Автор работы: Давыдов Максим, 31 Мая 2010 в 20:57, шпаргалка
лекции
В краткосрочном (текущем) периоде влияние х на у отражается величиной βо (краткосрочный мультипликатор).
В долгосрочной перспективе суммарное влияние х на у отражается величиной β (долгосрочный мультипликатор):
При построении модели авторегрессии возникают трудности из-за того, что одна из объясняющих переменных (yt-1) является стохастической (случайной) и зависит от случайного члена.
Если yt-1 и еt зависимы, но одномоментно некоррелированы, то МНК-оценки будут смещенными, но состоятельными. Существенным здесь является отсутствие автокорреляции случайного члена. Это можно установить по тесту Дарбина-Уотсона.
При наличии автокорреляции в авторегрессионной модели МНК-оценки будут смещенными и несостоятельными. В этом случае одним из возможных методов оценки параметров уравнения авторегрессии является метод инструментальных переменных.
В качестве инструментальной переменной можно взять переменную xt-1 которая коррелирована с yt-1 и некоррелирована с et, Практически в качестве инструментальной переменной можно взять оценку
Тогда оценку параметров модели автокорреляции можно найти обычным МНК из соотношения