Контрольная работа по «Эконометрика»

         - коэффициент определяет долю влияния фактора в суммарном влиянии всех факторов:

ВЫВОД:

     Из полученных расчетов можно сделать вывод, что результативный признак Y (цена квартиры)  на 83% зависит от фактора Х4 (жилая площадь квартиры).

Задача 2. Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

     В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) .руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд этого показателя приведен ниже в таблице

     Требуется:

     1) Проверить наличие аномальных наблюдений.

     2) Построить линейную модель    , параметры которой оценить  МНК

(- расчетные, смоделированные значения временного ряда).

      3) Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S – критерия взять табулированные 2,7 – 3,7).

     4) Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

     5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности  р = 70%).

     6) Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

Решение:

     1) Проверим наличие аномальных наблюдений

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.

                                                                                                                 Таблица 2.1

     Сравним расчетное значение с табличным значением (табл.= 1,5).

Все расчетные значения меньше  табл., следовательно, аномальных значений во временном ряду нет.

     2)  Построим линейную модель

     Рассчитаем коэффициенты линейной модели с помощью инструмента Регрессия программы Excel.  В качестве входного интервала Y берем значения спроса на кредитные ресурсы финансовой компании, в качестве входного интервала Х – номера наблюдений.

      Результаты приведены в таблицах:

                                                                                       Таблица 2.2а

                                                                                                             Таблица 2.2б

                                                                                                        Таблица 2.2в

                                                                                                  Таблица 2.2г

     Уравнение линейной модели будет иметь вид:

     3) Оценим адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

     Модель является адекватной, если математическое ожидание значений остаточного ряда близко или равно нулю, и если значения остаточного ряда случайны, независимы и подчинены нормальному закону распределения.

    а)  При проверке независимости ( отсутствие автокорреляции) определяется отсутствие в ряду остатков систематической составляющей 

(с помощью d – критерия  Дарбина-Уотсона).

                                                                                                      Таблица  2.3

Таблица для вычисления d-критерия