Управление кредитным риском в коммерческом банке

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 21:48, реферат

Краткое описание

Рост международных финансовых рынков и увеличение разнообразия финансовых инструментов обеспечили банкам больший доступ к денежным средствам. В то же время продолжалось расширение рынков и возможностей для создания новых продуктов и услуг. Темпы этих изменений в разных странах были разными, однако повсюду банки, как правило, все более вовлекались в разработку новых инструментов, продуктов, услуг и технологий. Традиционная практика банковского дела, основанная на привлечении депозитов и предоставлении кредитов, сегодня является лишь частью деятельности типичного банка, и зачастую наименее прибыльной. Сегодня фундаментальная проблема состоит в том, что финансовые инновации в банковском деле, особенно в области внебалансовых инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска и повышения неустойчивости банковской системы в целом. Корреляция между различными типами риска, как в рамках отдельного банка, так и в масштабах банковской системы увеличилась и стала более сложной.

Содержимое работы - 1 файл

СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВО _образец.docx

— 113.74 Кб (Скачать файл)

 

 Кроме того, получил  распространение кредит «Молодая  семья» на приобретение жилья  для молодых семей в рамках  Программ жилищного кредитования. Минимальные суммы кредитов: от 15 до 45 тыс. рублей или эквивалент  этой суммы в иностранной валюте.

 

 Максимальный размер  кредита для Заемщика/Созаемщиков  определяется на основании оценки  его/их платежеспособности и не  может превышать:

 

 

95% покупной (инвестиционной/сметной)  стоимости Объекта недвижимости  – для Молодой семьи с ребенком (детьми);

 

 

90% покупной (инвестиционной/сметной)  стоимости Объекта недвижимости  – для Молодой семьи, не  имеющей детей.

 

 В расчет платежеспособности  Заемщика/Созаемщика дополнительно  к его доходу по основному  месту работы могут быть приняты  дополнительные виды доходов.  При этом:

 

 

 в случае, когда Созаемщиками  являются супруги и Родитель (Родители), в расчет платежеспособности  каждого из Созаемщиков-супругов  кроме дохода по основному  месту работы могут приниматься  Дополнительные виды доходов,  а в расчет платежеспособности  каждого из Созаемщиков-Родителей  может приниматься только доход,  получаемый им по одному месту  работы (пенсия);

 

 

 в случае, когда Созаемщиками  являются мать (отец) из неполной  семьи и ее (его) Родитель (Родители), в расчет платежеспособности  каждого из Созаемщиков кроме  дохода по основному месту  работы (пенсии) могут приниматься  Дополнительные виды доходов.

 

 Кредиты предоставляются  только гражданам России. Уплата  процентов за кредит производится  ежемесячно, одновременно с погашением  кредита, начиная с первого  числа месяца, следующего за месяцем  заключения кредитного договора. Величина процентной ставки варьируется  в зависимости от срока и  вида кредита (16-49 %).

 

 Срок кредитования  до 30 лет. По желанию Заемщика/Созаемщиков  может быть предоставлена отсрочка  в погашении основного долга  (с общим увеличением срока  кредитования до 5 лет):

 

 

 на период строительства  объекта недвижимости, но не более  чем на два года;

 

 

 при рождении ребенка  (детей) в период действия кредитного  договора до достижения им (ими)  возраста трех лет.

 

 Отсрочка по уплате  процентов не предоставляется.

 

 Процентные ставки  по кредитам в рублях:

 

 

 на срок свыше 5 до 10 лет включительно – 12% годовых

 

 

 на срок свыше 10 до 20 лет включительно – 12,25% годовых

 

 

 на срок свыше 20 до 30 лет включительно:

 

 

 до регистрации ипотеки  – 12,5%

 

 

 после регистрации  ипотеки в зависимости от размера  первоначального взноса:

 

 

 от 30% = 11,5%

 

 

 от 20% до 30% = 11,75%

 

 

 от 5% до 20% = 12%

 

 в долларах США, евро:

 

 

 на срок свыше 5 до 10 лет включительно – 12,5% годовых

 

 

 на срок свыше 10 до 20 лет включительно – 12,75% годовых

 

 

 на срок свыше 20 до 30 включительно:

 

 

 до регистрации ипотеки*  – 13%

 

 

 после регистрации  ипотеки** в зависимости от размера  первоначального взноса:

 

 

 от 30% = 12%

 

 

 от 20% до 30% = 12,25%

 

 

 от 5% до 20% = 12,5%

 

 В качестве дополнительного  обеспечения по Жилищным кредитам  оформляется:

 

 

 поручительство супруги(а)  Заемщика, если она (он) не является  Созаемщиком (или в составе  основного обеспечения, при необходимости);

 

 

 залог имущественных  прав по Договору инвестирования  строительства (Договору уступки  права требования), при необходимости. 

