Краткосрочный прогноз изменения курса доллара по отношению к рублю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Сентября 2011 в 15:25, курсовая работа

Краткое описание

Прогнозирование изменения курса доллара по отношению к рублю имеет огромное значение не только для отдельных сфер экономической деятельности, но и для экономики России в целом, поскольку конвертируемость национальной валюты рассматривается как одно из условий международной конкурентоспособности страны.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………..3

Глава 1. Теоретические аспекты прогнозирования……………………….....5

1.1. Корреляционно-регрессионный анализ…………………………..5

1.2. Специальные статистические показатели, используемые в прогнозировании и расчет возможной ошибки прогноза……………8

Глава 2. Изменение курса доллара и его значение…………………………13

2.1. Значение доллара в экономике России………………………….13

2.2. Цикл изменения курса доллара…………………………………..20

Глава 3. Расчет и анализ краткосрочного прогноза изменения курса

доллара по отношению к рублю…………………………………..31

3.1. Расчет прогноза методом наименьших квадратов……………...31

3.2. Анализ полученных данных……………………………………...33

Заключение……………………………………………………………………35

Список использованной литературы………………………………………..36

Скачать целиком (62.90 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

Курсовая.doc

— 370.50 Кб (Скачать файл)

     Исходя  из того, что аналитическая функция y`(t) = f(t) наиболее точно отображает исходную зависимость, если выполняется условие 1.2. (см. главу 1), необходимо рассмотреть суммы квадратов отклонений всех функций. Применительно к рассматриваемому примеру они составят:

     Таблица 1

Суммы квадратов  отклонений по рассчитываемым функциям

Показатели Линейная Параболич. Гиперболич. Прост.модиф. Степенная Логистич.
(y(t)-y'(t))^2 4,82739 2,435307 12,41534 13,8807 12,65274292 12,007576
 

     Полученные  результаты свидетельствуют о том, что в качестве линии прогноза следует использовать параболическую зависимость и соответственно линией регрессии будет парабола (см. рис. 1, Приложение), которая выражает тенденцию изменения курса доллара по отношению к рублю.

     Таблица 2

 Расчетная  таблица для параболической зависимости: «Номинальный курс доллара США к рублю на 2005-2006 гг.»

Месяцы y(t) t y(t)*t t^2 y'(t) y(t)-y'(t) (y(t)-y'(t)^2 y(t)-y(ср) (y(t)-y(ср))^2 t^3 t^4 y(t)*t^2
январь 28,78 1 28,78 1 28,1055 0,6745 0,4550 1,0122 1,0245 1 1 28,78
февраль 27,77 2 55,54 4 28,1898 -0,4198 0,1763 0,0022 0,0000 8 16 111,08
март 27,83 3 83,49 9 28,2578 -0,4278 0,1830 0,0622 0,0039 27 81 250,47
апрель 27,77 4 111,08 16 28,3092 -0,5392 0,2908 0,0022 0,0000 64 256 444,32
май 28,09 5 140,45 25 28,3443 -0,2543 0,0647 0,3222 0,1038 125 625 702,25
июнь 28,67 6 172,02 36 28,3629 0,3071 0,0943 0,9022 0,8139 216 1296 1032,12
июль 28,63 7 200,41 49 28,3651 0,2649 0,0702 0,8622 0,7433 343 2401 1402,87

