Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 15:43, курсовая работа
Математические модели показывают, что если российская наука действительно хочет развиваться инновационно, то в первую очередь нужно думать не о коммерциализации, а о долгосрочном развитии науки и высоких технологий. Тогда к 2015 году мы возможен выход на уровень 1990 года, и только после этого получать определённые коммерческие эффекты. Думать исключительно о краткосрочных задачах сейчас нельзя. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что без государственного финансирования, финансирования за счет импорта (в т.ч. вне СНГ) и финансирования коммерческих организаций российской науке придется трудно.
f3 | -0,086245794
|
|
|
g3 | 0,052157931
|
Строится вторая вспомогательная регрессионная зависимость
Построение ковариационной матрицы.
X;X | X;Y | X;W |
Y;X | Y;Y | Y;W |
W;X | W;Y | W;W |
Ковар. матрица
188,3337 | -0,08239569 | -196,448 |
-0,0824 | 0,05425825 | 0,926148 |
-196,448 | 0,92614847 | 269,9059 |
|
Обрат. матрица
|
|
0,025975 | -0,30088535 | 0,019938 |
-0,30089 | 23,0623347 | -0,29813 |
0,019938 | -0,29813103 | 0,01924 |
m3 | -1,0363026
|
|
|
n3 | 15,4955528
|
Ряды остатков вспомогательной регрессионной зависимости, необходимые для построения доверительного интервала для коэффициента c.
|
|
|
| |
103,012453 | -11,05417 | 137,266445 | 8,45005 | |
102,96359 | -2,77921 | 137,501567 | 3,07386 | |
102,775904 | 8,35698 | 135,832226 | 16,87203 | |
102,6993 | -0,61904 | 135,201717 | 8,96698 | |
102,682698 | -3,81299 | 135,186601 | 11,61292 | |
102,699738 | 1,06104 | 135,33188 | -0,44303 | |
102,693909 | 6,76589 | 136,058811 | 1,54022 | |
102,694243 | 13,17094 | 136,157983 | -6,74064 | |
102,694013 | 11,14745 | 136,089802 | -11,55732 | |
102,67237 | 11,05627 | 132,118482 | -6,08629 | |
102,662567 | 5,17499 | 131,664652 | -5,56514 | |
102,652148 | 12,81998 | 131,027975 | -10,07032 | |
102,652633 | -9,62714 | 136,089202 | -8,76158 | |
102,647294 | -14,86603 | 136,961792 | -6,13717 | |
102,619822 | -7,74685 | 133,717403 | 10,09948 | |
102,231403 | -8,43683 | 128,961068 | -3,71748 | |
102,159713 | -2,67077 | 124,873121 | 12,93573 | |
101,984282 | -3,37098 | 124,385901 | 5,93791 | |
101,900211 | -2,40373 | 119,078644 | 13,72398 | |
101,878443 | 0,76271 | 115,070134 | 7,07782 | |
101,885466 | 1,98641 | 119,61517 | 1,08191 | |
101,881222 | 7,81876 | 120,813166 | 1,59325 | |
101,742134 | 4,37732 | 118,829675 | 2,87427 | |
101,697152 | 8,89736 | 115,300548 | 1,31802 | |
101,747037 | -0,88152 | 120,286257 | -1,40019 | |
101,698698 | -8,52989 | 118,218551 | 0,27858 | |
101,724777 | -4,85404 | 125,966327 | -9,61718 | |
101,690073 | -3,66429 | 118,11492 | -5,04774 | |
101,681449 | -5,79219 | 118,01129 | -8,30981 | |
101,320818 | -6,37969 | 109,217414 | -5,08433 | |
101,308785 | -3,35603 | 110,559709 | -8,02283 | |
101,303569 | -1,36784 | 109,010153 | -11,65354 | |
101,301967 | -0,20965 | 113,451559 | -15,20454 | |
99,9290574 | -3,64776 | 101,415752 | -2,87629 | |
99,9047855 | -3,66452 | 96,6634562 | 6,16671 | |
99,9238417 | 3,62194 | 99,8661971 | 2,04087 | |
99,7445325 | -1,18816 | 100,685442 | 4,98122 | |
99,7669974 | -7,17616 | 102,442258 | 0,98105 | |
99,2390911 | -3,61471 | 93,1253314 | 10,17005 | |
100,034154 | -3,57859 | 98,2179102 | -0,43918 | |
99,87731 | -5,18993 | 100,793971 | -2,96122 | |
99,8720942 | -4,47646 | 99,2444155 | -1,06199 | |
99,8877416 | -3,00741 | 103,893081 | -4,23939 | |
99,8201415 | -0,31828 | 91,1857483 | 4,21290 | |
99,8410046 | 4,52439 | 97,3839694 | 1,24725 | |
99,8289713 | 8,31833 | 98,7262642 | 0,49443 | |
99,8307783 | 8,09867 | 101,721744 | -1,98885 | |
99,8480274 | 20,32543 | 101,929005 | -0,74542 |
Вычисление t-статистики по остаткам вспомогательных зависимостей т границы критической области
t | -0,59086544
|
c= | -0,0859644
|
=2,012895567
Построение доверительного интервала [d1:d2] по формулам:
, .
В результате получаем
d1 | -0,3788186
|
d2 | 0,20688973
|
D=[-0,3788186; 0,20688973]
ВЫВОД:
Так как 0 не принадлежит D, то по критерию Стьюдента с уровнем значимости 0,05 зависимость ряда (z) признается существенной.
Задание №6.