 

 По Ипотечному кредиту  в качестве дополнительного обеспечения  обязательно оформляются поручительства  членов семьи Заемщика /Созаемщиков  (родителей, совершеннолетних детей), которые будут зарегистрированы  по месту постоянного проживания  в приобретаемом/строящемся объекте  недвижимости.

 

 Заемщик обязан застраховать  в пользу Банка на срок действия  кредитного договора передаваемое  в залог имущество от рисков  утраты (гибели), повреждения. Страхование  может осуществляться всеми страховыми  компаниями, отобранными по итогам  проведенного Банком тендера.

 

 Погашение основного  долга по ссуде производится  ежемесячно или ежеквартально,  начиная с 1 числа месяца (первого  месяца квартала), следующего за  месяцем (кварталом) получения  кредита или его первой части,  не позднее 10 числа месяца (первого  месяца квартала), следующего за  платежным.

 

 Уплата процентов начинается  с месяца, следующего за месяцем  получения кредита или его  первой части, и производится  ежемесячно не позднее 10 числа  месяца, следующего за платежным  и одновременно с погашением  основного долга.

 

2.3 Управление кредитным  риском в Муромцевском ОСБ  № 2257

 

 Кредитный риск рассматривается  в Муромцевском ОСБ № 2257 как  один из наиболее существенных  рисков, присущих банковской деятельности.

 

 Основной задачей управления  кредитным риском при расширении  круга контрагентов и спектра  предоставляемых Банком кредитных  продуктов является оптимизация  принимаемых рисков, сохранение  достигнутого качества кредитного  портфеля, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры  портфеля.

 

 Система управления  рисками, действующая в Муромцевском  ОСБ № 2257, основана на нормативных  требованиях и рекомендациях  Банка России, рекомендациях Базельского  комитета по банковскому надзору,  аудиторских компаний, опыте ведущих  зарубежных и российских финансовых  институтов.

 

 Система управления  кредитными рисками Муромцевского  ОСБ № 2257 определяется «Политикой  по управлению рисками», а также  политиками по управлению отдельными  банковскими рисками: риском ликвидности,  кредитным, рыночным, операционным, политикой информационной безопасности, регламентируется внутренними стандартами  и процедурами.

 

 Система риск-менеджмента,  применяемая Банком, построена на  непрерывном, цикличном процессе  идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля  рисков, последующей оценки применяемых  методик управления риском.

 

 Оценка уровня принимаемых  рисков осуществляется на основе  сценарного анализа, стресс-тестирования, с учетом возможных изменений  ключевых индикаторов финансового  рынка, структуры активов и  пассивов Банка.

 

 Рассмотрим систему  управления кредитным риском  в Муромцевском ОСБ № 2257.

 

1. Рассмотрение вопроса  о предоставлении кредита осуществляется  на основании заявки потенциального  Заемщика на предоставление кредита,  составленной в произвольной  форме, либо заполняет заявление-анкету  Банка (Приложение 2).

 

 Кредитующее подразделение  запрашивает необходимые для  рассмотрения заявки документы,  в т.ч. учредительные и правоустанавливающие  документы, финансовые документы,  документы по предлагаемому обеспечению,  целевому использованию кредита,  ТЭО, бизнес-план, прогноз движения  денежных средств и другие.

 

 Указанные документы  могут быть запрошены но Заемщику, Поручителю, Залогодателю, Гаранту.  Конкретный перечень документов, их содержание определяются в  отдельных нормативных документах  с учетом специфики проводимых  операций кредитования.

 

 У Заемщика также  может быть запрошена информация, хранящаяся в бюро кредитных  историй, о кредитной истории(ях) в других банках. Кредитующее  подразделение самостоятельно принимает  решение о целесообразности получения  информации, хранящейся в бюро  кредитных истерий, о кредитной(ых) истории(ях) Заемщика в других  банках.

 

 Указанная информация  может быть получена следующим  образом: 

 

 

 Для получения кредитующим  подразделением из Центрального  каталога кредитных историй информации  о бюро кредитных историй, в  котором хранится кредитная история  Заемщика, кредитующее подразделение  запрашивает у Заемщика дополнительный  код субъекта кредитной истории.

