Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 16:24, курсовая работа
С переходом на рыночные условия хозяйствования изменились требования качеству подготовки экономистов, менеджеров и руководителей предприятий. Они в совершенстве должны владеть современным статистическим инструментарием анализа экономической информации, поскольку от этого в значительной степени зависит эффективность управления предприятием.
Статистические методы являются важной частью процесса управления.
ВВЕДЕНИЕ
Построение ряда распределения
Расчёт выборочных параметров ряда распределения
Построение диаграммы накопленных частот и гистограммы выборки
Проверка основной гипотезы распределения
Построение функции распределения
Построение и анализ корреляционной функции ряда распределения
Линейная диаграмма исходного временного ряда
Статические показатели временного ряда
Проверка гипотезы о стационарности временного ряда
Сглаживание временного ряда методом скользящей средней
Аналитическое выравнивание временного ряда с помощью линейной функции
Экспоненциальное сглаживание временного ряда
Количественная оценка риска
Количественная оценка риска
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАЫИЧЕСКИЙ СПИСОК
8.
Линейная диаграмма
исходного временного
ряда
Урожайность,
наблюдаемую в течение
Изобразите на рисунке исходный временной ряд в виде линейной диаграммы.
По
оси абсцисс расположите время
(годы), а по оси ординат соответствующие
этим годам фактические уровни временного
ряда
. Полученные таким образом точки соедините
отрезками прямых линий.
9. Статические показатели временного ряда
Вычислите
основные показатели временного ряда.
1.
Абсолютный прирост (цепной и базисный)
определяется как разность между двумя
уровнями динамического ряда
,
где индекс следует заменить
для
цепного абсолютного
прироста
b = i – 1;
для базисного абсолютного прироста b = 1.
Таким образом, если рассчитывается разность
между уровнем i-го периода yi
и предыдущим уровнем yi-1,
то определяем цепной
абсолютный прирост. Когда же уровни
сопоставляются с исходным показателем
ряда y1, то получаем базисный
абсолютный прирост.
2.
Темп роста (цепной и базисный) рассчитываются
по формуле
(%).
3.
Темп прироста
(цепной и базисный) находят из выражения
(%) .
4.
Абсолютное значение
одного процента прироста
(цепного или базисного) равно
.
Абсолютное значение 1 % базисного прироста, в отличие от цепного, является для всего ряда динамики величиной постоянной.
Занесите результаты расчёта в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Годы | Урожай-ность,
ц /га |
Абсолютный
прирост ц /га |
Темп
роста |
Темп прироста |
Абсолютное
значение 1 % прироста | ||||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||
1998 | 3,5 | 3,5 | 0 | - | 100 | - | 0 | 0 | 0,035 |
1999 | 16,9 | 13,4 | 13,4 | 465,7 | 465,7 | 365,7 | 365,7 | 0,035 | 0,035 |
2000 | 10,0 | -6,9 | 6,5 | 59,2 | 285,7 | -40,8 | 185,7 | 0,169 | 0,035 |
2002 | 11,2 | 1,2 | 7,7 | 112 | 320 | 12 | 220 | 0,1 | 0,035 |
2002 | 9,6 | - 1,6 | 6,1 | 85,7 | 274,3 | -14,3 | 174,3 | 0,112 | 0,035 |
2003 | 10,7 | 1,1 | 7,2 | 111,5 | 305,7 | 11,5 | 205,7 | 0,096 | 0,035 |
2004 | 10,6 | -0,1 | 7,1 | 99,1 | 302,8 | -0,9 | 202,8 | 0,107 | 0,035 |
2005 | 10,4 | -0,2 | 6,9 | 98,1 | 297,2 | -1,9 | 197,2 | 0,106 | 0,035 |
2006 | 12,7 | 2,3 | 9,2 | 122,1 | 362,9 | 22,1 | 262,9 | 0,104 | 0,035 |
2007 | 15,3 | 2,6 | 11,8 | 120,5 | 437,1 | 20,5 | 337,1 | 0,127 | 0,035 |
2008 | 9,7 | -5,6 | 6,2 | 63,4 | 277,1 | -36,6 | 177,1 | 0,153 | 0,035 |
2009 | 11,4 | 1,7 | 7,9 | 117,5 | 325,7 | 17,5 | 225,7 | 0,097 | 0,035 |
Определите другие показатели ряда динамики.
6. Средний (цепной и базисный) прирост
7. Средний темп роста, рассчитываемый по формуле средней геометрической.
Цепной средний темп роста
(%) . (9.6)
Базисный средний темп роста
(%). (9.7)
В формулах
(9.6) и (9.7) Tр2
,…, Tрn – цепные за 2-й,…,
n-й периоды темпы роста, а
Tрб2
,…, Tрбn – базисные.
8. Средний темп прироста (цепной и базисный)
.
9. Границы
варьирования
и
, которые определяют пределы колебания
уровней анализируемого ряда динамики.
.
,
13. Мода . Графически моду можно определить по гистограмме выборки. Для этого выбирают самый высокий (модальный) прямоугольник (см. рис. 4.2). Верхнюю правую вершину модального прямоугольника соединяют с верхней правой вершиной предшествующего прямоугольника. Верхнюю левую вершину модального прямоугольника соединяют с верхней левой вершиной последующего прямоугольника. Абсцисса точки пересечения (точка О на рис. 4.2) и есть мода.
14. Медиана . В ранжированном ряду распределения ( ) одна половина ряда имеет значения признака больше медианы, а другая – меньше. При чётном числе членов ряда номер медианы определяется как , а для ряда с нечётным числом членов он равен , где – объём выборки.
Рассчитайте показатели,
рассмотренные в пунктах 5…14. Полученные
значения и их размерности занесите
в табл. 9.2.
Таблица 9.2
Статистические показатели временного ряда
10,94 | 10,72 | 3,27 | 29,7 | 1,04 | 8,18 | 111 | 228,3 | 11 |
328,3 | 3,5; 16,9 | 13,4 | 0,21 | 2,14 | ???? | ???? |
Проанализируйте
изменения показателей
10.
Проверка гипотезы
о стационарности
временного ряда
Временной ряд, у которого отсутствует тенденция развития, называют стационарным.
Для ответа на вопрос о стационарности ряда для урожайности последний предлагается разбить по времени на две (желательно равные) части. Для стационарного ряда средние уровни по этим частям не должны существенно отличаться: .
Непосредственной
оценке различий средних уровней
и
предшествует статистическая проверка
по F-критерию Фишера
гипотезы о равенстве дисперсий в сравниваемых
частях ряда (нулевая гипотеза)
, если или , если , (10.1)
где – фактическое (расчётное) значение F-критерия Фишера; и – дисперсии в сравниваемых частях временного ряда. При этом в числителе формулы (10.1) должна находиться бóльшая из двух дисперсий, т.е. должно соблюдалось условие .
Чтобы отвергнуть нулевую гипотезу, нужно доказать существенность расхождения между дисперсиями и при выбранном уровне значимости . В работе предлагается принять .
Возможны
два варианта.
1. Фактическое значение , вычисленное по формуле (10.1), меньше табличного , взятого из таблицы F-распределения Фишера (см. приложение 3) при числе степеней свободы и : (здесь и – число уровней в каждой части временного ряда). Тогда гипотеза о равенстве дисперсий подтверждается.
В
этом случае проверка равенства средних
уровней
и
осуществляется по t-критерию
Стьюдента
,
где
– оценка среднеквадратического отклонения
генеральной дисперсии временного ряда,
которую определяют по формуле
.
При равенстве
числа уровней обеих частей временного
ряда
формула (10.3) упрощается
.
Сравнивая фактическое значение t-критерия Стьюдента , вычисленное по формуле (10.2), с табличным (см. приложение 2) при уровне значимости и числе степеней свободы , различия между средними уровнями и признаются несущественными, если выполняется условие .