Надзор и контроль Банком России за деятельностью коммерческих банков

     Список  использованной литературы 

1. Банковское  дело/ В.И. Колесников,Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 631 с..

2. Банковское  дело - Жарковская Е. П. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омегв-Л, 2006. — 452 с.

3.Деньги. Кредит. Банки/ О.И. Лаврушин, М.М. Ямпольский.- М.: Финансы и статитстика, 2002. – 463 с.

4.Дмитрий Рябых-статья «Внутренний контроль в системе управления коммерческим банком»,2002

5..Толкачев А.Н.Банковское право:Учебное пособие-М:Риор,2008

6.ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». -3-е изд.- М.: «Ось - 89», 2005. – 32 с

7.Курс экономики/ Б.А. Райзберг.- М.: Инфра-М, 2001. – 716 с.

8. http://www.consultant.ru/popular/bank/46_2.html

9.. Банковская система России. «Настольная книга банкира» 2002 г.

10.http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1764_page_64.html

11. http://www.bibliotekar.ru/bank-9/1.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение. 
 

2.3Требование  по выполнению  обязательных нормативов  ЦБ РФ

Экономические нормативы деятельности ЗАО "Банк Русский Стандарт"

Приведенные ниже таблицы 1,2 показывают реальные значения экономических нормативов, которые  вошли в состав ежеквартальной отчетности по ценным бумагам за 1 квартал 2009 года коммерческого банка ЗАО "Банк Русский Стандарт".

Таблица 2 - ликвидность  кредитной организации - эмитента, достаточность  собственных средств (капитала) на 01.01.09г

Таблица 3 - ликвидность  кредитной организации - эмитента, достаточность  собственных средств (капитала) на 01.04.09г

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно  установленных Центральным банком Российской Федерации для кредитных  организаций - эмитентов облигаций  с ипотечным покрытием

Банк не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

При невыполнении обязательных нормативов - причины  невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной  организацией по приведению их к установленным  нормам

За последние 5 лет Банк не нарушал нормативы  ликвидности (Н2, Н3, Н4), установленные  Центральным Банком Российской Федерации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности  собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных  обязательств и покрытия текущих  операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа  динамики приведенных показателей.

Помимо пруденциальных норм, Банк соблюдает внутренние нормативы  ликвидности, разработанные и принятые в составе Политики управления ликвидностью, имеющей своей целью обеспечение  своевременной и полной оплаты текущих  обязательств Банка; готовности Банка  к изъятию депозитов и вкладов; а также исполнения финансового  плана с учетом минимизации рисков ликвидности. Контроль за мгновенной ликвидностью ежедневно осуществляют независимо друг от друга Казначейство Банка  и риск-подразделение. Для управления текущей, долгосрочной и общей ликвидностью в Банке создан специальный коллегиальный  орган - Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). КУАП собирается раз в неделю и рассматривает  текущую ситуацию с ликвидностью, отклонение от плановых значений, прогнозные значения и принимает решения, необходимые  для поддержания ликвидности  Банка на оптимальном уровне.

Также для снижения рисков ликвидности Банком предпринимаются  меры по диверсификации и увеличению дюрации привлеченных средств. В  Банке разработана эффективная  система контроля за рыночными и  кредитными рисками, использующая как  методики, применяемые в мировой  практике, так и собственные разработки.

Управление рыночными  рисками (валютным, процентным, риском изменения стоимости активов) основывается на использовании модели Value-at-Risk, включающей как статистический анализ исторических данных, так и анализ гипотетических событий. Кроме того, ежеквартально  Банк проводит стресс-тестирование своих  открытых позиций, предполагающее резкие негативные изменения курсов валют  и процентных ставок.

Для оценки рисков по потребительским кредитам и кредитным  картам Банк использует методику автоматизированной оценки кредитоспособности заемщика (система  скоринга), адаптированную к особенностям российского рынка. По мере накопления опыта система постоянно совершенствуется, что выражается в высокой эффективности  управления кредитным качеством  портфеля, несмотря на сравнительно высокие  риски в области потребительского кредитования. Специалистами Банка  была разработана методика управления операционными рисками с целью  снижения вероятности прямых и косвенных  убытков в результате недостатков  в организации бизнес - процессов, неадекватного контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют  отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу и внутренним системам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактическое значение нормативов банка ООО "Банк Русский Стандарт" соответствует установленным нормативам ЦБ РФ.