Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 15:49, контрольная работа
Работа по эконометрике - СПбГУЭФ, 2 курс, заочно
Специальность: Финансы и кредит
Группа:
№ зачетной книжки:
б) для
индекса физического объема инвестиций
в основной капитал
, R2 =0,8561.
Решение
1. Дадим интерпретацию параметров уравнений трендов.
Для индекса физического объема ВВП , R2 =0,9206.
.
С вероятностью 0,95 оценим статистическую значимость уравнения тренда в целом.
(0,95,8)=5,32.
Так как < , то уравнение тренда статистически значимо и надежно.
Для индекса физического объема инвестиций в основной капитал , R2 =0,8561.
.
С вероятностью 0,95 оценим статистическую значимость уравнения тренда в целом.
(0,95,8)=5,32.
Так как < , то уравнение тренда статистически значимо и надежно.
2. Определим коэффициент корреляции между временными рядами, используя: а) непосредственно исходные уровни, 6) отклонения oт основной тенденции.
а)
| Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | |
| Столбец 1 | 1 | ||
| Столбец 2 | 0,926705 | 1 | |
| Столбец 3 | 0,894759 | 0,969843 | 1 |
б)
| ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
| Регрессионная статистика | ||||||||
| Множественный R | 0,969842903 | |||||||
| R-квадрат | 0,940595257 | |||||||
| Нормированный R-квадрат | 0,930694466 | |||||||
| Стандартная ошибка | 2,565547341 | |||||||
| Наблюдения | 8 | |||||||
| |
||||||||
| Дисперсионный анализ | ||||||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
| Регрессия | 1 | 625,3065511 | 625,3065511 | 95,00203601 | 6,70245E-05 | |||
| Остаток | 6 | 39,49219895 | 6,582033158 | |||||
| Итого | 7 | 664,79875 | ||||||
| Коэффи
циенты |
Станда
ртная ошибка |
t-стати
стика |
P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | ||
| Y-пересечение | 33,410 | 7,774 | 4,298 | 0,005 | 14,388 | 52,432 | 14,388 | 52,432 | |
| Переменная X 1 | 0,696 | 0,071 | 9,747 | 0 | 0,521 | 0,871 | 0,522 | 0,871 | |
| ВЫВОД ОСТАТКА | |||
| Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | Стандартные остатки |
| 1 | 103,0559935 | -3,055993531 | -1,286606652 |
| 2 | 99,57369138 | 1,626308624 | 0,684693692 |
| 3 | 95,67351296 | 2,426487038 | 1,021577543 |
| 4 | 103,5435158 | -1,043515832 | -0,439331562 |
| 5 | 112,0403331 | -1,64033309 | -0,690598146 |
| 6 | 116,3583878 | 0,541612238 | 0,228024667 |
| 7 | 117,3334324 | -2,333432366 | -0,98240051 |
| 8 | 121,7211331 | 3,478866919 | 1,464640967 |
3. Обоснуем различие полученных результатов.
Теснота связи между временными рядами – сильная, так как значение коэффициента корреляции близко к 1. Зависимость прямая.
4. Построим уравнение регрессии по отклонениям от трендов.
| Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | |||
| Среднее | 1999,5 | Среднее | 108,663 | Среднее | 108,05 |
| Стандартная ошибка | 0,866 | Стандартная ошибка | 3,445 | Стандартная ошибка | 4,798 |
| Медиана | 1999,5 | Медиана | 106,45 | Медиана | 106,8 |
| Мода | #Н/Д | Мода | #Н/Д | Мода | #Н/Д |
| Стандартное отклонение | 2,449 | Стандартное отклонение | 9,745 | Стандартное отклонение | 13,571 |
| Дисперсия выборки | 6 | Дисперсия выборки | 94,971 | Дисперсия выборки | 184,163 |
| Эксцесс | -1,2 | Эксцесс | -0,960 | Эксцесс | -1,663 |
| Асимметричность | 0 | Асимметричность | 0,589 | Асимметричность | 0,027 |
| Интервал | 7 | Интервал | 27,1 | Интервал | 37,4 |
| Минимум | 1996 | Минимум | 98,1 | Минимум | 89,4 |
| Максимум | 2003 | Максимум | 125,2 | Максимум | 126,8 |
| Сумма | 15996 | Сумма | 869,3 | Сумма | 864,4 |
| Счет | 8 | Счет | 8 | Счет | 8 |
| Уровень надежности(95,0%) | 2,048 | Уровень надежности(95,0%) | 8,147 | Уровень надежности(95,0%) | 11,345 |