Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

     Изучение  связи между тремя и более  связанными между собой признаками носит название множественной (многофакторной) регрессии. При исследовании зависимостей методами множественной регрессии задача формулируется так же, как и при использовании парной регрессии, т.е. требуется определить аналитическое выражение связи между результативным признаком ( ) и факторными признаками ( ), найти функцию:

     Построение  моделей множественной регрессии  включает несколько этапов:

• выбор формы связи (уравнения регрессии);
• отбор факторных признаков;
• обеспечение достаточного объема совокупности для получения несмещенных оценок.

     Рассмотрим  каждый из них.

     Выбор формы связи затрудняется тем, что  с использованием математического  аппарата теоретически зависимость  между признаками выражается большим  числом различных функций.

     Выбор типа уравнения осложнен тем, что  для любой формы зависимости  выбирается целый ряд уравнений, которые в определенной степени  будут описывать эти связи. Некоторые  предпосылки для выбора определенного  уравнения регрессии получают на основе анализа предшествующих аналогичных исследований или на базе анализа подобных работ в смежных отраслях знаний. Поскольку уравнение регрессии строится главным образом для объяснения и количественного выражения взаимосвязей, оно должно хорошо отражать сложившиеся между исследуемыми факторами фактические связи.

     Наиболее  приемлемым способом определения вида исходного уравнения регрессии  является метод перебора различных уравнений.

     Сущность  данного метода заключается в  том, что большое число уравнений (моделей) регрессии, отобранных для описания связей какого-либо социально-экономического явления или процесса, реализуется на ЭВМ с помощью специально разработанного алгоритма перебора с последующей статистической проверкой, главным образом, на основе -критерия Стьюдента и -критерия Фишера-Снедекора.

     Способ  перебора является достаточно трудоемким и связан с большим объемом  вычислительных работ.

     Практика  построения многофакторных моделей  взаимосвязи показывает, что все  реально существующие зависимости между социально-экономическими явлениями можно описать, используя пять типов моделей:

     1) линейную:

     

;

     2) степенную:

     

;

     3) показательную:

     

;

     4)  параболическую:

     

;

     5) гиперболическую:

     

.

     Основное  значение имеют линейные модели в  силу простоты и логичности их экономической  интерпретации. Нелинейные формы зависимости  приводятся к линейным путем линеаризации.

     Важным  этапом построения уже выбранного уравнения множественной регрессии является отбор и последующее включение факторных признаков.

     Сложность формирования уравнения множественной  регрессии заключается в том, что почти все факторные признаки находятся в зависимости один от другого.

     Определение размерности модели связи, т.е. определение оптимального числа факторных признаков, является одной из основных проблем построения множественного уравнения регрессии. В то же время чем больше факторных признаков включено в уравнение, тем оно лучше описывает явление. Однако модель размерностью 100 и более факторных признаков сложно реализуема и требует больших затрат машинного времени. Сокращение размерности модели за счет исключения второстепенных, экономически и статистически несущественных факторов способствует простоте и качеству ее реализации. Но построение модели регрессии малой размерности может привести к тому, что такая модель будет недостаточно адекватна исследуемым явлениям и процессам.

     Проблема  отбора факторных  признаков для построения моделей взаимосвязи может быть решена на основе эвристических или многомерных статистических методов анализа.

     Метод экспертных оценок как эвристический метод анализа основных макроэкономических показателей, формирующих единую международную систему расчетов, основан на интуитивно-логических предпосылках, содержательно-качественном анализе (подробнее данный метод рассмотрен в главе 13). Анализ экспертной информации проводится на базе расчета и анализа непараметрических показателей связи: ранговых коэффициентов корреляции Спирмена, Кендалла и конкордации (раздел 9.8).

     Наиболее  приемлемым способом отбора факторных  признаков является метод шаговой регрессии (шаговый регрессионный анализ). Сущность метода шаговой регрессии заключается в последовательном включении факторов в уравнение регрессии и последующей проверке их значимости. Факторы поочередно вводятся в уравнение так называемым прямым методом. При проверке значимости введенного фактора определяется, насколько уменьшается сумма квадратов остатков и растет величина множественного коэффициента корреляции ( ). Одновременно используется и обратный метод, т.е. исключение факторов, ставших незначимыми на основе -критерия Стьюдента. Фактор является незначимым, если его включение в уравнение регрессии только изменяет значение коэффициентов регрессии, не уменьшая суммы квадратов остатков и не увеличивая их значения. Если при включении в модель соответствующего факторного признака величина множественного коэффициента корреляции увеличивается, а коэффициент регрессии не изменяется (или меняется несущественно), то данный признак существенен, и его включение в уравнение регрессии необходимо.

