Экономико-математическое моделирование

Автор работы: Давыдов Максим, 31 Мая 2010 в 20:57, шпаргалка

Краткое описание

лекции

Содержимое работы - 12 файлов

ЛЭК8Системы одновременных уравнений.Динам. модели.doc

— 164.00 Кб (Скачать файл)

В краткосрочном (текущем) периоде влияние х на у отражается величиной βо (краткосрочный мультипликатор).

В долгосрочной перспективе суммарное влияние  х на у отражается величиной β (долгосрочный мультипликатор):

При построении модели авторегрессии возникают  трудности из-за того, что одна из объясняющих переменных (yt-1) является стохастической (случайной) и зависит от случайного члена.

Если  yt-1 и еt зависимы, но одномоментно некоррелированы, то МНК-оценки будут смещенными, но состоятельными. Существенным здесь является отсутствие автокорреляции случайного члена. Это можно установить по тесту Дарбина-Уотсона.

При наличии автокорреляции в авторегрессионной модели МНК-оценки будут смещенными и несостоятельными. В этом случае одним из возможных методов оценки параметров уравнения авторегрессии является метод инструментальных переменных.

В качестве инструментальной переменной можно  взять переменную xt-1 которая коррелирована с yt-1 и некоррелирована с et, Практически в качестве инструментальной переменной можно взять оценку

Тогда оценку параметров модели автокорреляции можно найти  обычным МНК из соотношения

 
 
 
 

ЛЭК7Замещающие переменные.doc

— 538.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК6.Множественная регрессия.doc

— 206.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК5.Нелинейная регрессия.doc

— 75.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК4Регессия.doc

— 254.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК3а.гипотезы.doc

— 57.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК3.Гипотезы,теории оценивания, согласия.doc

— 183.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК2.Распределение.doc

— 192.00 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК1.События и их вероятности.doc

— 62.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

ЛЭК.doc

— 112.50 Кб (Открыть файл, Скачать файл)

~$К3.Гипотезы,теории оценивания, согласия.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$К2.Распределение.doc

— 162 байт (Скачать файл)

Информация о работе Экономико-математическое моделирование