Решение задач по "Эконометрике"

Таблица Расчет коэффициента автокорреляции второго  порядка для временного ряда уровня среднегодовых цен на рис.

Таблица Расчет коэффициента автокорреляции третьего порядка для временного ряда уровня среднегодовых цен на рис.

 

Таблица Расчет коэффициента автокорреляции четвертого порядка для временного ряда уровня среднегодовых цен на рис.

Итак, коэффициент  корреляции первого порядка r₁ = 0,530

коэффициент корреляции второго порядка r₂ = -0,042

коэффициент корреляции третьего порядка r₃ = -0,257, и коэффициент корреляции четвертого порядка r₄ = -0,261

Как видно  из полученных данных, наиболее тесная зависимость между среднегодовыми ценами на рис в Бангкоке и текущим  или предшествующими годами происходит при сдвиге ряда данных на 1 год ( или 1 лаг) r₁ = 0,530.

2. Построить авторегрессионную функцию. Определить экономический смысл ее параметров.

У = а + bt,

Где У  – выравненное значение среднегодовой  цены,

а – начальный уровень временного ряда в момент времени t=0.

b – ежегодный прирост (снижение) цены на рис,

t – значение дат.

Для определения  неизвестных параметров а и b используем следующие формулы:

Т.е. уравнение  линейного тренда имеет вид y = 282,61 + 0,67t. Это означает, что средняя фактическая цена равна 282,61 $ за тонну, а среднегодовой прирост цены составляет 0,67 $ за тонну.

 
     

3. Рассчитать  прогнозные значения на три года вперед.

   По  полученному уравнению (функции) можно  составить прогнозные оценки: точечные прогнозы.

   y = 282.61 + 0.67t

   Номер прогнозируемого периода будем  отсчитывать от 1980 года,  тогда t₂₀₀₈ = 29 (2008 г.),  t₂₀₀₉ = 30 (2009 г.), t₂₀₁₀ = 31 (2010 г.),

   y₂₉ = 282.61 + 0.67*29 = 302.1

   y₃₀ = 282.61 + 0.67*30 = 302.78

   y₃₁ = 282.61 + 0.67*31 = 303.45

   Таким образом, по уравнению тренда стоимость 1 тонны риса в 2008 г. составила 302,1 $, в 2009 – 302,78 $, а в 2010 – 303,45 $. 
Список литературы:

1. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие - М.:Финансы и статистика, 2008 - 480 с.
2. Колемаев В.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 160 с.
3. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 544 с.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 311 с.
5. Практикум по эконометрике: учеб. пос. для вузов/ под ред. И.И. Елисеевой. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с.
6. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику: учеб. пос. для вузов. - 2 - е изд., доп. - М.: Кнорус, 2007. - 256 с.