Анализ состояния и нормирования труда на примере «Стройинвест»

     • управление активами и пассивами  Банка по срочности с целью  обеспечения полного выполнения обязательств перед партнерами и клиентами банка в любой момент времени;

     • осуществление вложений в высоколиквидные  активы в объемах, достаточных для минимизации риска потери ликвидности при любом изменении рыночной конъюнктуры.

       В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для Банка является кредитный риск. Кредитный риск — риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками финансовых обязательств перед ним в соответствии с условиями договора. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Процесс оценки риска и принятия решений строго регламентирован. В Банке созданы и эффективно функционируют коллегиальные органы, в задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществлении иных вложений.

     2. Страновой риск

     Понятие странового риска объединяет в себе политические, социально-

экономические, экологические и научно-технические риски. ОАО «Русь-Банк» является резидентом и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена влиянию странового риска, присущего Российской Федерации. Основным фактором возникновения страновых рисков Банка является высокая зависимость экономических показателей РФ от общих макроэкономических тенденций. Оценка странового риска в ОАО «Русь-Банк» представляет собой анализ прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны-заемщика и динамики долговой нагрузки, т.е. ее возможности выполнять свои финансовые обязательства.

     Прогнозирование странового риска опирается на анализ показателей текущих и капитальных операций платежного баланса РФ, динамики объемов внешних и внутренних государственных заимствований. Периодический анализ макроэкономической ситуации в стране является составляющей процесса управления рисками. По мере расширения региональной сети влияние региональных рисков может увеличиваться, однако, существующая стратегия развития Банка предполагает открытие филиалов в наиболее экономически развитых и благополучных регионах России, что позволяет сводить к минимуму влияние региональных рисков на деятельность Банка. Управление страновым и региональным риском Банка осуществляется с помощью установления страновых и региональных лимитов.

     3. Рыночный риск

     Рыночный  риск - риск возникновения у Банка  убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов портфеля Банка и производных  финансовых инструментов, а также  курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

     Идентификация рыночного риска состоит в  выявлении в составе операций факторов неопределенности развития событий. В соответствии с принятой в Банке политикой, Банк не инвестирует средства в высокорискованные инструменты. Таким образом, реализация данного риска не может радикально повлиять на финансовое положение Банка.

     В целях управления такими рисками  и нейтрализации их возможного негативного влияния, в ОАО «Русь-Банк» реализована система управления рыночными рисками, которая представляет собой действия по минимизации риска и защите от него. В Банке налажен регулярный мониторинг рыночных рисков. На каждый вид актива установлены лимиты, которые контролируются в режиме реального времени. Для управления рыночным риском Банк использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков.

     4. Риск ликвидности

     Риск  ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

     Для целей управления и контроля за состоянием ликвидности в Банке реализована  система анализа активов и  пассивов по срокам востребования и  погашения. Потребность в ликвидных  средствах прогнозируется с  использованием следующих подходов:

     • анализа коэффициентов ликвидности;

     • анализа разрывов по срокам погашения требований и обязательств;

     • анализа денежных потоков (Cash Flow analyze);

     • сценарное моделирование (сценарный анализ).

     • Совокупное использование данных подходов обеспечивает Банку:

     • мониторинг и оперативное управление платежной и ликвидной позицией;

     • контроль за состоянием оптимального запаса ликвидности;

     • контроль за состоянием нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4).

     В целях недопущения потери текущей  платежеспособности Банк проводит моделирование изменения ликвидной позиции при различных сценариях. Моделирование различных сценариев изменения ликвидности Банка позволяет определить величину необходимого уровня высоколиквидных активов и структуру ресурсной базы. Банк уделяет особое внимание управлению ликвидности. Возможные кассовые разрывы, образующиеся в результате несовпадения сроков погашения активов, принадлежащих Банку, и исполнения обязательств Банка перед своими клиентами и кредиторами ни в каком случае не могут превышать суммы создаваемого Банком резерва ликвидных активов и источников гарантированного привлечения дополнительных краткосрочных пассивов.

