Статистика банковской деятельности в алтайском крае

     9) Мониторинг процентных ставок  по вкладам

     В 2010 году продолжена работа по мониторингу  и анализу процентных ставок по вкладам физических лиц (приложение Г). Основным критерием оценки являлась ставка, рассчитываемая Банком России (в соответствии с письмом от 28 октября 2009г. №133-Т «О работе с банками, привлекающими вклады физических лиц по ставкам, превышающим рыночные») [1] и публикуемая на сайте Банка России (за год она снизилась с 14,68% до 9,85%) [10], а также средние ставки в регионе, увеличенные на 1/5.

     По  данным приложения Д можно рассчитать среднюю арифметическую простую:

                          

                                         (3)

     где х – индивидуальные значения варьирующего признака;

     n – число единиц совокупности

     Так, средняя арифметическая простая  средней процентной ставки по вкладам  физических лиц на срок свыше 1 года за 2009 год равна:

     

     Эта же величина за 2010 год:

      5,4

     Таким образом, средняя арифметическая простая  средней процентной ставки по вкладам  физических лиц на срок свыше 1 года за 2010 год ниже, чем за 2009 год на 3,8.

     Сложившаяся в 2010 году динамика процентных ставок в целом соответствовала общероссийским тенденциям и характеризовалась  постепенным снижением их размеров (приложение Д).

     10) Кредитные вложения 

     Общая сумма ссудной задолженности  кредитных организаций Алтайского края и филиалов инорегиональных банков выросла за 2010 год на 13,7% и составила 140,7 млрд. рублей. Основной удельный вес в общем объеме кредитов (93,3%) составляют кредитные вложения филиалов инорегиональных банков.

     В составе кредитных вложений долгосрочные кредиты составили 83,7 млрд. рублей, в том числе 48,1 млрд. рублей - кредиты в реальный сектор экономики, 30,6 млрд. рублей - кредиты физическим лицам.

     Объем ссудной задолженности внутренних структурных подразделений кредитных  организаций, не имеющих филиалов в крае и не подотчетных Главному управлению, вырос с 24,3 млрд. рублей до 33,4 млрд. рублей. Таким образом, общий объем ссудной задолженности на 1.01.2011 составил 172,3 млрд. рублей,  за 2010 год он увеличился на 21,2% (приложение Е).

     Объем ссудной задолженности по видам экономической деятельности составил 113,3 млрд. рублей, из них кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства - 77 млрд. рублей, физическим лицам – 57,4 млрд. рублей.

     По  видам экономической деятельности лидером кредитования в крае в 2010 году стала отрасль специализации края - сельское хозяйство - 27 млрд. рублей, на оптовую и розничную торговлю приходится 25,2 млрд. рублей, на обрабатывающие производства - 24,2 млрд. рублей, на строительство – 6,1 млрд. рублей, на транспорт и связь - 2,4 млрд. рублей, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,2 млрд. рублей.

     11) Кредитные риски

     Сумма просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности по банкам и филиалам за 2010 год увеличилась  почти в 2 раза и по состоянию на 1.01.2010 составила 12,1 млрд. руб. По самостоятельным банкам просроченная задолженность выросла на 59%, по филиалам - в 2,1 раза.  Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме ссудной задолженности на 01.01.2011 составил 8,4%, в том числе по самостоятельным банкам – 2,7%, по филиалам – 8,8%.

     В целом по Российской Федерации удельный вес просроченной задолженности  за этот период снизился с 6% до 5,8%.

     Уровень резервирования по предоставленным  ссудам за 2010 год увеличился, что свидетельствует о росте кредитных рисков:

     - по юридическим лицам - с 7,55% до 8,5%;

     - по судам физическим лицам  - с 14,41% до 15,51%;

     - по требованиям к кредитным  организациям - с 0,18% до 0,74%.

     Основную  роль в росте резервирования сыграло  ухудшение кредитного портфеля в группе филиалов инорегиональных кредитных организаций.

     В ходе рассмотрения запрашиваемых у  кредитных организаций документов для подтверждения правомерности  оценки кредитного риска по конкретным крупным заемщикам, а также внутренних документов, регламентирующих оценку кредитного риска, были установлены факты неправомерной оценки банками ссудной задолженности и, соответственно, размера сформированных резервов, в том числе по причине не использования информации о существенных факторах, оказывающих влияние на классификацию ссуды, отсутствия решения уполномоченного органа по признанию обслуживания долга хорошим по реструктурированной ссуде. В отдельных внутренних документах кредитных организаций по оценке кредитного риска отмечены  существенные недостатки в части:

     - обоснованности профессиональных  суждений об уровне риска по  заемщикам;

     - соблюдения процедуры принятия решения о выдаче и оформлении кредитов;

     - недостаточности принятого обеспечения  по кредитам.

     13) Валютный рынок 

     В 2010 г. снизились показатели активности населения при совершении операций с наличной иностранной валютой. Подразделениями уполномоченных кредитных организаций на территории края совершено около 124 тыс. операций по покупке и 115 тыс. операций по продаже наличной иностранной валюты. Куплено у населения наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную 115 млн. долл., что на 30,3% меньше, чем за предыдущий год, продано на сумму 209 млн. долл. – на 8% меньше аналогичного показателя 2009 г.

     14) Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

     Отчеты  в Федеральную службу по финансовому  мониторингу через Главное управление направляли 7 самостоятельных банков и 6 филиалов инорегиональных кредитных  организаций. В 2010 году кредитными организациями края было направлено в Росфинмониторинг 41331 записей (в 2009 г. – 40061). В составе передаваемой информации операции, подлежащие обязательному контролю, составили 21 743 сообщений или 52,6%, операции, имеющие признаки подозрительных - 19 303 записи (46,7 %).

