96 |
7. Процентная маржа банка (1-2 + 3-4 + 5-6) | 585 | 579 | 624 |
Как видно из таблицы
процентная маржа прибыли в текущем
году в сравнении с предыдущим годом
возросла на 6 млн.руб.(585-579). На изменение
оказали влияние такие составляющие как
увеличение процентного дохода на 1млн.руб.,
процентных издержек, займов, вложений
в ценные бумаг депозитов, а также займов
на денежном рынке, а в сравнении с двумя
года назад наблюдается снижение на 39млн.руб.(624
- 585).
На мой взгляд, необходимо снизить процентные издержки, затраты на вложения в долгосрочные бумаги.
4. Проанализируйте структуру активов двух российских коммерческих банков и охарактеризуйте ее влияние на прибыльность. Назовите, за счет каких факторов рентабельность банка А выше, чем банка В.
Показатели | Банк А | Банк Б |
1 .Прибыльность (прибыль в % к активам) | 5 | 2 |
2. Структура активов (в %) | ||
2.1.
Первичные резервы (касса, |
17,1 | 44,3 |
2.2.Вторичные
резервы (быстрореализуемые |
||
2.3.Ссуды | 81,3 | 54,4 |
2.4. Прочие ценные бумаги | 1,2 | 1,0 |
2.5. Здания и сооружения | 0,4 | 0,3 |
3. Удельный вес (в %) активов, приносящих доход | 82,5 | 55,4 |
4. Удельный вес (в %) наиболее рисковых активов | 82,9 | 55,7 |
Ответ:
Как показывают данные таблицы удельный вес активов, приносящих доход у Банка А выше, чем у Банка Б на 27,1%, а удельный вес наиболее рисковых активов 27,2% соответственно.
Рентабельность
банка А выше, чем у банка
Б на 27,1% , на что повлияли такие
положительные факторы как
1.
Ликвидность коммерческого
банка является
качественной характеристикой
его деятельности. Она
отражает способность
коммерческого банка
своевременно и без
потерь для себя удовлетворять
потребности вкладчиков
за счет превращения
активов в денежные
средства,
На основе анализа приведенных данных определите, какой вариант структуры активов и пассивов обеспечивает ликвидность и получение наибольшей прибыли.
|
Собственный капитал | 100 | 100 | 100 |
Актив | 450 | 450 | 450 |
Первичные резервы | 30 | 200 | 200 |
Вторичные резервы | 20 | 20 | 20 |
Ссуды | 300 | 150 1 | 150 |
Прочие ценные бумаги | 20 | - | - |
Здания и сооружения | 80 | 80 | 80 |
Если
дефицит ликвидных
средств нужно
покрыть в течение 24
часов, что
должен предпринять
менеджер по денежному
обращению? Как банк
может
удовлетворить свои
несрочные потребности? '<*
Ответ:
Рассчитаем норматив мгновенной ликвидности банка исходя из первичных резервов (актив) и средств до востребования (пассив):
Н2 =-----------------------------
ОВм (Обязательства по счетам до востребования)
Как показывают расчеты наибольший норматив во втором варианте. По всем вариантам показатель превышает норматив, который должен быть не менее 20% ниже нормативного. Следовательно, показатели 2 варианта обеспечивают ликвидность и получение наибольшей прибыли.
Если
дефицит ликвидных средств
Банк может удовлетворить свои несрочные потребности привлекая к этому первичные, вторичные резервы и ссуды.
2. Банк «Эрго» имеет портфель кредитов и ценных бумаг со следующим ожидаемым графиком поступлений:
Ожидаемые процентных | поступления номинальных и | Ожидаемый период поступления средств |
1385421 746 872 341 555 |
текущий год через два года через три года |
62482
9871 |
через четыре
года через пять лет |
Депозиты и займы на денежном рынке требуют осуществлении следующих выплат:
|
Просчитайте, какие дисбалансы по соответствующим срокам возникают у банка и каким образом Вы предлагаете решить возникшую проблему.
Ответ:
Текущий год: выплат больше, чем поступлений на 42465долл. Через два года: выплат больше, чем поступлений на 84582долл. Через три года: поступлений больше, чем выплат на 21765 8долл. Через четыре года: поступлений больше, чем выплат на 61477долл Через пять лет поступления составляют 9871 долл., выплат нет Возникающие проблемы менеджеру следует решать тем, что больше привлекать денежные средства в те периоды, когда выплат больше.
3.
Дан баланс КБ
«X» в соответствии с
формой 125.
Заполните пустующие графы таблицы: «итого активов», «итого пассивов»; рассчитайте избыток или дефицит ликвидности по всем столбцам, в соответствии со сроками отвлечения и привлечения денежных ресурсов. Так же заполните общую итоговую графу:
Баланс КБ «X» за март 2001 г. (в тыс, руб.)
|
5. Прочие активы | _ | . | - | 10000 | - | - | - | 10000 |
Итого активов: | 41710 | 24160 | - | 10000 | 160382 | 5904 | - | 242156 |
1 . Средства привлеченные | 63661 | 4862 | - | - | 57853 | 50000 | - | 176376 |
2. Прочие пассивы | _ | - | - | 2148 | - | - | - | 2148 |
3. Собственные средства | - | - | - | - | - | - | 58433 | 58433 |
Итого пассивов | 63661 | 4862 | - | 2148 | 57853 | 50000 | 58433 | 236957 |
Избыток (дефицит) ликвидности | -21951 | +19298 | - | +7852 | +102509 | -44096 | -58433 | +5199 |
Сделайте свои выводы о состоянии ликвидности банка «X».
Ответ:
По сроку
до востребования наблюдается
Информация о работе Управление финансами в коммерческом банке