Управление финансовыми рисками в китайских коммерческих банках

    Примечание. Источник: [39, с. 41]

    Центральный банк — это Народный банк Китая (НБК).

    НБК — государственный эмиссионный, кредитный и расчетный центр Китайской Народной Республики, основан в 1948 году. Функции центрального банка китайское правительство возложило на НБК в 1983 году. К ним относятся:

    - разработка и проведение денежной политики;

    - осуществление эмиссии и регулирование обращения национальной валюты;

    - контроль и управление органами денежного обращения;

    - контроль и регулирование рынка денежного обращения;

    - издание приказов и положений, касающихся контроля и управления сферой денежного обращения;

    - проведение операций с государственным золотовалютным запасом;

    - управление государственным казначейством;

    - обеспечение системы платежей  и расчетов;

    - исследование, анализ и прогнозирование в сфере денежного обращения;

    - осуществление соответствующей деятельности в сфере международного денежного обращения;

    - осуществление других обязанностей, установленных Госсоветом КНР [11, с. 152].

    Народный  банк Китая при осуществлении денежной политики может применять следующие инструменты:

    - требовать от финансовых организаций внесения средств в резервный фонд в соответствии с установленными нормами;

    - определять норму резервного  фонда центрального банка;

    -  вести переучет векселей для  финансовых организаций, открывших счет в Народном банке Китая;

    - предоставлять кредиты коммерческим банкам;

    - покупать и продавать на открытых рынках государственные облигации и другие правительственные облигации, а также валюту;

    - использовать другие инструменты денежной политики, утвержденные Госсоветом.

    При использовании вышеперечисленного ряда инструментов НБК может устанавливать конкретные требования и процедуры

    Политические  банки — это специализированные банки, которые выдают денежные средства для поддержки государственной экономической политики. Действуя по принципу планового управления, целевого аккумулирования и использования средств, самобалансирования и безубыточности, они не ставят своей целью рентабельность. Политические банки появились как одна из мер по ускорению коммерциализации государственных коммерческих банков.

    В настоящее время к таковым  относятся три банка. Государственный банк развития кредитует преимущественно утвержденные государством программы в сфере производства, крупного и среднего капитального строительства, технической реконструкции. Банк Китая по развитию сельского хозяйства в основном осуществляет финансовые операции, связанные с проводимой государством сельскохозяйственной политикой, распоряжается бюджетными средствами, идущими на поддержку аграрного сектора. Импортно-экспортный банк Китая кредитует экспорт крупного оборудования, а также изделий машиностроения и электроники. В процессе своей деятельности политические банки обычно поручают выполнение конкретных операций коммерческим банкам [38, с. 347].

    Коммерческие  банки — основа китайской финансовой системы. Они делятся на две группы.

    Первая  — это государственные коммерческие банки (Торгово-промышленный банк Китая (ТПБК), Банк Китая (БК), Сельскохозяйственный банк Китая (СБК) и Народный строительный банк Китая (НСБК). Они выполняют крайне важную функцию предоставления финансовой поддержки процессу реформ в Китае. Особенно актуальной эта задача была на начальном этапе реформ, и китайские банки справились с ней неплохо. Государственные коммерческие банки Китая постепенно становятся более самостоятельными хозрасчетными структурами, административный контроль за их деятельностью уменьшается.

    Вторая  группа коммерческих банков — это  акционерные коммерческие банки. Наиболее крупнейшие из них: Транспортный банк (Bank of Communication), Промышленный банк СГПС, Банк Гуанда (China Everbright Bank), Китайская банковская корпорация Миньшэн (China Minsheng Banking Corp., Ltd), Банк Хуася (Hua Xia Bank), Торговый Банк Китая (China Merchants Bank), Шанхайский банк развития Пудуна (Shanghai Pudong Development Bank), Гуан-дунский банк развития (Guangdong Development Bank), Фуцзяньский промышленный банк (Fujian Industrial Bank), Шэньчжэнский банк развития (Shenzhen Development Bank Co., Ltd).

    Все коммерческие банки осуществляют следующие банковские операции и сделки:

    - привлекают вклады (депозиты) и предоставляют  кредиты по согласованию с  заемщиком;

    - проводят расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов, осуществляют кассовое обслуживание клиентов;

    - открывают и ведут счета клиентов и банков-корреспондентов, в том числе иностранных;

    - финансируют капитальные вложения  по поручению вкладчиков или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств банка;

    - выпускают, покупают, продают и хранят платежные документы и ценные бумаги (чеки, аккредитивы, векселя и другие документы), осуществляют иные операции с ними;

    - выдают поручительства, гарантии, иные обязательства за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме;

    - покупают у китайских и иностранных юридических и физических лиц и продают им наличную иностранную валюту;

    - покупают и продают в стране  и за ее пределами драгоценные  металлы, камни, изделия из  них;

    -   привлекают и размещают драгоценные металлы во вклады;

    - привлекают, размещают средства, управляют ценными бумагами по поручению клиентов (трастовые операции);

    - оказывают брокерские и консультационные услуги, осуществляют лизинговые операции [11, с. 153].

    Городские банки. Их главной задачей является выдача кредитов для поддержки и развития инфраструктуры города. Подобные банки существуют только в крупных городах страны, таких, как Шанхай, Пекин, Чжэнчжоу.

    Другие  финансовые учреждения Китая включают городские и сельские кредитные кооперативы, сельские коммерческие банки, инвестиционные траст-компании, финансово-кредитные компании, иностранные банки и т.д. [39, с. 42].

