Прикладная статистика

Индекс  Доу-Джонса представляет собой невзвешенную среднюю арифметическую ежедневных котировок акций определенной группы крупных компаний на момент закрытия биржи. По этому методу рассчитываются локальные индексы и других групп компаний.

7.4. Статистика страхования

      Страхование – система экономических отношений, включающая образование специального  фонда (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение).

      Предмет статистики страхования – количественная сторона системы экономических  отношений, которые возникают в  процессе осуществления страховой  деятельности.

      Услуги  страхования распространяются на страховом рынке. Страховой рынок – особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга – страховая защита имущественных и других интересов, формируются предложение и спрос на нее.

      По  форме проведения выделяют добровольное и обязательное страхование. Обязательные виды страхования:

• Обязательное медицинское страхование (ОМС)
• Обязательное социальное страхование
• Обязательное государственное страхование военнослужащих и госслужащих
• Обязательное личное страхование пассажиров
• Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта
• Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
• Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ
• Страхование ответственности на фондовом рынке

      Помимо  указанных видов, на территории Российской Федерации риэлтерам и нотариусам для получения лицензии на осуществление  профессиональной деятельности необходимо иметь справку страховой компании о страховании ответственности.

      Принципы  добровольной формы страхования

      Добровольная  форма страхования построена  на соблюдении следующих принципов:

      1. Добровольное страхование действует  в силу закона, и на добровольных началах. Закон определяет подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные условия регулируются правилами страхования, которые разрабатываются страховщиком.

      2. Добровольное участие в страховании в полной мере характерно только для страхователей. Страховщик не имеет права отказываться от страхования объекта, если волеизъявление страхователя не противоречит условиям страхования. Данный принцип гарантирует заключение договора страхования по первому (даже устному) требованию страхователя.

      3. Выборочный охват добровольным  страхованием, связанный с тем,  что не все страхователи изъявляют  желание в нем участвовать.  Кроме того, по условиям страхования  действуют ограничения для заключения  договоров.

      4. Добровольное страхование всегда ограниченно сроком страхования. При этом начало и окончание срока особо оговариваются в договоре, если страховой случай произошел в период страхования. Непрерывность добровольного страхования можно обеспечить только путем повторного перезаключения договоров на новый срок.

      5. Добровольное страхование действует  только при уплате разового  или периодических страховых  взносов. Вступление в силу  договора добровольного страхования  обусловлено уплатой разового  или первого страхового взноса. Неуплата очередного взноса по долгосрочному страхованию влечет за собой прекращение действия договора. 

      Страховой рынок подразделяется на отрасли имущественного, личного страхования, страхования ответственности.

      Статистические  показатели имущественного страхования

      Объектами имущественного страхования являются основные и оборотные фонды предприятий, организаций, домашнее имущество граждан. К основным абсолютным показателям  этой отрасли относятся:

• страховое поле (N_max),
• число застрахованных объектов или заключенных договоров – страховой портфель (N),
• число страховых случаев (n_c),
• число пострадавших объектов (n_п),
• страховая сумма застрахованного имущества (S_п),
• сумма поступивших страховых платежей (V),
• сумма выплат страхового возмещения (W).

      На  основе абсолютных показателей определяются различные относительные и средние показатели:

• степень охвата страхового поля:

(7. 18)

• частота страховых случаев

,(7. 19)

где n_п - число объектов, которые были повреждены в отчетном периоде

• средняя страховая сумма застрахованных объектов:          

= (7. 20)

• средний размер страхового взноса:

= (7. 21)

• средний размер выплаченного страхового возмещения:  

= (7. 22)

• коэффициент выплат страхового возмещения

(7. 23)

характеризует размер выплат страхового возмещения на 1 (100) руб. поступивших страховых  платежей и может быть использован  для анализа финансового состояния  страховых компаний. Чем меньше значение этого показателя, тем рентабельнее страховое учреждение

• уровень убыточности страховых сумм, представляющий собой долю суммы выплат страхового возмещения W в страховой сумме застрахованного имущества S, т. е.

