Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 22:39, контрольная работа
Цель данной работы - понять сущность портфельного инвестирования, знакомство с основными методами анализа и прогнозирования возможной прибыли и рисков.
Задача данной работы - на конкретном примере закрепить полученные знания на практике и получить необходимые навыки, которые послужат основой в дальнейшей практической деятельности.
Введение 3
1.Стохастическая модель анализа обращений граждан в органы власти 4
2. Стохастическая модель анализа эффективности портфеля инвестиций 9
3. Регрессионная модель взаимосвязи двух факторов 11
4. Линейная модель производственной задачи 15
5. Линейная модель транспортной задачи 20
6. Линейная модель задачи о назначениях 24
7. Расчет биноминального критерия и критерия согласия χ 2 27
8. Анализ таблиц сопряженности (кросстабуляции) 28
9. Стохастическая модель анализа серий 30
Заключение 32
Список использованных источников 33
Решение
1) Переменные задачи.
Ведем переменные xij принимающие два значения:
xij = 0, если i-й претендент (Pi) не принимается на j-ю вакансию (Vj).
xij = 1, если i-й претендент (Pi) принимается на вакансию (Vj).
i = 1,2,...7; j=1,2,...5.
2) Ограничения на переменные задачи.
Все переменные задачи неотрицательные и целые числа: xij 0 и xij - целые.
Кроме того, так как каждый претендент может занять только одну вакансию и все вакансии должны быть заняты, должны удовлетворяться следующие ограничения:
В матрице (xij) суммы элементов по каждой строке и суммы элементов по каждому столбцу должны быть равны единицам. Это условие означает, что выбор претендентов должен быть таким, чтобы в матрице (xij), представляющей решение задачи, было бы по одной единице в каждой строке и по одной единице в каждом столбце, остальные элементы матрицы должны равняться нулю.
3) Целевая функция в задаче о назначениях.
Необходимо
выбрать претендентов так, чтобы
суммарное число очков, набранное
ими было бы максимальным. Суммарное
число набранных очков
Z = c11x11 + c12x12 + ... + c75x75 = 7x11 + 5x12 + ... + 4x75;
Окончательная математическая модель задачи записывается так:
найти
max
при ограничениях:
xij
Ввод
данных. «Переносим данные задачи в
EXCEL»¹, при этом нужно ввести 2 столбца
(6-ой и 7-ой) с нулевыми значениями для сбалансирования
задачи. Результаты заполнения таблицы
EXCEL можно увидеть на рис.6.1 :
Целевая функция заносится в ячейку B23 и вычисляется по формуле «=СУММПРОИЗВ(B2:H8;B13:H19)»
Заполнение окна процедуры «Поиск решения»:
¹[5 с.75]
В окне
«Параметры» установить «Линейная
модель», что соответствует решению
«задачи симплекс-методом»¹. Результаты
заполнения окна показаны на рис.6.2:
Рис.6.2
Выполнив
процедуру «Поиск решения» мы получили
следующие результаты (рис.6.3):
Рис.6.3
Вывод:
Функция цели достигает максимума (39 баллов)
при следующем назначении: - претенденты
P2 и P7 выбывают из конкурса. P1→V4; P3→V1;
P4→V5; P5→V2; P6→V3.
Все должности при этом распределении
заняты.
¹[2 с.246]
Задание № 7. Расчет
биноминального критерия
и критерия согласия
χ 2
Проведено
исследование, в котором проводилось
сравнение экономической
Цель задания. Освоение метода анализа классификации при сравнении эмпирического и теоретического распределений в случае двух градаций (применяются биноминальный критерий или критерий χ2).
Номер варианта | N | K | L |
Вариант 1 | 38 | 18 | 19 |
Решение
Сформулируем гипотезы:
Будем считать, что вероятность проявления агрессии у студентов совпадает с частотой его проявления у всех студентов вуза = 0,18. Используя данные таблицы 9, найдем эмпирическую частоту проявления агрессии у студентов-психологов по формуле = 0,50. Таким образом, получаем.
Так как: fэмп > fтеор, и объем выборки удовлетворяет условию: , то применим биномиальный критерий. Согласно биномиальному критерию подтверждается гипотеза H1: fэмп достоверно выше fтеор.
Таким образом, в заданном муниципальной администрации частота экономически эффективных управленческих решений статистически выше, чем в целом по всему региону.
Перед
избирательной кампанией
Вариант 1.
Y - политический лидер | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Всего: | ||
Х - пол | Муж. (1) | 3 | 12 | 10 | 15 | 40 |
Жен. (2) | 7 | 13 | 5 | 15 | 40 | |
Всего: | 10 | 25 | 15 | 30 | 80 |
Решение
Сформулируем гипотезы:
Для проверки гипотезы H0 будем использовать метод, получивший название c2 (хи-квадрат) критерий.
где – фактическая частота в i-ой строке, j-ом столбце таблицы сопряженности;
– ожидаемая частота в i-ой строке, j-ом столбце таблицы сопряженности;
r = число строк в таблице сопряженности;
c = число столбцов в таблице сопряженности.
Найдем фактические частоты, которые находятся делением значения, записанного в соответствующей ячейке таблицы на общее число наблюдений (число в правом нижнем углу таблицы). Результаты запишем в таблицу 21.
Таблица 21 – Таблица фактических частот заданных номинативных признаков
Теперь найдем ожидаемые частоты, которые находятся делением произведения двух соответствующих этой клетки сумм, записанных по краям таблицы, на сумму всех наблюдаемых частот. Результаты запишем в таблицу 22.
Таблица 22 – Таблица ожидаемых частот заданных номинативных признаков
Следовательно, = 4,1.
Вычисленную величину c2 сравним со стандартными значениями. Если она превышает то или иное стандартное значение, исходная гипотеза о независимости признаков отвергается на соответствующем уровне значимости. Для этого найдем число степеней свободы. В случае, когда по каждому признаку подразделяют не менее трёх градаций, число степеней свободы находят по формуле: n = (r - 1) + (c -1), где r - число градаций в первой классификации, c - во второй классификации. Если же одна из классификаций содержит только две градации, то n = (c – 1), где с – число градаций в более дробной классификации. Следовательно, в нашем случае n= 4 – 1 = 3.
Из таблицы 23 видим, что фактическая величина c2 заметно превосходит все представленные в таблице критические значения, следовательно гипотеза Н0 о независимости распределения предпочтений потребителей от пола должна быть отвергнута.
Таким
образом, рассматриваемое в задание распределение
предпочтений потребителей статистически
значимо зависит от их пола.
Таблица 23 – Стандартные значения распределения c2
Число
степеней свободы n |
Уровень значимости | |||||
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | |
3 | 11,3 | 9,4 | 7,8 | 0,352 | 0,216 | 0,115 |
У казино возникло подозрение в мошенничестве одного из игроков. (у игрока наблюдались частые повторы проигрышей в начале и выигрышей – в конце последовательности игр – т.е. проверяется направленная гипотеза). Игроком сыграно N партий, из них проиграно M, выиграно L, число серий W. К концу последовательности игр наблюдается преобладании выигрышей. Проверить гипотезу о мошенничестве игрока на уровне значимости 0,05 с применением двухстороннего Z-критерия серий.
Номер варианта | N | M | L | W |
Вариант 1 | 26 | 13 | 13 | 7 |
Решение