Статистическое изучение страхового рынка

Отсюда:

 

 

       

					Таблица 14
Страховые премии и выплаты страхового рынка в 2005 г. ОАО "Страховое общество "ЖАСО"
Месяц	Страховые премии,%	Страховые выплаты,%			xy
1	16,2	1,1	262,44	1,21	17,82
2	16,2	3,5	262,44	12,25	56,7
3	5,1	4,2	26,01	17,64	21,42
4	10,5	5	110,25	25	52,5
5	8	6,3	64	39,69	50,4
6	12,6	10,2	158,76	104,04	128,52
7	25	25,3	625	640,09	632,5
8	56	26,3	3136	691,69	1472,8
9	53,7	27,5	2883,69	756,25	1476,75
10	42	34,1	1764	1162,81	1432,2
11	185,6	45,9	34447,36	2106,81	8519,04
12	38,3	64	1466,89	4096	2451,2
Итого	469,2	253,4	45206,84	9653,48	16311,85

 

(%)

(%)

Следовательно, регрессионная  модель распределения объема страховых выплат и страховых премий, может быть записана в виде конкретного простого уравнения регрессии:

Это уравнение характеризует  зависимость среднего уровня объема страховых выплат от страховых премий.

 

 

 

2. Линейный коэффициент корреляции:

 

= 1,08 (%)

 

Значение линейного коэффициента корреляции важно для исследования социально-экономических явлений, распределение  которых близко к нормальному. Связь между признаками очень тесная, т.к. r =1,08 близок к единице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

               В теоретической части курсовой работы мы рассмотрели задачи статистики страхового рынка. Статистика занимается сбором, обработкой и анализом информации, происходящих в области страхования; выявлением закономерностей появления страховых событий (против которых осуществляется страхование), оценкой их частоты, тяжести и опустошительности; установлением тарифных ставок.

               Для выполнения своих функций статистика имущественного страхования должна располагать необходимой информацией о страховых событиях, их частоте, тяжести, опустошительности и т.п., измерения которых осуществляется с помощью системы статистических показателей

               По полученным данным в расчетной части, можно сказать, что между доходами и прибылью существует прямая корреляционная связь. Значение коэффициента вариации (20%) говорит о небольшой вариации доходов. Регрессионная модель распределения доходов по прибыли записана в виде конкретного простого уравнения регрессии: .

               Коэффициент корреляции r = 1,08, говорит о тесной связи между признаками.

    Ошибка выборки  средней показывает, что  с  вероятностью 0,954 доходы по всем страховым организациям будут не меньше 10,14 млн. руб. и не больше 11,66 млн. руб., а доля страховых организаций с доходами 14 млн. руб. будет находиться в пределах от 0,066 до 0,074.

               Тарифная ставка страхования профессиональной ответственности аудиторов при средней убыточности 55 руб. на 100 руб. страховых сумм, экспертной оценке вероятности наступления страхового события – 0,05, числе договоров – 1200, доле абсолютной нагрузки в брутто-ставке – 25% и вероятности непревышения возмещения по сравнению со страховыми суммами – 0,997 будет равна 78 руб. 53 коп.

 

               В аналитической части приведенные расчеты показали, что между страховыми премиями и страховыми выплатами существует прямая корреляционная связь. Регрессионная модель распределения объема страховых выплат и страховых премий, записана в виде конкретного простого уравнения регрессии:

Коэффициент корреляции r = 1,08 показывает тесную связь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы.

1. Гусаров В.М. «Теория статистики»

    «ЮНИТИ», Москва, 1998

2. Гусаров В.М. «Статистика»

    «ЮНИТИ ДАНА», Москва, 2001

3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. «Общая теория статистики»

    «Инфра-М», Москва, 1996

4. www.insur-info.ru – сайт журнала «Страхование сегодня»
5. www.zhaso.ru – сайт ОАО «Страховое общество «ЖАСО»

¹ Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов, ЮНИТИ, Москва, 1998

² Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов, ЮНИТИ ДАНА, Москва, 2001

³ Статья начальника Аналитического отдела ОАО «КапиталЪ Страхование» Бондаренко А.А. в журнале «Страхование сегодня» 1 ноября 2006

⁴ www.zhaso.ru