Продолжение таблицы 2

август 28,55 8 228,4 64 28,3508 0,1992 0,0397 0,7822 0,6118 512 4096 1827,2
сентябрь 28,5 9 256,5 81 28,3201 0,1799 0,0324 0,7322 0,5361 729 6561 2308,5
октябрь 28,42 10 284,2 100 28,2730 0,1470 0,0216 0,6522 0,4253 1000 10000 2842
ноябрь 28,73 11 316,03 121 28,2094 0,5206 0,2710 0,9622 0,9258 1331 14641 3476,33
декабрь 28,08 12 336,96 144 28,1294 -0,0494 0,0024 0,3122 0,0975 1728 20736 4043,52
январь 28,12 13 365,56 169 28,0330 0,0870 0,0076 0,3522 0,1240 2197 28561 4752,28
февраль 28,12 14 393,68 196 27,9201 0,1999 0,0400 0,3522 0,1240 2744 38416 5511,52
март 27,76 15 416,4 225 27,7908 -0,0308 0,0009 -0,0078 0,0001 3375 50625 6246
апрель 27,27 16 436,32 256 27,6450 -0,3750 0,1407 -0,4978 0,2478 4096 65536 6981,12
май 26,98 17 458,66 289 27,4829 -0,5029 0,2529 -0,7878 0,6207 4913 83521 7797,22
июнь 27,08 18 487,44 324 27,3042 -0,2242 0,0503 -0,6878 0,4731 5832 104976 8773,92
июль 26,87 19 510,53 361 27,1092 -0,2392 0,0572 -0,8978 0,8061 6859 130321 9700,07
август 26,74 20 534,8 400 26,8977 -0,1577 0,0249 -1,0278 1,0564 8000 160000 10696
сентябрь 26,78 21 562,38 441 26,6698 0,1102 0,0122 -0,9878 0,9758 9261 194481 11809,98
октябрь 26,75 22 588,5 484 26,4254 0,3246 0,1054 -1,0178 1,0360 10648 234256 12947
ноябрь 26,37 23 606,51 529 26,1646 0,2054 0,0422 -1,3978 1,9539 12167 279841 13949,73
Итого 638,66 276 7574,6 4324 X 0,0000 2,4353 0,0000 12,7038 76176 1431244 117634,3
декабрь   24   576 25,8874         13824 331776  
январь   25   625 25,5937         15625 390625  
февраль   26   676 25,2836         17576 456976  
 

      Исходя  из данных таблицы 2, найдем параметры  a, b и c по системе уравнений 1.4. (см. главу 1):

      a = 28,005;

      b = 0,109;

      c = -0,0082.

      Отсюда  уравнение регрессии имеет вид:

      y'(t) = a+b*t+c*t^2 (3.1.)

      Используя полученное выражение, можно определить динамику изменения курса доллара по отношению к рублю во времени. Для этого достаточно в полученное уравнение подставить произвольно выбранные значения аргумента (например, t=24 и т. д.) (см. таблицу 2).

      Как показывает анализ сравнения по всем шести функциям, исходные и расчетные значения показателя y(t) достаточно точно соответствуют друг другу (см. таблицу 3),что свидетельствует о правильности подбора прогнозирующей функции. 
 

