Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2011 в 21:25, реферат
Метод Монте-Карло подразумевает осуществление большого количества испытаний в виде моделирования развития ситуации на рынках с расчетом финансового результата по портфелю. В результате создания большого числа разовых моделей будет получено распределение возможных финансовых результатов, на основе которого - путем отсечения наихудших согласно выбранной доверительной вероятности - может быть получена VaR-оценка.
ВВЕДЕНИЕ
1. Имитационное моделирование.
1.1. Понятие «имитационное моделирование»
1.2. Виды имитационного моделирования
1.3. Применение имитационного моделирования
2. Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования.
2.1. Сущность метода Монте-Карло
2.2. Особенности метода Монте-Карло
2.3. Алгоритм метода имитации Монте-Карло
2.4. Процесс имитации
3. Практические осуществление имитационного моделирования Монте-Карло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Модель
Монте-Карло не столь формализована
и является более гибкой, чем другие
имитирующие модели. Причины здесь
следующие:
при
моделировании по методу Монте-Карло
нет необходимости определять, что
именно оптимизируется;
нет
необходимости упрощать реальность
для облегчения решения, поскольку
применение ЭВМ позволяет реализовать
модели сложных систем;
в
программе для ЭВМ можно
Данный
метод является общепризнанным и
наилучшим, так как обладает рядом
непреодолимых достоинств, в частности
использует гипотезу о нормальном распределении
доходностей, показывает высокую точность
для нелинейных инструментов и устойчив
к выбору ретроспективы. К недостаткам
можно отнести техническую сложность
расчётов и модельный риск.
Принятие
инвестиционных решений может основываться
на результатах визуального
Важными
измерителями интегральной рискованности
проекта являются индекс ожидаемых потерь
и вероятность реализации неэффективного
проекта.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Максимова О. «Как
снизить финансовые риски компании, или
Что такое финансовый риск и как с ним
бороться?»///статья, 2008 г.
2. Крысанов И.С. Введение
в фармакоэкономическое моделирование
// Фармакоэкономика. – 2008 .- №1. –С. 8-10
3. Соболь И.М. "Метод
Монте-Карло", "Наука", - М., 1985 г.
4. Учебные материалы
Института экономического развития Всемирного
банка, 2000 г.
5. Салов А.Н. «Разработка
и анализ инвестиционных проектов», - Абсолют-В,
Эльга, 2006г. – с. 755 – 756.
6. В.П. Савчук «Оценка
эффективности инвестиционных проектов».
7. Хемди А. Таха Глава
18. Имитационное моделирование // Введение
в исследование операций — 7-е изд. — М.:
"Вильямс", 2007. — С. 697-737.
8. Строгалев В.
П., Толкачева И. О. Имитационное
моделирование. — МГТУ им. Баумана,
2008. — С. 697-737.