Государственная финансовая политика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 15:43, курсовая работа

Краткое описание

Математические модели показывают, что если российская наука действительно хочет развиваться инновационно, то в первую очередь нужно думать не о коммерциализации, а о долгосрочном развитии науки и высоких технологий. Тогда к 2015 году мы возможен выход на уровень 1990 года, и только после этого получать определённые коммерческие эффекты. Думать исключительно о краткосрочных задачах сейчас нельзя. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что без государственного финансирования, финансирования за счет импорта (в т.ч. вне СНГ) и финансирования коммерческих организаций российской науке придется трудно.

Содержимое работы - 1 файл

Фадеев ГФП (1).doc

— 893.00 Кб (Скачать файл)

 

 

Строится вторая вспомогательная регрессионная зависимость

Построение ковариационной матрицы.

X;X

X;Z

X;W

Z;X

Z;Z

Z;W

W;X

W;Z

W;W


 

 

Ковар. матрица

188,3337

-16,247291

-196,44752

-16,2473

52,3791202

12,608841

-196,448

12,608841

269,905909

 

 

 

Обрат. матрица

 

 

0,022529

0,00307557

0,01625393

0,003076

0,01972857

0,00131688

0,016254

0,00131688

0,01547369

 

 

 

m2

-1,05042375

 

 

 

n2

-0,08510451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряды остатков вспомогательной регрессионной зависимости, необходимые для построения доверительного интервала для коэффициента b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,046265

2,64627

137,4426645

8,27383

-0,043719

3,24372

136,1123327

4,46309

-0,039891

5,43989

132,8696329

19,83462

-0,042205

6,34221

132,6946709

11,47403

-0,043063

6,54306

132,7578186

14,04170

-0,041723

6,34172

132,5516515

2,33720

-0,040058

6,44006

131,9615963

5,63744

-0,038221

6,43822

131,4164698

-1,99913

-0,038802

6,43880

131,5886969

-7,05622

-0,038803

6,53880

131,493257

-5,46107

-0,040461

6,64046

131,8895723

-5,79006

-0,03824

6,73824

131,1347933

-10,17714

-0,044614

6,94461

132,8350184

-5,50740

-0,046086

7,04609

133,1762834

-2,35166

-0,04399

7,24399

132,3626621

11,45422

-0,042892

11,74289

127,7275323

-2,48394

-0,04104

12,44104

126,5076189

11,30123

-0,040634

14,54063

124,3762502

5,94756

-0,040131

15,34013

123,4607484

9,34187

-0,039198

15,43920

123,0880808

-0,94013

-0,038814

15,53881

122,878298

-2,18122

-0,037111

15,63711

122,2772572

0,12916

-0,037637

17,23764

120,9012984

0,80265

-0,036229

17,63623

120,1002814

-3,48171

-0,039144

17,23914

121,3484322

-2,46237

-0,041194

17,74119

121,4782447

-2,98112

-0,040133

17,74013

121,163194

-4,81405

-0,03977

17,83977

120,9598518

-7,89267

-0,040352

17,94035

121,0366373

-11,33516

-0,039372

21,93937

116,9156327

-12,78255

-0,038446

22,13845

116,4492454

-13,91237

-0,037877

22,13788

116,280485

-18,92388

-0,037483

22,33748

115,9719695

-17,72495

-0,033826

38,43383

99,46958655

-0,93012

-0,033807

38,53381

99,36803617

3,46213

-0,031743

38,43174

98,85134655

3,05572

-0,032486

40,63249

96,96503524

8,70163

-0,034259

40,43426

97,68281347

5,74049

-0,031512

46,43151

91,12210276

12,17328

-0,034214

37,03421

100,925349

-3,14662

-0,034095

39,03410

98,97498194

-1,14223

-0,033892

39,03389

98,91470663

-0,73228

-0,033467

39,03347

98,78835222

0,86534

-0,032621

39,33262

98,25012077

-2,85147

-0,031227

39,33123

97,83621204

0,79501

-0,03008

39,53008

97,30427007

1,91642

-0,030111

39,63011

97,21776757

2,51513

-0,026663

39,42666

96,38583256

4,79775

-0,046265

2,64627

137,4426645

8,27383

 

 

Вычисление t-статистики по остаткам вспомогательных зависимостей т границы критической области

t

61,5993016

 

 

 

 

b=

15,5000366

 

 

=2,012895567

 

Построение доверительного интервала [d1:d2] по формулам:

, .

 

В результате получаем

d1

-15,69991834

 

d2

46,69999148

 

 

 

 

D=[-15,69991834; 46,69999148]

 

 

 

ВЫВОД:

Так как 0 принадлежит D, то по критерию Стьюдента с уровнем значимости 0,05 зависимость ряда (y) признается несущественной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение доверительного интервала для коэффициента c:

 

Зависимая переменная

Факторы

Остатки

z

x, y

h1

w

x, y

h2


 

Строится первая вспомогательная регрессионная зависимость

Построение ковариационной матрицы.

X;X

X;Y

X;Z

Y;X

Y;Y

Y;Z

Z;X

Z;Y

Z;Z


 

Ковар. матрица

 

188,3337457

-0,082395694

-16,24729099

-0,082395694

0,054258251

0,00993628

-16,24729099

0,00993628

52,37912022

 

 

Обрат. матрица

 

0,005459167

0,007980376

0,001691846

0,007980376

18,44268286

-0,001023159

0,001691846

-0,001023159

0,019616558

Информация о работе Государственная финансовая политика