Совершенствование активных операций КБ с целью повышения их доходности и их экономическая оценка

На основании вышеуказанного можно сказать что деревья решений решают на данный момент некоторые проблемы скоринга, но в настоящее время, на мой взгляд «экспресс-кредиты», срок рассмотрения заявок по которым не превышает одного часа, а часто и 30 минут, действительно теряют свою актуальность. Они являются рискованными для банков в силу того, что произвести качественную проверку заемщика за 30 минут невозможно, чем зачастую пользуются мошенники, следовательно, просроченная задолженность по таким кредитам очень велика.

Исходя из вышеперечисленных проблем ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно предложить меры которые помогут снизить риск именно в анализе кредитоспособности физических лиц.

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствование активных операций КБ с целью повышения их доходности

Потребительское кредитование на так называемых «точках» действительно становится все менее привлекательным не только с точки зрения рисков, но и с точки зрения отдачи на капитал. Никаких сверхприбылей при предоставлении «товарных» займов ЗАО «Банк Русский Стандарт» больше не получает.

Следовательно, первой мерой по уменьшению не возврата кредита является прекращение выдачи кредита в торговых точках, а осуществлять выдачу непосредственно в банке.

Подавляющее большинство «положительных» заемщиков, нуждающихся в денежных средствах на сумму больше 50–70 тыс. рублей, предпочитает теперь подождать один-два дня, необходимые для принятия решения по классическим программам нецелевого кредитования, и получить заем по значительно более низким процентным ставкам и без комиссии за пользование кредитом.

Значит второй мерой по уменьшению не возврата кредитов в ЗАО «Банк Русский Стандарт» - это расширение программ нецелевых займов под поручительство юридических лиц, т.к. по ним наиболее меньший кредитный риск, чем по экспресс-кредитам. А это — большой плюс в ситуации, когда объемы не возвратов продолжают расти, а проблемы с привлечением средств становятся все более острыми. Кстати, нецелевые кредиты хороши и потому, что найти под них источники рефинансирования не является неразрешимой задачей, подобное кредитование даже на крупные суммы предполагает сроки обслуживания кредитов максимум в пять-семь лет.

Например, сумма выданных экспресс-кредитов за 2010 год составила 2 833 000 руб. процентная ставка по ним составляла 23 % годовых, что в сумме составило 431 916 руб. Сумма не возвратов по экспресс-кредитам физическими лицами за 2010 г. равна 292 650 руб., соответственно на эту сумму по процентам банк недополучил прибыли. Если же вместо экспресс-кредитов банк будет выдавать не целевые кредиты под 18% годовых на сумму 2 833 000 руб., то сумма дохода за год по процентам составит 518 299 руб. А в случаи не возврата такого кредита банк сможет реализовать обеспечение по этому кредиту, т.к. залог является одним из обязательных условий этого кредита.

Значит, выдача не целевых кредитов даст возможность банку получить дополнительный доход и разместить его на выгодные доходные (платные) операции.

Третьей мерой по уменьшению не возврата кредитов для ЗАО «Банк Русский Стандарт» будет страхование потребительских кредитов что предоставляет страховую защиту от кредитных рисков, возникающих при потребительском кредитовании. Со стороны страховщика банк имеет наиболее полное покрытие своих убытков – возмещается долг по кредиту, проценты на него и расходы по уменьшению убытков. Выплата производится по заявлению банка, по окончании периода ожидания, с предоставлением минимума документов – набора стандартных банковских форм. Таким образом, банк избавлен от взыскания задолженности со своих должников – этим занимается страховщик, а банк получает от него компенсацию убытков в фиксированные сроки.

Еще одним решением проблем роста просроченной задолженности является доступ к сведениям о кредитных историях заемщиков, а так же обеспечение правовой защищенности кредитных организаций и нормативно-правовое регулирование бюро кредитных историй, потенциальный риск потери конфиденциальности для заемщиков . В появлении бюро кредитных историй заинтересованы все стороны, задействованные в процессе кредитования:

1) заемщики, имеющие положительную кредитную историю. Данной категории заемщиков не придется платить повышенные проценты за пользование кредитом, устанавливаемые банком из-за невозможности реальной оценки кредитных рисков. За счет значительной экономии времени, которое затрачивается на сбор и оформление справок и документов, запрашиваемых банком при выдаче кредита, для них существенно упростится процедура выдачи кредита;

2) кредитной организации, который уже не будет довольствоваться равными процентными ставками для всех заемщиков. Банк сможет более эффективно распределить имеющиеся ресурсы, устанавливая дифференцированные ставки по кредитам для заемщиков, имеющих положительную и негативную кредитные истории.

Недостаточность сведений о партнере, доступных при заключении сделки, ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Так, кредитор обычно не в состоянии точно оценить будущие доходы и риски, связанные с инвестиционными проектами, для осуществления которых заемщик берет ссуду. Поэтому банк устанавливает одинаковые процентные ставки по кредитам для всех, что порождает проблему отрицательного отбора.