     Все обязательные нормативы ЦБ Банк выполняет  с запасом. Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно регулируется Казначейством  Банка и Департаментом Риск - менеджмента  на основе имеющейся оперативной  информации о соотношении активов  и пассивов Банка по срокам до погашения  и платежным календарем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     7. Риск потери деловой  репутации (репутационный  риск)

     Репутация Банка - это общественная оценка достоинств и недостатков Банка, которая  складывается под влиянием самых  разных факторов. К основным компонентам  репутационного риска относятся: восприятие Банка финансовым рынком, восприятие органами государственного регулирования  и надзора, восприятие клиентами  и обществом в целом.

     Сложность оценки риска репутации, как риска  внешней среды – его  невозможность  количественно измерить. При этом от репутационного риска нельзя застраховаться. Поэтому управление ими сводится к выходу из зоны риска или сокращению вероятности наступления негативного  события.

     С этой целью на регулярной основе проводится контроль и анализ показателей, влияющих на репутацию Банка, в случае падения репутации выделяются наиболее существенные причины этого, и, исходя из конкретного источника проблемы, осуществляется ликвидация причины падения репутации или минимизация ее влияния. После ликвидации истинной причины или минимизации ее влияния проводится мониторинг последствий проведенных изменений.

     В целях эффективного управления риском репутации Банк использует следующие приемы:

     • Разрабатываются долгосрочные и среднесрочные планы развития, как

     отдельных направлений деятельности, так и  Банка в целом;

     • Анализируется выполнение запланированного показателя доли рынка, что дает возможность своевременно принять соответствующие решения;

     • Осуществляется управление основными банковскими рисками;

     • Существуют в наличии процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов;

     • Производится мониторинг соблюдение Кодекса корпоративной этики;

     • Имеется в наличии служба по связям с общественностью;

     • Проводится политика информационной открытости (публикация отчетности, пиар достижений Банка);

     • Проводятся рекламные мероприятия (розыгрыш призов, издания открыток, рекламной продукции, календарей, сувениров с логотипом банка);

     • Используются пиар-методы и Интернет-ресурсы;

     • Существует стандартизация основных банковских операций и сделок

     (определены  порядки, процедуры, технологии  осуществления операций и сделок, заключения договоров);

     • Осуществляются спонсорские и благотворительные проекты.

     • Другие методы управления используются по мере необходимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

     Делая вывод об особенностях ОАО «Русь-Банк», можно отметить высокий уровень  рисков, присущий всей российской экономике  и ее банковскому сектору, а также  высокую степень концентрации бизнеса  банка на отдельных контрагентах и повышенную долю заемных средств  в капитализации. В числе положительных  характеристик банка - наличие опытного аппарата управления, благодаря которому банк занял позиции, позволяющие  ему развивать свой бизнес в условиях роста национальной экономики.

     Следует ожидать, что рост российской экономики  и прогнозируемое улучшение макроэкономической стабильности благоприятным образом  повлияют на деятельность ОАО «Русь-Банк». За последние два года банк расширил свою коммерческую сеть, увеличил спектр предлагаемых финансовых услуг и  нанял новый персонал для работы на таких ключевых направлениях, как  обслуживание физических лиц и инвестиционная деятельность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованных источников:

1. http://www.russbank.ru
2. http://partnerstvo.ru
3. http://www.russbank.ru/media/bank/financial_info/2009/go200 
4. Устав ОАО «Русь-Банк», 2008.-307с.
5. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Русь-Банк», 2009.-115с.
6. Лаврушин О.И. Банковское дело. Базовые операции для клиентов.- М.:     

Прогресс, 2005.-155с.

7. Управление деятельностью коммерческого банка/Под ред. О.И.Лаврушина – М.: «Юрист»,2002.-367с.