Применение финансовой математики в практике банковских расчетов на примере потребительского кредитования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 
 
 
 

КУРСОВой  проект

на тему:

«Применение финансовой математики в практике банковских расчетов на примере потребительского кредитования» 
 
 
 
 

Выполнила: Голубева О.Н.

студентка гр. БУК-905

Проверила: к.э.н., доцент Шепелева Е. А. 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2012

Реферат

Данная  работа состоит из четырех основных разделов:

1. В первом разделе рассматриваются особенности потребительского кредитования.
2. Во втором разделе из трех банков (Ситибанк, ТрансКредитБанк, Сбербанк) выбирается банк, в котором наиболее выгодно получить потребительский кредит. Для этого в данной работе приведены расчеты суммы, уплаченной в погашение кредита, которая включает в себя начисленные проценты, возврат основного долга. Также сравниваются условия кредитования в каждом из банков.
3. В третьем разделе рассматриваются банковские вклады как инструмент инвестирования: вклады до востребования, срочные вклады, а также основные и дополнительные параметры при выборе варианта вклада.
4. Четвертый раздел представляет собой расчетный раздел, в котором сравниваются срочные депозиты в трех банках (Балтийский банк, Сбербанк, банк ВТБ24), и выбирается наиболее эффективный депозит с точки зрения получаемого дохода инвестором по истечении срока депозита.

Также курсовой проект помимо основной части  включает в себя: реферат; содержание; перечень сокращений, условных обозначений, терминов и формул; введение; заключение; список использованной литературы.

Объем курсового проекта составляет   31  страниц.

В работе будет представлено 6 таблиц.

Для написания  работы использовались в качестве литературы одно учебное пособие по банковскому кредитованию, два учебника по финансам, статья журнала, один юридический справочник, а также для получения сведений о предоставлении кредита в конкретном банке и для вложения на депозит в банке использовались сайты перечисленных банков: Ситибанка, ТрансКредитБанка, Сбербанка, Балтийского банка и ВТБ24.

Перечень  ключевых слов: кредитные организации, ежемесячная выплата, процентная ставка по кредиту, товары в рассрочку, досрочное погашение, основной долг, кредитный договор, «классические» и экспресс-кредиты.

Объектами исследования в работе являются: потребительский кредит и депозитные вложения. То есть, с помощью применения финансовой математики определяется банк, в котором наиболее выгодно взять данный кредит и осуществить срочное депозитное вложение.

Цель  курсового проекта состоит в выборе банка, в котором выгоднее всего взять потребительский кредит, а также открыть срочный депозит путем сравнения и анализа полученных результатов для нескольких банков.

Метод исследования: сравнение и анализ с применением формул финансовой математики суммы, заплаченной за кредит, а также доходов по депозиту для выбранных трех банков.

Полученные  результаты. Из трех банков: Ситибанк, ТрансКредитБанк и Сбербанк наиболее выгодные условия для получения потребкредита предлагает Сбербанк, ввиду того, что здесь самая маленькая процентная ставка -  19% годовых. За счет этого у него более низкий ежемесячный платеж, и как следствие, более выгодное предложение для того, чтобы взять потребкредит. 

По срочным  депозитом, сроком на 2 года на сумму 150000 руб. выгоднее из трех перечисленных банков: Балтийский банк, Сбербанк и ВТБ24 открывать депозит в банке ВТБ24. Это обусловлено тем, что при начислении процентов во всех трех банках, ВТБ24 предлагает достаточно высокую процентную ставку – 7,75% годовых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание

Перечень  сокращений, условных обозначений, терминов и формул

Введение

1. Раздел 1. Особенности потребительского кредитования
2. Раздел 2. Выбор банка для получения потребительского кредита
3. Раздел 3. Банковские вклады как инструмент инвестирования
4. Раздел 4. Оценка эффективности депозитного вложения

Заключение

Список  использованных источников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень  сокращений, условных обозначений, терминов и формул

Сокращения:

Руб. –  рубли РФ.

Условные  обозначения:

ЕПВ –  ежемесячные процентные выплаты

ОЗ –  остаток задолженности в данном месяце.

ПС –  годовая процентная ставка.

ЕП –  ежемесячный платеж.

ВОД –  возврат основного долга.

СК –  сумма кредита.

КМ –  количество месяцев, на которое выдан кредит.

ВПВ –  выплата процентов по вкладу.

t – число дней в месяце.

T – количество дней в году.

r – годовая процентная ставка в долях единицы

Термины:

Потребительский кредит — это такая форма займа, которая предоставляется его получателям в виде временной отсрочки платежа либо предоставления банковского кредита на приобретаемые заемщиками потребительские товары, бытовые услуги или на расходы личного характера (медобслуживание, плата за обучение, коммунальные платежи и т. п.).

Экспресс-кредит - это популярнейший на сегодня вид кредитования, который широко используется во многих торговых или сервисных точках.