     Если  же при включении в модель факторного признака коэффициенты регрессии меняют не только величину, но и знаки, а множественный коэффициент корреляции не возрастает, то данный факторный признак признается нецелесообразным для включения в модель связи.

     Сложность и взаимное переплетение отдельных  факторов, обусловливающих исследуемое  экономическое явление (процесс), могут проявляться в так называемой мультиколлинеарности. Под мультиколлинеарностью понимается тесная зависимость между факторными признаками, включенными в модель.

     Наличие мультиколлинеарности между признаками приводит к следующему:

• искажению величины параметров модели, которые имеют тенденцию к завышению;
• изменению смысла экономической интерпретации коэффициентов регрессии;
• слабой обусловленности системы нормальных уравнений;
• осложнению процесса определения наиболее существенных факторных признаков.

     В решении проблемы мультиколлинеарности можно выделить несколько этапов:

• установление наличия мультиколлинеарности;
• определение причин возникновения мультиколлинеарности;
• разработку мер по ее устранению.

     Возникновение мультиколлинеарности между признаками вызвано следующими причинами:

• факторные признаки характеризуют одну и ту же сторону явления или процесса: например, показатели объема производимой продукции и среднегодовой стоимости основных фондов одновременно включать в модель не рекомендуется, так как они оба характеризуют размер предприятия;
• в качестве факторных признаков используются показатели, суммарное значение которых представляет собой постоянную величину;
• факторные признаки являются составными элементами друг друга;
• факторные признаки по экономическому смыслу дублируют друг друга.

     Одним из индикаторов определения наличия  мультиколлинеарности между признаками является превышение парным коэффициентом  корреляции величины и др.

     Устранение  мультиколлинеарности может реализовываться через исключение из корреляционной модели одного или нескольких линейно-связанных факторных признаков или преобразование исходных факторных признаков в новые, укрупненные факторы. Вопрос о том, какой из факторов следует отбросить, решается на основании качественного и логического анализов изучаемого явления.

     Качество  уравнения регрессии зависит  от степени достоверности и надежности исходных данных и объема совокупности. Исследователь должен стремиться к  увеличению числа наблюдений, так как большой объем наблюдений является одной из предпосылок построения адекватных статистических моделей.

     Аналитическая форма выражения связи результативного  признака и ряда факторных называется многофакторным (множественным) уравнением регрессии, или моделью связи.

     Уравнение линейной множественной регрессии  имеет вид:

где - теоретические значения результативного признака, полученные в результате подстановки соответствующих значений факторных признаков в уравнение регрессии;

- факторные признаки;

 - параметры модели (коэффициенты регрессии).

     Параметры уравнения могут быть определены графическим методом, методом наименьших квадратов и т.д.

     Методом наименьших квадратов (см. раздел 9.3) минимизируем выражение:

     

;

     

; ; ; …; .

     Например, по параметру  :

     

.

     Сделав  соответствующие преобразования по всем значениям параметров получим:

     

,

отсюда:

     

.

     В результате таких преобразований система  нормальных уравнений с  неизвестными (по числу параметров ) имеет вид

     Таким образом, обобщенная блок-схема построения множественного уравнения регрессии  может быть представлена в следующем  виде (рис. 9.6).

     Одним из способов построения множественных уравнений регрессии является построение модели связи в стандартизованном масштабе.

     Оценка  влияния каждого факторного признака, включенного в уравнение регрессии, на результативный признак может быть значительно затруднена, если факторные признаки различны по своей сущности и имеют различные единицы измерения. В этих случаях для более точной оценки влияния факторных признаков на результативный используют множественные модели регрессии в стандартизованном масштабе. Модель регрессии в стандартизованном масштабе предполагает, что все значения исследуемых признаков переводятся в стандарты по формуле

где - значение признака в натуральном масштабе.

     Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе следующее:

где - стандартизованные значения признаков ;

- среднее значение стандартизованной переменной соответствующего результативного признака, полученного по уравнению регрессии;