 

 

 В случае непредставления  Заемщиком дополнительного когда  субъекта кредитной истории, информация  из Центрального каталога кредитных  историй может быть получена  самим Заемщиком по сети Интернет, либо через подразделения Банка,  определенные Порядком № 1416-р  /40/, либо через другие организации,  установленные Банком России36. В  этом случае полученная Заемщиком  информация из Центрального каталога  кредитных историй заверяется  подписью уполномоченного лица  и печатью Заемщика и передается  в кредитующее подразделение.

 

 

 При наличии у Заемщика  кредитной (ых) истории (ий) кредитующее  подразделение запрашивает у  Заемщика кредитные отчеты из  бюро кредитных историй. Хранение  полученных от Заемщика кредитных  отчетов осуществляется уполномоченным  сотрудником кредитующего подразделения.

 

 

 Если Заемщик никогда  не давал согласие на предоставление  о нем информации в бюро  кредитных историй по кредитам, привлекаемым в других банках, Заемщиком может быть предоставлена  справка (за подписью уполномоченного  лица и печатью Заемщика) об  отсутствии о нем данных в  бюро кредитных историй по  кредитам, привлекаемым в других  банках.

 

 Заявка на предоставление  кредита рассматривается кредитующим  подразделением совместно, с другими  подразделениями Банка: подразделением  рисков (при наличии оснований  для установления лимитов риска  и категорий кредитного риска  в соответствии с Регламентом  № 890-2-р /21/), юридическим подразделением  и подразделением безопасности, а также, при необходимости,  с другими подразделениями. Порядок  взаимодействия подразделений Банка  при рассмотрении заявки на  предоставление кредита (в т.ч.  сроки рассмотрения) устанавливаются  отдельными нормативными документами  Сбербанка России с учетом  специфики проводимых операций  кредитования.

 

 Сотрудник кредитного  подразделения анализирует и  обобщает представленные потенциальным  Заемщиком Поручителем / Залогодателем  / Гарантом и подразделениями  Банка материалы и готовит  заключение о возможности предоставления  кредита.

 

 При подготовке заключения  кредитующее подразделение анализирует  финансовое состояние и кредитоспособность  Заемщика / Поручителя / Гаранта, финансовое  состояние Залогодателя (на предмет  отсутствия рисков банкротства  Залогодателя), а также кредитуемую  сделку, в т.ч. бизнес-план технико-экономическое  обоснование кредитуемой сделки, предлагаемое обеспечение.

 

2. Анализ финансового  состояния

 

 Финансовое состояние  характеризуется обеспеченностью  финансовыми ресурсами, необходимыми  для оптимального функционирования  организации, эффективностью их  использования, финансовыми взаимоотношениями  с другими юридическими и физическими  лицами, платежеспособностью и финансовой  устойчивостью.

 

 Анализ финансового  состояния осуществляется на  основании рассмотрения бухгалтерской  отчетности за период при кратковременном  кредитовании − не менее чем  за 5 последних отчетных дат, при долгосрочном кредитовании − не менее, чем за последние 4 отчетных квартала и два полных отчетных года, предшествующих указанным квартальным отчетам, а также расшифровок к ней.

 

 Представленная бухгалтерская  отчетность должна быть составлена  в соответствии с требованиями  Минфина России, заверена подписью  руководителя и печатью, и иметь  отметку о способе передачи  в налоговые органы.

 

 Для определения кредитоспособности  проводится количественный (оценка  финансового состояния) и качественный  анализ рисков.

 

 Количественный анализ  производится с учетом тенденций  в изменении финансового состояния  и факторов, влияющих на эти  изменения. С этой целью необходимо  проанализировать динамику оценочных  показателей, структуру статей  баланса, качество активов, основные  направления хозяйственно-финансовой  политики предприятия.

 

 При расчете показателей  (коэффициентов) используется принцип  осторожности, т.е. пересчет статей  актива баланса в сторону уменьшения  на основании экспертной оценки.

 

 Качественный анализ  является одним из способов  определения возможности, размера  и условий предоставления кредита.

 

 Качественный анализ  основан на использовании информации, которая не может быть выражена  в количественных показателях.  Для проведения такого анализа  используются сведения, представленные  предприятием, подразделением безопасности, общедоступная информация о предприятии,  размещаемая в сети Интернет  и СМИ, информация баз данных, а также аналитические материалы,  подготавливаемые Управлением стратегического  планирования и подразделением  рисков.

Информация о работе Управление кредитным риском в коммерческом банке