Разовые сборы – это группа дополнительных комиссий и сборов. Они в первую очередь взимаются при выдаче потребительского кредита.

Банковский вклад - это денежные средства или ценные бумаги, помещаемые на хранение в банк на определенный срок от имени физического или юридического лица, которому за это начисляется определенный процент.

Вклад до востребования (текущий счет) - это депозит без указания срока хранения.

Срочный вклад - депозит под проценты, внесенный на определенный срок и изымаемый полностью по истечении этого срока.

Пролонгация (реинвестирование) вклада - это автоматическое продление действия договора вклада после завершения срока его действия.

Формулы:

1. ЕПВ = ОЗ*ПС/12
2. ЕП = ВОД + ЕПВ
3. ВОД = ЕП - ЕПВ
4. ЕП = СК*(ПС/12)/(1-(1+ПС/12)^(-КМ))

 
 
 
 

Введение

Финансовая  математика – раздел количественного анализа финансовых операций, предметом которого является изучение функциональных зависимостей между параметрами коммерческих сделок или финансово-банковских операций и разработка на их основе методов решения финансовых задач определенного класса.

Конкретно это выражается в решении следующих  задач:

• исчисление будущей суммы денежных средств, находящихся во вкладах, займах или ценных бумагах путем начисления процентов;
• учет векселей;
• определение параметров сделки исходя из заданных условий;
• определение эквивалентности параметров сделки;
• анализ последствий изменения условий финансовой операции;
• исчисление обобщающих показателей финансовых потоков;
• определение параметров финансовой ренты;
• разработка планов выполнения финансовых операций;
• расчет показателей доходности финансовых операций.

Потребительский кредит – это один из самых распространенных видов краткосрочного кредитования. Его отличие в том, что кредитная организация не контролирует, на что заёмщик тратит деньги, как, например, при ипотечном, образовательном или автомобильном кредитовании. Потребительский кредит представляет собой денежный займ относительно небольшой суммы, на срок от нескольких месяцев до 5 лет. Суммы потребительского кредита колеблются в размерах от нескольких тысяч до полутора миллионов рублей, либо от 500$ до 50 тыс.$.

В среднем, процентная ставка по потребительским  кредитам на сегодня составляет 13,5%, но на рынке банковских предложений можно встретить и моментальный кредит (до 50 тыс.руб. на три года) со ставкой 10,8% и сверхкороткий кредит (до 100 тыс.руб. на 10 месяцев) со ставкой 23,4% годовых. Причём на кредиты в валюте – процент всегда несколько ниже и колеблется в пределах от 6% (до €8 тыс. на год) до 18% ($10.тыс на два года). Таким образом, проценты по потребительскому кредиту могут сильно отличаться, в зависимости от срока кредитования, максимально возможной суммы кредита и некоторых других условий, в частности от вида потребительского кредита

Сейчас  специалисты отмечают явное оживление  спроса на продукты потребительского кредитования. Многие банки возобновили  свои потребительские программы. Увеличились  максимальные суммы кредита, плавно снижаются ставки, и требования к заемщикам становятся более лояльными.

Поэтому среди такого многообразия вариантов  получения кредита клиент должен уметь анализировать и сравнивать условия получения кредита в разных банках, чтобы выбрать оптимальный для себя вариант.

Актуальным  в данном курсовом проекте является также и то, что в условиях рыночной экономики следует исходить из принципа - умелое использование денежных средств может приносить дополнительный доход, и следовательно, необходимо постоянно думать о рациональном вложении временно свободных денежных средств для получения дополнительной прибыли. Самой распространенной формой вложения временно свободных средств являются срочные вклады банков. Важно выбрать банк для размещения депозита, который принес бы наибольший доход на вложенные средства. А для этого необходимо знать способ начисления процентов по вкладу, процентную ставку в зависимости от срока и суммы вклада.

Таким образом, владея основами финансовой математики и применяя их к банковским расчетам, заемщик или инвестор смогут проанализировать условия предоставления кредита или размещения сбережений на депозит в разных банках и выбрать наиболее выгодный для себя вариант (т.е. сумма выплат по кредиту была самой низкой по выбираемом банку, а также, чтобы доход по депозиту были бы самими большими).

Можно с уверенностью сказать, что тема данного курсового проекта, которая  носит название «Применение финансовой математики в практике банковских расчетов»  актуальна и важна в настоящее время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Особенности потребительского кредитования 

1.1 Особенности получения  потребительского  кредита

Потребительское кредитование – хорошо известный  нашим согражданам кредитный  продукт. И хотя далеко не все банки  предоставляют потребительские кредиты, все же это понятие достаточно прочно вошло в нашу жизнь.

Само  название кредита – потребительский  – говорит о том, что денежные средства предоставляются на личное потребление. Это приобретение дорогостоящих  и не очень товаров, но, прежде всего используемых в личных целях: автомобили, мебель, компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже шубы. Это и есть его принципиальное отличие от всех других видов кредитования, и именно с этим связаны особенности его получения.