При ухудшении положения в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. При этом ненадежные заемщики соглашаются на невыгодные условия, поскольку знают, что все равно вряд ли вернут ссуду. Следствием этого становятся либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков. Сотрудничество с кредитными бюро позволит банку значительно упростить процедуру выдачи кредита, отсеивая на начальном этапе клиентов, имеющих негативную кредитную историю.

С экономической точки зрения совершенствование скоринговой системы увеличит прибыль банка. На 01.01.2010 года ссудная задолженность по кредитам физическим лицам составила 62204164 тыс. рублей. Просроченная задолженность составила 23550808 тыс. рублей. Просроченные проценты по предоставленным кредитам составили 258062 тыс. рублей. Общая недополученная прибыль по кредитам физических лиц составила 23550808 тыс. рублей + 258062 тыс. рублей = 23808870 тыс. рублей. Можно посчитать существующую просрочку по кредитам. которая будет равна 23808870 тыс. рублей / 62204164 тыс. рублей = 0,3828= 38,28%. Данный показатель достаточно высокий.

Совершенствование скоринговой системы методикой деревья решений позволит снизить просрочку по кредитам на 9,6 % от существующей просрочки.  Данное совершенствование целесообразно с экономической точки зрения в  ЗАО «Банк Русский Стандарт» . Если изменить скоринговую систему данным методом, то ЗАО «Банк Русский Стандарт» получит следующую прибыль. Просрочка станет равной 38,28% - 9,6% = 28,68% Просрочка по кредитам составит 62204164 тыс. рублей * 0,2868 = 17840154 тыс. рублей. Соответственно объем просрочки уменьшится на 23808870 тыс. рублей - 17840154 тыс. рублей = 5968716 тыс. рублей. Данный анализ совершенствования можно представить в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Анализ совершенствования скоринговой системы банка

Таким образом, усовершенствовав скоринговую системы ЗАО «Банк Русский Стандарт» может получить прибыль почти  6 млн. рублей. При достаточно низкой затратности данного метода, он будет привлекателен для ЗАО «Банк Русский Стандарт».

На основании вышеизложенного, в третьей главе можно еще раз подчеркнуть, что основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран. Т.е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит, и очень высокооплачиваемые. Приведенная в этой главе методика «Деревья решений» – это еще не совершенный вариант того, как можно использовать методы интеллектуального анализа данных, в частности, деревья решений, для достижения поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц. Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул/ Не вовремя), или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя; в данной статье ни слова не говорится об очистке данных, хотя, как показывает практика, использование предобработки исходных данных позволяет значительно улучшить качество результата и является важным этапом при комплексном подходе к решению любой задачи анализа данных. С экономической точки зрения ЗАО «Банк Русский Стандарт» выгоднее заниматься не целевыми кредитами, чем получать не возврат по экспресс-кредитам, поскольку при использовании скоринга банк не может достаточно достоверно проверять данные по клиенту.

4. Оценка экологичности проекта

4.1 Краткая характеристика экологических аспектов ЗАО «Банк Русский Стандарт»

ЗАО «Банк Русский Стандарт» был зарегистрирован 1 июня 1999 года и является одним из самых активно развивающихся финансовых институтов страны. Создан для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности.

Операционный офис ЗАО «Банк Русский Стандарт» находится в городе Калининграде, Советский пр-т, 23-27.

На территории Банка имеются закрытые мусорные контейнеры, которые вывозятся один раз в день, согласно заключенному договору на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с МУП «Чистота».

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация здания банка обеспечивается от городских инженерных сетей в соответствии с заключенными договорами.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» относится к малоотходным производствам. Если просмотреть структуру бытовых отходов, то необходимо отметить значительный удельный вес бумажно-картонных отходов. Именно макулатура является основным видом отходов банковской деятельности, поступающим на городские свалки.

Право граждан на благоприятную окружающую среду как основное конституционное право гарантируется, в частности, проведением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

4.2 Разрешительная документация ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Согласно статье 30 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию.

Таковыми являются:

- использование хозяйствующим субъектом водных ресурсов из скважины;

- деятельность, сопряженная с образованием у хозяйствующего субъекта твердых отходов;

- деятельность, сопряженная с образованием у хозяйствующего субъекта выбросов в атмосферу.

В данном случае организация должна получить разрешительную документацию на осуществление данного вида деятельности (к таковым относятся: лицензия на недропользование; лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух).

В соответствии с основными положениями  федеральной системы обязательной экологической сертификации объектами обязательной сертификации являются:

 системы управления окружающей средой;

 производственные и опытно-экспериментальные объекты, предприятия и организации, в том числе оборонной промышленности, использующие экологически вредные технологии;

 продукция, способная оказать вредное воздействие на окружающую среду;

 отходы производства и потребления и деятельность в сфере обращения с отходами.

Деятельность ЗАО «Банк Русский Стандарт» осуществляется таким образом, что реально произведенного продукта просто нет, поэтому Банк не оказывает прямого негативного воздействия на окружающую среду в ходе процесса производства.