Таблица 3

Сводная таблица прогнозных значений по функциям 

Месяцы y(t) t Линейн. Парабол. Гиперб. Прост.мод Степенная Логистич.
2005 год:                
январь 28,78 1 28,73826 28,10548 27,8566 27,30466 27,76244 28,15440465
февраль 27,77 2 28,65004 28,18983 27,80361 27,5787 27,76015 27,8769693
март 27,83 3 28,56182 28,25775 27,78595 27,67945 27,75882 27,77634067
апрель 27,77 4 28,4736 28,30924 27,77711 27,71649 27,75787 27,73952724
май 28,09 5 28,38538 28,34429 27,77182 27,73011 27,75713 27,72601742
июнь 28,67 6 28,29715 28,3629 27,76828 27,73512 27,75653 27,72105388
июль 28,63 7 28,20893 28,36507 27,76576 27,73696 27,75603 27,7192295
август 28,55 8 28,12071 28,35081 27,76387 27,73764 27,75559 27,71855883
сентябрь 28,5 9 28,03249 28,32012 27,76239 27,73788 27,7552 27,71831227
октябрь 28,42 10 27,94427 28,27299 27,76122 27,73798 27,75485 27,71822162
ноябрь 28,73 11 27,85605 28,20942 27,76025 27,73801 27,75454 27,71818829
декабрь 28,08 12 27,76783 28,12942 27,75945 27,73802 27,75425 27,71817604
2006 год:                
январь 28,12 13 27,6796 28,03298 27,75877 27,73803 27,75399 27,71817154
февраль 28,12 14 27,59138 27,9201 27,75819 27,73803 27,75374 27,71816988
март 27,76 15 27,50316 27,79079 27,75768 27,73803 27,75351 27,71816927
апрель 27,27 16 27,41494 27,64504 27,75724 27,73803 27,7533 27,71816905
май 26,98 17 27,32672 27,48286 27,75685 27,73803 27,7531 27,71816897
июнь 27,08 18 27,2385 27,30424 27,75651 27,73803 27,75291 27,71816894
июль 26,87 19 27,15028 27,10919 27,7562 27,73803 27,75274 27,71816892
август 26,74 20 27,06206 26,8977 27,75592 27,73803 27,75257 27,71816892
сентябрь 26,78 21 26,97383 26,66977 27,75567 27,73803 27,75241 27,71816892
октябрь 26,75 22 26,88561 26,42541 27,75544 27,73803 27,75225 27,71816892
ноябрь 26,37 23 26,79739 26,16461 27,75523 27,73803 27,75211 27,71816892
Прогноз:                
декабрь   24 26,70917 25,88737 27,75503 27,73803 27,75197 27,71816892
январь   25 26,62095 25,5937 27,75486 27,73803 27,75183 27,71816892
февраль   26 26,53273 25,2836 27,7547 27,73803 27,7517 27,71816892
 

3.2. Анализ полученных  данных

      При выборе зависимости, наиболее точно  отображающей наблюдаемую динамику, необходимо рассматривать специальные статистические показатели. Для данного примера они будут:

Таблица 4

Сводная таблица статистических показателей  по рассчитываемым функциям 

Показатели Линейная Параболич. Гиперболич. Прост.модиф. Степенная Логистич.
(ост)^2 0,209887 0,105883 0,539797 0,603509 0,55011926 0,522068506
(ост) 0,458134 0,325397 0,734709 0,776858 0,74170025 0,722543082
(общ)^2 0,552339 0,552339 0,552339 0,552339 0,55233875 0,552338752
(общ) 0,743195 0,743195 0,743195 0,743195 0,74319496 0,743194963
V 1,649872 1,171847 2,6459 2,797692 2,67107783 2,602087323
R 0,787403 0,899055 0,150686 0,506241 0,06339052 0,234102052
d 0,620004 0,808301 0,022706 0,256279 0,00401836 0,054803771

Продолжение таблицы 4

D(ост)^2 0,229876 0,121765 0,591207 0,660986 0,60251157 0,571789316
D(общ)^2 0,219427 0,110696 0,564334 0,630941 0,57512468 0,545798893
F 0,954545 0,909091 0,954545 0,954545 0,95454545 0,954545455
D(ост) 0,479454 0,348949 0,7689 0,81301 0,77621619 0,756167519
m(a) 0,20665 0,150401 0,331404 0,350417 0,33455796 0,325916754
m(b) 0,015071 0,010969 0,02417 0,025557 0,02440015 0,023769922
t(ф)  для а 139,4943 186,2002 83,73642 79,15728 82,9824447 3,18098093
t(ф)  для b 5,853524 9,937866 4,384816 46,12299 0,00486455 0,06396633
tt 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
a max 29,35344 28,38821 28,5957 28,63159 28,6155599 1,867822704
a min 22,7606 23,73507 18,27388 26,84447 26,9093143 0,205647258
b max -0,04979 0,136981 0,167616 1,243924 0,06210168 0,059092827
b min -0,12665 0,081038 0,044348 1,113585 -0,0623391 -0,06213378

Информация о работе Краткосрочный прогноз изменения курса доллара по отношению к рублю