Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 20:18, курсовая работа
Предприятие может выпускать четыре вида продукции, используя для этого три вида ресурсов. Известны технологическая матрица А затрат любого ресурса на единицу каждой продукции, вектор В объемов ресурсов и вектор С удельной прибыли.
Технологическая матрица A, в которой каждый элемент aij означает необходимое количество i-го ресурса для выпуска j-го вида продукции:
Вектор B объемов ресурсов, каждый элемент которого bi означает предельное количество i-го ресурса для выпуска всего объема продукции:
Оглавление
Стр.
1. Линейная производственная задача…………………………………..
3-6
2. Двойственная задача…………………………………………………...
7-8
3. Задача о «расшивке узких мест производства»……………………...
9-10
4. Транспортная задача линейного программирования………………..
11-13
5. Динамическое программирование. Распределение капитальных вложений…………………………………………………………………...
14-16
6. Матричная игра как модель конкуренции и сотрудничества……….
17-18
7. Анализ доходности и риска финансовых операций…………………
19-20
8. Задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг……..
21
Использованная литература…………………………………
Итак, получили m0 = 2; ; .
Зададимся эффективностью портфеля mp.
Находим обратную матрицу к матрице V, она равна
Теперь вычисляем знаменатель:
Оптимальное значение долей есть
Подставив полученные ранее значения, получим
Отсюда рисковые доли соответственно равны:
Следовательно, безрисковая доля:
Найдём теперь значение mp, при котором возникает необходимость в проведении операции “short sale”:
При mp > 7, то X0* < 0 и необходимо провести операцию “short sale”
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Прикладная математика” / Сост.: Колемаев В.А., Карандаев И.С., В.И. Малыхин, Т.М. Гатауллин, Ю.Г. Прохоров, Х.Х. Юнисов; ГУУ, М., 2000. 73 с.
- -