    Одним из условий вступления Китая в  ВТО было открытие его банковского  сектора. По условиям вступления в декабре 2006 г. иностранные банки получили возможность осуществлять операции в национальной валюте с гражданами страны. На тот период времени банковская система КНР включала следующие составные компоненты: центральный банк - Народный банк Китая, 4 государственных коммерческих банка (Торгово-промышленный и Строительный банки, Сельхозбанк и Банк Китая), 12 акционерных коммерческих банков, 110 городских коммерческих банков, 4 сельских коммерческих банка, 3 политических банка (Государственный банк развития, Банк развития сельского хозяйства, Экспортно-импортный банк). Количество отделений и численность занятых в ведущих банках КНР отражены в табл. 2.2. Кроме того, в банковскую систему КНР входили 1094 городских и 38 153 сельских кредитных кооператива, 147 отделений иностранных банков, а также ряд трастовых инвестиционных («синьто тойцзы») и финансовых («цайу») компаний.

    Совокупные  активы кредитных организаций КНР на конец 2009 г. составили 31 490 млрд. юаней (197% ВВП страны за 2009 г.). При этом активы государственных коммерческих банков составили 53,7% общих активов, активы акционерных коммерческих банков - 14,9%, городских коммерческих банков – 5,4% и остальных кредитно-денежных организаций - 26% [29].

Таблица 2.2. Основные банки КНР  на 1.01.2010 г.

Наименование	Количество  отделений	Численность занятых (чел.)
Всего	88 150	1 745 120
Народный  банк Китая	2189	140 450
Торгово-промышленный банк	21223	375 781
Сельхозбанк	31004	489 425
Банк  Китая	11307	220 999
Строительный  банк	14 585	310391
Банк  развития сельского хозяйства	2275	59 487
Банк коммуникаций	2403	54 408
Китайский экспортно-импортный банк	16	834
Банк  развития Пудуна	329	8817
Государственный банк развития	37	4678
Промышленный банк Citic (China's International Trust and Investment Corporation)	391	11 598
Гуанда	410	8906
Миншэн	219	6382
Хуася	243	7007
Чжаошан	411	17 829
Банк  развития Гуандуна	487	11 714
Фуцэяньский промышленный банк	294	8050
Банк  развития Шэньчжэкя	255	6999
Хэнфэн	72	1365

    Примечание. Источник: [23, с. 36]

    В структуре использования денежных средств доминирующее положение сохраняли кредиты, хотя их доля и снизилась с 80% в 2002 г. до 76% в 2008 г. и 65% в 2009 г. Госбанкам свойственна почти одинаковая структура пассивов и активов. Доля государственных облигаций в 2009 г. составила 18%, облигаций предприятий – чуть более 1% и акций - 5% от общего объема средств.

    К концу 2008 г. объем остатков по безнадежным  кредитам в 4 государственных и 12 акционерных  коммерческих банках Китая составил 1,72 трлн. юаней, а их доля снизилась до 13,2%, что на 4,6 процентного пункта ниже, чем годом ранее. Наиболее высока доля безнадежных кредитов в Сельхозбанке, Торгово-промышленном банке (21,24% на конец 2008 г.), Банке Китая (16,29% на конец 2007 г.). Лучший показатель - у банка Миншэн (1,29% на конец 2008 г.) [29].

    Вместе с тем китайские источники признают, что в ряде случаев снижение доли безнадежных кредитов косит искусственный характер. Так, в 2008-2009 гг. в процессе подготовки Банка Китая и Строительного банка к акционированию китайское правительство выделило им 45 млрд. доля, для пополнения капитала, а затем изъяло у них «плохие» активы (т.е. безнадежные кредиты) на 270 млрд. юаней. Формально объем «плохих» кредитов в ведущих банках Китая снизился к началу 2010 г. до 1,3 трлн. юаней. Исследователи консалтинговой компании Emst&Young оценивали совокупный объем безнадежных кредитов во всем финансовом секторе КНР (банки, государственные инвестиционные компании, компании по управлению активами) гораздо выше - в 7 трлн. юаней [13, с. 48]. Однако Пекин с этой оценкой не согласился, и после заявления Народного банка Китая компания Ernst&Young отозвала доклад.

    Китайское руководство ориентируется на проведение «стабильной и здоровой» («вэиьцзянь») кредитной политики. Однако на практике строго придерживаться ее весьма непросто, свидетельством чему стал перегрев экономики в 2003 г., потребовавший ужесточения макроэкономического регулирования. Тенденция к перегреву экономики находит весьма четкое отражение в динамике соотношения годовых объемов денежной массы М2 и ВВП: с 1,44 в 2001 г. и 1,54 в 2002 г. оно выросло до 1,63 в 2003 г., снизившись затем до 1,59 в 2006 г. (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Динамика денежных агрегатов в  КНР (трлн. юаней/% прироста)

Наименование	2001г.	2002 г.	2003 г.	2006 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
ВВП	11,0/8,3	12,0/9,1	13,6/0,0	16,0/10,1	18,2/9,9
М2	15,8/17,6	18,5/16,8	22,1/19,6	25,4/14,9	30,0/17,6
Соотношение М2/ВВП	1,44	1,54	1,63	1,59	1,64
Ml	6,0/12,7	7,1/18,4	8,4/18,7	9,6/14,1	10,7/11,8
МО	1,6/7,1	1,7/10,1	2,0/14,3	2,1/8,7	2,4/11,9
Депозиты	14,4/16,0	18,3/18,1	22,0/20,2	25,3/15,3	30,0/18,2