Пассивные операции коммерческих банков и их структура

Таблица 3.

Процентные ставки по вкладам ФЛ, выраженных в евро

Мы видим, что динамика процентных ставок по валютным вкладам идентична динамике по рублевым вкладам. В 2008 году процентные ставки немного подросли, но всё же сильно уступали в привлекательности ставкам по рублёвым вкладам. В 2009 году наметилась их стабилизация и тенденция к снижению.

Юридические лица

Рис 7. Динамика рублевых депозитов юридических лиц

Рис 8. Структура рублевых депозитов юридических лиц

Рублевые депозиты юридических лиц также в общем демонстрируют положительную динамику несмотря на кризис в стране. Вероятно, предприятия пытались изъять свои денежные средства из оборота и оставить их на счетах в банках с целью погасить свои возможные задолженности.

Структура рублевых депозитов юридических лиц постоянна за рассматриваемый период. Но: на рис. 8 заметно сильное падение доли рублёвых депозитов предприятий – с 85% в конце 2007 г. до 70% в конце 2008 г. на фоне роста доли рублёвых депозитов кредитных организаций – с 10% до 27% за аналогичный период. Происходит корректировка и перераспределение денежных средств на счетах, когда предприятия испытывают дефицит спроса на свою продукцию, сокращается оборот и поступления денежных средств на депозитные счета, но сохранется объём перевода средств на счета кредиторам — банкам — в счёт погашения кредиторской задолженности. В свою очередь отсутствует спрос на кредиты банков со стороны предприятий по причине падения спроса на их продукцию и высоких ставок по кредитам. Деньги остаются на счетах кредитных организаций. Уже в 2009 г. произошло вливание свежей ликвидности в банковскую систему со стороны государства и ситуация стабилизировалась (рис. 8).

В таблице 4 представим процентные ставки для юридических лиц.

Таблица 4

Процентные ставки по вкладам ЮЛ в рублях

Ситуация с ростом процентных ставок по рублевым вкладам юридических лиц отражает ситуацию в целом. В 2008 – 2009 гг. наблюдается резкое увеличение процентных ставок из-за кризиса ликвидности на рынке. В 2010 году ставки резко упали.

Рис 9. Динамика валютных депозитов юридических лиц

Валютные вклады юридических лиц продемонстрировали «скачок», аналогичный ситуации с валютными депозитами физических лиц, но ещё более существенный – рост почти в 6 раз! в конце 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2007 г.

Рис 10. Структура валютных депозитов юридических лиц

Доля валютных депозитов предприятий и кредитных организаций также подвергалась значительной корректировке в период кризиса - 2008 г. Изменение произошло как почти 30%-ное увеличение доли валютных депозитов кредитных организаций в общей структуре валютных депозитов ЮЛ. В результате эта доля составила почти 60%. Доля валютных депозитов индивидуальных предпринимателей незначительна и близка к значению 0% на протяжении всего рассматриваемого периода.

Причина сложившейся ситуации, возможно, заключается в том, что первыми резко на обесценивание национальной валюты среагировали кредитные организации, а позже и значительно «спокойнее» — их клиенты — предприятия: нарушение долевого баланса в 2008 г. и постепенное восстановление исходного (2007 г.) соотношения в последующие годы (см. рис. 10).

В таблицах 5 и 6 представлены процентные ставки для вкладов ЮЛ в валюте.

Таблица 5.

Процентные ставки по вкладам ЮЛ, выраженных в долларах США

Таблица 6.

Процентные ставки по вкладам ЮЛ, выраженных в евро

Ситуация с процентными ставками аналогична рублёвым вкладам. Стоит отметить, что уже в 2009 году произошло резкое снижение ставок по валютным вкладам.

Как было указано выше, депозиты Предприятий занимают существенную долю в портфеле депозитов юридических лиц коммерческого Банка. Поэтому далее более подробно рассмотрим депозиты предприятий с точки зрения срочности вкладов.

Рис 11. Динамика рублевых депозитов предприятий

Рис 12. Структура рублевых депозитов предприятий

Динамика рублевых депозитов предприятий разной срочности за рассматриваемый период разнонаправленная. Структура рублевых вкладов предприятий показывает, что вклады до 90 дней занимают около 30%, и их доля в общем объёме приблизительно равна доле вкладов на срок более 1 года. Кроме того, эти доли относительно постоянны, но не однородны: наблюдается заметный рост объёма вкладов на срок свыше 3 лет в 2009 г. Заметно чёткое отличие от структуры рублёвых вкладов ФЛ: предприятиям сложнее исключить из оборота существенный объём денежных средств на длительный срок даже под высокие проценты на фоне постепенного   улучшения экономической ситуации и потенциальной возможности увеличить обороты.

Рис 13. Динамика валютных депозитов предприятий

Среди очевидных тенденций стоит отметить сильное увеличение абсолютной величины валютных вкладов в период экономического кризиса. Но это в данном случае говорит не об устойчивости и надёжности национальной валюты в периоды экономической рецессии, не о доверии к рублю со стороны экономических субъектов на национальном рынке. Более того, увеличение абсолютной величины валютных депозитов предприятий происходит главным образом за счёт долгосрочных вкладов, что говорит о негативных ожиданиях  касательно перспектив вложений в рубль среди участников рынка в целом (см. также рис. 14).

Рис 14. Структура валютных депозитов предприятий

С валютными вкладами предприятий ситуация обратная рублёвым. Доля вкладов на срок более 1 года в 2010 г. составляет около 78%, включая 45% - вклады на срок более 3-х лет. Причем высокая доля долгосрочных депозитов характерна для всего рассматриваемого периода. Как уже отмечалось ранее, валютные вклады предприятий носят долгосрочный характер.

37

Заключение

Процесс управления пассивами коммерческого банка предполагает их эффективное использование в соответствии с возможностями формирования ресурсной базы и, наоборот, формирование ресурсной базы в соответствии с возможностями ее использования. Управление пассивами коммерческого банка включает управление собственным капиталом и управление привлеченными ресурсами.