     Процент отвергнутых записей снизился и  составил 0,3% (в 2009 году - 0,44%). Самой распространенной причиной отбраковки содержащихся в  ОЭС записей была ошибка в нумерации  представляемых сведений: использование  порядкового номера ранее представленной записи составило 54 % общего числа отвергнутых записей.

     15) Рынок ценных бумаг

     Общий объем ценных бумаг, выпущенных в  обращение самостоятельными коммерческими  банками и филиалами инорегиональных  банков, за год вырос на 40% и на 01.01.2011 года составлял почти 1,5 млрд. руб. 

     Банковский  сектор края является, прежде всего, эмитентом  собственных акций (4 акционерных  банка), которые составляли 15% находящих  в обращении ценных бумаг.

     Наибольшая  доля выпуска приходилась, как и  прежде, на собственные векселя. Основная сумма выпущенных векселей приходилась на филиалы инорегиональных кредитных организаций.

     Характер  проводимых операций свидетельствует  о том, что банки, как правило, выпускают «короткие» векселя для  определенного круга клиентов, которые используют данный инструмент с целью «обналичивания» средств. Главное управление видит проблему в том, что проведение операций банков по выпуску собственных векселей осуществляется не для привлечения свободных средств и их дальнейшего размещения в доходные активы.

     В 2010 году объем вложений кредитных  организаций в ценные бумаги сохранял тенденцию снижения. Портфель ценных бумаг банковского сектора края на 01.01.2011 составлял 60 млн. руб. и за год сократился на 66%. Формирование указанного портфеля в 2010 году происходило в основном в активах самостоятельных кредитных организаций края.

     Нехарактерным для банковского сектора Алтайского края в 2010 году явилось распределение  объемов по видам ценных бумаг. Наибольшие вложения кредитных организаций  в совокупном портфеле на 01.01.2011 приходились на государственные  долговые обязательства (облигации Минфина) – 75%.

     На  протяжении последних лет наблюдался спад активности по вложению средств  кредитных организаций в векселя  третьих лиц, что связано с  экономическим кризисом. Кредитными организациями были существенно ужесточены условия принятия на баланс векселей третьих лиц, установлены лимиты таких операций или полностью запрещены.

     16) Финансовый  результат 

     Финансовый  результат банковской сферы Алтайского                                               края за 2010 год составил 2,4 млрд. рублей, что на 51,3% меньше, чем за 2009 год (4,7 млрд. рублей) (приложение Ж).

     Последние девять лет все самостоятельные  кредитные организации края работают с прибылью, размер которой за 2010 год составил 211,1 млн. рублей, что на 24,5% больше,  чем за 2009 год.

     Превышение  доходов над расходами филиалов за 2010 год в целом составило 2,2 млрд. рублей, что на 48,6% меньше, чем  за 2009 год.

     17) Оценка экономического положения  банков

     В течение 2010 года пять коммерческих банков относились к третьей и четвертой классификационным группам. Основаниями являлись: низкие оценки качества управления рисками, внутреннего контроля и управления стратегическим риском, недостоверность представленной отчетности, невыполнение отдельных требований выданных предписаний, высокая концентрация рисков на собственников банков и связанных с ними лиц [10]. 

     3. Инструменты денежно-кредитного  регулирования

 

     1) Обязательные резервные требования

     В 2010 году Банк России продолжал применять инструменты денежно-кредитной политики в части регулирования ликвидности кредитных организаций, постепенно изменяя нормы обязательных резервов. За год обязательные резервы увеличились в 1,6 раза, преимущественно за счет роста остатков по счетам в валюте Российской Федерации. При этом за счет усреднения обязательных резервов на корсчетах банков в течение года ежемесячно находилось от 60 до 90 млн. рублей (некоторые банки в связи с изменением оценки экономического положения временно теряли возможность использования этого ресурса) (приложение З) [9].

     2) Рефинансирование банков

     По состоянию на 01.01.2011 всего действовало тринадцать договоров с кредитными организациями  на предоставление кредитов Банка России. Практически в 2010 году в операциях рефинансирования участвовали 5 филиалов инорегиональных кредитных организаций и 1 самостоятельный банк. Общая сумма предоставленных кредитов Банка России кредитным организациям края в 2010 году составила 32 млрд. руб. По сравнению с 2009 годом объем выданных кредитов увеличился в 1,5 раза (приложение И).

     Основным  видом кредитования оставалось внутридневное  кредитование в рамках расчетной  системы Банка России. При этом  сфера его применения была уже  использована и в рамках системы БЭСП [9].

     Ежедневный  мониторинг показал, что за год было зафиксировано 72 случая (в 2009 году - 59 случаев) задержки платежей из-за временного недостатка средств в течение операционного  дня на корреспондентских счетах 11 кредитных организаций на общую сумму 0,9 млрд. рублей [7].

     Главное управление выдавало кредиты и под  права требования по кредитным договорам клиентов кредитных организаций. В этом случае активы, принимаемые в обеспечение таких кредитов, рассматривала на заседании комиссия по проверке активов кредитных организаций.

     В депозитных аукционах Банка России принимал участие один коммерческий банк. В отчетном году были удовлетворены 33 Договора-заявки [9]. 
 

 

     Расчетная часть 

     Задача 1

     Работа  предприятий отрасли в отчетном году характеризуется данными, приведенными в таблице: