Анализ и оценка кредитоспособности заемщика ОАО "Промсвязьбанк"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

Тверской  государственный университета

(ГОУВПО ТвГУ)

 

Кафедра финансовав

 

 

Молчанова Наталья  Михайловна

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

 

на тему: «Анализ и оценка кредитоспособности заемщика»

(на примере  ОАО «Промсвязьбанк»)

 

 

 

                                                                                  Выполнила:

                                                                                  студентка 4-го курса

                                                                                  заочного отделения

                                                                                  экономического факультета

                                                                                  специальности 080105

                                                                                 «Финансы и кредит»

 

                                                                                  Научный  руководитель:

                                                                                  Медведева Ирина Александровна

                                                                                  __________________________

 

                                                                                 (подпись научного руководителя)

                                                                                

                                                                                 «___» _______________2010 г.

Работа допущена к  защите

«___» ___________2010г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Приложение 4

• Выполнение ОАО «Просвязьбанк» нормативов ЦБ РФ (%)

Наименование норматива	01.01.2009 г.	Норма ЦБ РФ
Н1 - норматив достаточности собственных  средств	12,80	min 10
Н2 - норматив мгновенной ликвидности	61,40	min 20
НЗ - норматив текущей ликвидности	70,70	min 70
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности	36,800	max 120
Н5 - норматив общей ликвидности	46,80	min 20
Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика	23,20	max 25
Н7 - максимальный размер крупных кредитных  рисков	473,00	max 800
Н8 - максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика)	23,70	max 25
Н9 - максимальный размер кредитного риска  на одного акционера	17,80	max 20
Н9.1 - максимальный размер кредитного риска на всех акционеров	24,30	max 50
Н10 - максимальный размер кредитов, займов, предоставленных одному инсайдеру	0,40	max 2
Н10.1 -максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам	1,60	max 3
Н11 - максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения	190,70	max 100
Н11.1- максимальный размер обязательств перед банками-нерезидентами и финансовыми компаниями-нерезидентами	4,60	max 400
Н12 - норматив использования собственных  средств банка на приобретение долей (акций) других юридических лиц	0,00	max 25
Н12.1 -норматив использования собственных средств банка на приобретение долей (акций) одного юридического лица	0,00	max 5
Н13- норматив риска собственных  вексельных обязательств банка	49,10	max 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующей  кафедрой:

кандидат  экономических наук

проф. Толкаченко Галина Львовна

________________________

(подпись зав.кафедрой)

 

Тверь 2010 г.

 

Оглавление

 

Глава 1. Теоретические  и методологические основы оценки кредитоспособности заемщика банка

1.1. Основные понятия кредитоспособности заемщика                                             

1.2. Факторы кредитоспособности  заемщика                                              

1.3. Методы оценки кредитоспособности  заемщика                 

Глава 2. Исследование системы оценки кредитоспособности заемщика

в ОАО «Промсвязьбанк»

2.1. Общая финансово-экономическая характеристика

ОАО «Промсвязьбанк»                      

2.2. Анализ методики  оценки кредитоспособности заемщика 

в ОАО «Промсвязьбанк»                      

2.3. Пример применения  методики оценки кредитоспособности

заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»                      

2.4.Преимущества и недостатки  методики оценки кредитоспособности 

заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»                      

Глава 3.  Направления совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»                      

3.1.Предложения по совершенствованию  методики оценки 

кредитоспособности заемщика в  ОАО «Промсвязьбанк»                       

3.2.Проект методики оценки кредитоспособности заемщика для

     ОАО «Промсвязьбанк» 

Заключение                                                                                                          

Список использованной литературы                                                                

Приложения                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых  важных отраслей экономики. Банки выступают  в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно. От ее устойчивого развития во многом зависит успешность экономической деятельности предприятий и организаций, спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих сбережений.

Управление банковскими  операциями представляет собой по существу управление рисками, связанными с банковским портфелем, с набором активов, обеспечивающих банку доход от его деятельности. Основную часть банковского портфеля составляют кредиты предприятиям и частным лицам, и, следовательно, риск, относящийся к этим операциям, имеет особое значение для банка. Поэтому банковские аналитики должны уделять наибольшее внимание мониторингу уровня кредитного риска.

Риск неплатежа по кредиту особенно важен, так как непогашение кредитов ненадежными заемщиками приносит банкам крупные убытки и является наиболее частой причиной банкротств кредитных учреждений. Понятно, что полностью обезопасить себя от невозвратных кредитов коммерческие банки могут только единственным способом - не выдавать их, но это, конечно, не выход. Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Следовательно, при организации  кредитных операций усилия коммерческих банков направлены на то, чтобы избежать или хотя бы минимизировать возможные  потери от неисполнения клиентами своих обязательств по кредитному договору. Этой цели подчинены действия сотрудников банка на всех стадиях кредитного процесса.

Один из основных способов снижения риска неплатежа по кредиту - тщательный отбор потенциальных заемщиков.  Перед принятием решения о выдаче кредита банк должен тщательно оценить кредитоспособность потенциального заемщика. Умение правильно определить возможности этого заемщика, распознать его сильные и слабые стороны – важнейшая задача банка.

Таким образом, тема данного дипломного проекта чрезвычайно актуальна.

Оценка кредитоспособности заемщиков как проблема фактически состоит из двух больших вопросов:

1. как оценивать перспективную  финансовую состоятельность заемщика;

2.как оценивать, насколько  он готов выполнить указанные обязательства.

Адекватно оценить кредитоспособность заемщика – значит обоснованно, доказательно ответить на оба указанных вопроса. Их решение возможно в том случае, когда сотрудники банка имеют  возможность получить необходимую  для анализа информацию и умеют грамотно обрабатывать и интерпретировать ее.

Целью дипломного проекта  является изучение теоритических и  методических основ оценки кредитоспособности заемщика, исследование системы оценки кредитоспособности заемщика, применяемой  в ОАО «Промсвязьбанк»   и разработка рекомендаций по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»  .

Исходя из цели основные задачи дипломного проекта следующие:

• изучить понятие и сущность кредитоспособности заемщика;
• выделить факторы кредитоспособности заемщика;
• изучить основные отечественные и зарубежные методы оценки кредитоспособности заемщика;
• проанализировать систему оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»  ;
• рассмотреть пример применения методики оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»;
• определить основные преимущества и недостатки процедуры оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»  ;
• предложить направления совершенствования оценки  кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк». 

В процессе написания дипломного проекта использовались следующие приемы и методы исследования:

- описательный метод  при изложении теоретических  аспектов проблемы и характеристике  объекта исследования;

- метод сравнения и  анализа, позволяющий сопоставлять  взгляды различных исследователей на рассматриваемую тему, а также провести диагностику объекта исследования;

- системный подход, предполагающий  обобщение полученных результатов  по различным направлениям и  представление их в виде логической  взаимосвязи и др.

Теоретическую и методическую основу исследования составляют труды  отечественных и зарубежных ученых по проблемам кредитоспособности организаций, а также документы законодательных  и исполнительных органов Российской Федерации.

Анализ библиографических  источников показал, что данная проблема активно исследуется как отечественными, так и зарубежными учеными и практиками. Большое число исследований было посвящено вопросам, связанным оценкой кредитоспособности заемщика. Это работы таких ученых, как Аргенти Д., Альтмана Э., Анохина С.А., Афанасьевой О.Н, Вахрина П.И., Корниенко С.Л., Коробовой Г.Г., Косаренко Н.Н., Лаврушина О.И., Маренкова Н.Л., Маркова О.М., Ольшаного А.И., Печникова А.В.,  Пещанской И.В., Стародубцева Е.Б.,  Тавасиева А.М.,  Тютюнник А.В.,  Турбанова А.В., Чессера, Шенец Г., Эйтингона В.Н. и др.

Информационной базой  дипломного проекта послужили результаты статистических исследований, данные периодических изданий, таких как  «Банковское дело», «Бухгалтерия и  банки», «Деньги и кредит», «Банковские услуги», «Деньги и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», «Финансовый бизнес», материалы сети интернет, а также финансовая отчетность, внутренние положения и инструкции ОАО «Промсвязьбанк»  .

Структура данного дипломного проекта обусловлена целями и задачами исследования. Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе дипломного проекта изучены теоретические  и методологические основы оценки кредитоспособности заемщика: приведены основные понятия кредитоспособности заемщика, выделены факторы кредитоспособности заемщика, изучены основные отечественные и зарубежные методы оценки кредитоспособности заемщика.

Во второй главе дипломного проекта проведен анализ системы  оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»:    дана общая финансово-экономическая характеристика ОАО «Промсвязьбанк»    проанализирована процедура оценки кредитоспособности заемщика, используемая  в ОАО «Промсвязьбанк»  , рассмотрен пример применения методики оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «Промсвязьбанк»  ;