₍7. 24₎

• относительная доходность (процент дохода) страховых организаций:

₍7. 25₎

     Особое  внимание в статистике имущественного страхования уделяется расчету  страховых тарифов: нетто-ставке и  брутто-ставке. Тарифная ставка определяет, сколько денег каждый из страхователей должен внести в общий страховой фонд с единицы страховой суммы. Поэтому тарифы должны быть рассчитаны так, чтобы сумма собранных взносов оказалась достаточной для выплат, предусмотренных условиями страхования.

      Полная  тарифная ставка называется брутто-ставкой. Брутто-ставка (u) состоит из нетто-ставки (основной части тарифа, предназначенной для создания фонда на выплату страхового возмещения) и нагрузки к ней. Нетто-ставка (u¢) выражает рисковую часть тарифа для обеспечения страхового возмещения и предназначена для формирования страхового фонда (совокупности страховых платежей). Нагрузка (f) служит для покрытия накладных расходов страхования и образования резервных фондов.

Нетто-ставка вычисляется с определенной степенью вероятности по формуле:

(7. 26)

где - средний уровень убыточности за период;

  s - среднее квадратическое отклонение индивидуальных уровней убыточности от среднего уровня;

      t – коэффициент доверия, определяемый по таблице на основании заданной вероятности 

      Статистические  показатели личного  страхования

      Застрахованный определяется как объект, подвергающийся риску, связанному с его жизнью, физической полноценностью или здоровьем. Страховые суммы не представляют собой стоимость нанесенных материальных убытков или ущерба, которые не могут быть объективно выражены, а определяются в соответствии с пожеланиями страхователя исходя из его материальных возможностей. В отличие от имущественного страхования (заключаемого, как правило, на один год) некоторые виды личного страхования, в частности жизни, рассчитаны на всю жизнь. При страховании страховщик берет на себя обязательство посредством получения им страховых премий, уплачиваемых страхователем, выплатить обусловленную страховую сумму, если в течении срока действия страхования произойдет предусмотренный страховой случай в жизни застрахованного. Страховым случаем считается смерть или продолжающаяся жизнь (дожитие) застрахованного.

      Тарифные  ставки в страховании жизни состоят  из нескольких частей. Например, при смешанном страховании жизни объединяются несколько видов страхования: 1) страхование на дожитие; 2) страхование на случай смерти; 3) страхование от несчастных случаев. По каждому из них создается страховой фонд, поэтому тарифная ставка в смешанном страховании состоит из трех частей, входящих в нетто-ставку, и четвертой части – нагрузки.

      Так как рассмотренные страховые  события являются массовыми, имеют  вероятностный характер и связываются  с возрастом застрахованных, то при установлении тарифных ставок используется теория вероятностей и таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей жизни, которые строятся на основе переписей населения и наблюдений страхового учреждения. Для практических расчетов разработаны специальные таблицы коммутационных чисел, в которых содержатся показатели, взятые из таблиц смертности, дисконтирующие множители и расчетные показатели (коммутационные числа).

Тема 8. Статистика инфляции и цен. статистика оплаты труда

8.1. Инфляция и ее статистическое изучение

При нарушении  воспроизводственного процесса, которое  сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением  покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и немонетаристский подходы объяснения причин этого сложного многофакторного явления.

Согласно  монетаристской концепции американского экономиста И. Фишера, одно из главных условий возникновения инфляции кроется в более быстром росте денежной массы по сравнению с ростом объема реального продукта, вследствие чего возникший избыток денег приводит к их обесцениванию и росту цен. И. Фишер строит свою концепцию на основании выведенного им уравнения обмена, согласно которому алгебраическая совокупность денежной массы М, находящейся в обороте, и скорости обращения денег V уравновешивает совокупность уровня цен Р и количества реальных товаров и услуг Q:

(8. 1)

Из данного  равенства И. Фишер определяет зависимость  роста уровня цен:

(8. 2)

Если  составить уравнение темпов роста  Тр для непродолжительных периодов времени на основании данной совокупности показателей, то нетрудно видеть, что

(8. 3)

Из данного  уравнения следует вывод, что  темп роста цен (инфляции) напрямую зависит от темпов роста денежной массы при неизменяющихся объемах  реального продукта и скорости обращения  денег.

Немонетаристский подход (кейнсианский) объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

Статистика  исследует все основные виды инфляции: открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек), структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью  системы ценовых индексов, среди  которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор ВВП (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции.