Вероятностное моделирование надежности коммерческого банка

     Сравнение с другими методами оценки надежности банка производить проблематично, так как не все методы определяют надежность банка через вероятность, и многие методы не позволяют произвести количественную оценку надежности банка.  Некоторые рейтинги не публикуются. Однако, можно сопоставить оценку надежности определенных банков в разных методах и проследить, насколько они пересекаются в принадлежности к классу. Так, например, наблюдается корреляция между позицией банка в рейтинге по величине собственного капитала и результатом оценки надежности по предложенному в работе методу.

     Для реализации предложенного метода оценки надежности банка в программных продуктах необходимо разделить общую задачу на блоки:

• блок выбора значимых показателей из доступных (пример реализации теста Колмогорова-Смирнова в VBA Excel представлен в приложении к диссертации);
• блок подбора законов распределения случайных входных параметров модели и класса по априорным данным с возможностью обновления (для дискретного случая пример реализации в VBA Excel представлен приложении);
• блок построения байесовского классификатора с вариантами предобработки данных;
• блок проверки качества полученных классификаторов на тестовой выборке и выбора лучшего варианта;
• блок, ориентированный на пользователя, в котором проводится расчет оценки надежности по конкретному банку по заданным пользователем входным данным и приводятся рекомендации относительно группы, в которую попадает банк.

    В заключении диссертации изложены основные выводы, рекомендации и наиболее важные положения исследования.

      Список  работ, опубликованных по теме диссертации

1. Пшеничный С.И. Байесовские сети и надежность банка [текст]/С.И.Пшеничный// Экономический анализ: теория и практика^*.       М.,2010 – №10(175). – С.48-51.(0,33 п.л.)
2. Пшеничный С.И. Построение байесовской сети для оценки надежности банка [текст]/С.И.Пшеничный// Инициативы XXI века^*.         М.,2010 – №1. – С.74-76.(0,36 п.л.)
3. Пшеничный С.И. Применение байесовского классификатора для оценки надежности банка [текст] /С.И.Пшеничный// Экономические науки^*.   М.,2010 – №63. – С.306-310. (0,37 п.л.)
4. Пшеничный С.И. Выбор факторов для оценки надежности банка [текст]. /С.И.Пшеничный// Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области: сборник научных статей. Вып.9/ Под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.:Финакадемия, 2010 – С.90-94.(0,15 п.л.)