Оптимизация портфеля инвестиций

Сформулируем  гипотезы: H₀: Выигрыши и проигрыши случайны; H₁: В последовательности выигрышей и проигрышей существует значимая статистическая зависимость – число выигрыше в конце последовательности преобладает перед числом проигрышей (направленная гипотеза).

Для проверки гипотезы H₀ будем использовать метод, получивший название критерий серий для одной выборки. Критерий серий позволяет с определенной долей вероятности ответить на вопрос, существует ли зависимость в последовательности выигрышей и проигрышей. Уровень значимости выберем 0,05.

Последовательность  может оказаться неслучайной, если в ней слишком мало или слишком  много серий. Поэтому из таблицы  критических значений критерия серий находим два критических значения: R_нижн, R_верх верхнюю и нижнюю границу соответственно.

«Если W больше либо равно верхней границы или меньше либо равно нижней границы, то гипотезе»¹. H₀ отклоняется. Так как число серий W=7, заданное в условии задачи,  меньше R_нижн,  то гипотеза H₀    о случайности выигрышей и проигрышей не подтвердилась.

Таким образом, в последовательности выигрышей и проигрышей существует значимая (на уровне значимости 0,05) статистическая зависимость – число выигрыше в конце последовательности партий преобладает перед числом проигрышей. Следовательно, можно сделать вывод о статистически значимой динамике выигрышей, что свидетельствует о мошенничестве игрока.

¹[6 с.111]

Заключение

В контрольной  работе было проведено:

• рассмотреть метод построения стохастической модели анализа распределений;
• рассмотреть метод построения стохастической модели анализа эффективности и рисковости портфеля инвестиций;
• рассмотреть метод построения регрессионной модели взаимосвязи двух факторов;
• рассмотреть метод построения линейной модели производственной задачи;
• рассмотреть метод построения линейной модели транспортной задачи;
• рассчитать биноминальный критерий и критерий согласия
• провести анализ таблиц сопряженности (кросстабуляции);
• рассмотреть метод построения стохастической модели анализа серий.

Иногда  можно слышать утверждения, что  научный подход с применением математических методов необходим для академических научных исследований, а в практической работе вполне достаточно здравого смысла. Да, практическая деятельность менеджера – это, прежде всего, искусство применения практических методов. Но здравого смысла недостаточно для профессиональной работы. Профессионал отличается тем, что может обосновать свою точку зрения, скажем, проверить эффективность того или иного практического метода или состоятельности организационного решения. При этом он будет опираться на научно обоснованные аргументы, а не только на собственное субъективное мнение.

   Теоретическое и практическое значение контрольной  работы позволили понять по его результатам теорию экономико-математическое моделирования и использовать приобретенные знания в будущем.

        Таким образом, можно сделать следующий вывод по контрольной работе: неотъемлемой частью подготовки полноценного специалиста-управленца является изучение не только специальных управленческих дисциплин, но математических методов и применение их для построения математических моделей в экономике и управлении.

Таким образом, задачи контрольной работы выполнены, цель достигнута. 
 
 

Список  использованной литературы 
 

1. А.В.Белобродский, М.А.Гриценко Поиск решений с Excel 2000 / Белобродский А.В., Гриценко М.А. - Воронеж: Воронеж. гос. университет 2001- 64с.

2. Замков О.О.,  Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н., Математические методы в экономике. Учебник / О,О.Замков, А.В.Толстопятенко А.В., Ю.Н.Черемных -: МГУ им. М.В. Ломоносова.-3-е изд., перераб. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001-368с. - (Серия учебники -: МГУ им. М.В. Ломоносова)

3. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов.-М.:Финансы и статистика, 2007.-544с.:ил.

4. Методические  указания, программа и контрольные задания по курсу Экономико-математические модели и методы для студентов экономических специальностей заочной формы обучения / составитель С.А.Пронина.-Мн.: БГУИР, 1999-37с.

5. Рудикова Л.В. Microsoft Excel: учебник/ Л.В.Рудикова- СПб.: БХВ-Петербург,2005.-368с.:ил.

6.Экономико-математические методы и модели. Задачник : учебно - практическое пособие / кол. авторов; под ред. С.А.Макарова, С.А.Севастьяновой.-2-е изд. перераб.- М.: КНОРУС, 2009.-208с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Коршунов  Н.И., Плясунов В.С., Математика в экономике. - М.: Изд. «Вита-Пресс», 1996г.
2. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б., Математическое программирование. - М.: Высшая школа, 1976г.
3. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Брайлов А.В., Математика в экономике. Учебник: В 3-х ч. Ч.1. - М.: Финансы и статистика, 1998г.
4. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г., Задачи и методы линейного программирования. - М.: Сов. Радио, 1964г.