Моделирование экономических процессов

      

        определяется на основании  F-распределения Фишера-Снедекора, а также на основании величины . показывает уровень вероятности наступления события, реализации уравнения.

Регрессионная модель считается значимой, если . . А значит , т.к. 3,06748>2,29. Таким образом, данную регрессионную модель в соответствии с F-критерием Фишера можно считать адекватной. 

      Достоверная и значимая регрессионная модель должна иметь минимальную ошибку аппроксимации среди всех рассматриваемых  уравнений регрессии. Данный показатель является критерием оценки точности модели и рассчитывается по формуле:

      

      Значение  не должно превышать 12-15%.

       . Таким образом, полученная  модель не обладает точностью,  она не достоверна и незначима,  однако адекватна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача  №4 «Прогнозирование сезонных явлений» 

Построить прогнозную модель сезонного явления. Рассчитать показатели сезонности, используя  скользящую среднюю и уравнение  тренда. Рассчитать поквартальные индексы  сезонности. Описать модели прогноза. 

Исходные  данные

 

1,2) На  основании исходных данных строим  в MS Excel график с добавлением на него линии тренда. При построении тренда необходимо, чтобы на нем отобразилось уравнение тренда.

Графа 4 рассчитывается: при помощи поката анализа MS Excel с использованием функции экспоненциальное сглаживание.

Графа 5 рассчитывается: делением графы 3 на графу 4.

Графа 6 рассчитывается: подстановкой в уравнение  линейного тренда, полученного при  помощи MS Excel, соответствующих значений периода (от 1 до 20 по диаграмме).

Графа 7 рассчитывается: делением графы 3 на графу 6. 

3) определяем  индексы сезонности по кварталам,  которые вычисляются по формуле:

n – количество лет.

Пример  расчета индекса сезонности за I квартал на основании данных полученных при помощи уравнения линейного тренда.

Индексы сезонности товарооборота

 

 

4) Описание  модели прогноза для каждого  квартала:

 

5) Расчет  среднеквадратичного отклонения  осуществляется с помощью следующей  таблицы:

 

При заполнении таблицы используются фактические  данные и расчетные, полученные при  помощи уравнения тренда.

 
 

 

6) Расчет  случайной величины:

 

где = 2, n =5 (количество периодов, лет)

 
 
 
 
 

7) Построение  прогноза на 2004 год

 

     Прогнозное  значение получается путем подстановки  соответствующих периодов (21, 22, 23, 24)  в уравнение прогноза каждого  квартала (пункт 4).

     Верхняя граница получается путем подстановки  в уравнение модели прогноза каждого  квартала соответствующей случайной  величины с положительным знаком.

     Нижняя  граница получается путем подстановки  в уравнение модели прогноза каждого  квартала соответствующей случайной  величины с отрицательным знаком.