АИС по учету материалов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Организационно-экономическая  сущность задачи  на проведение  исследований

1. Наименование задачи. Анализ операций по учёту векселей.
2. Цель решения задачи. Автоматизация системы анализа операций по учёту векселей; упрощение расчета абсолютного дохода, курса погашения, суммы погашения, количества дней до погашения, учётной ставки, дисконта, доходности к погашению, эффективной доходности, дисконта в пользу банка. Задача может быть решена для целей резкого снижения трудоемкости обработки документов, сокращения времени на выполнение расчетов, для увеличения производительности труда, для систематизации алгоритмов вычислений.
3. Состав рабочих мест, на которых решается данная задача. Автоматизированное рабочее место представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих оперативное удовлетворение информационных и вычислительных потребностей специалиста и размещённых на его рабочем месте. Состав технических средств для оснащения АРМ зависит от конкретных условий и характера выполняемых работ, однако можно предложить типовую структуру оборудования терминала для аппарата управления автоматизированной системой обработки банковской информации: устройство управления на базе ПЭВМ, дисплей, накопитель на гибких магнитных дисках, клавиатура для набора данных, принтер и т. п. Подобный состав технического оснащения АРМ с соответствующими программными средствами позволит наряду с решением ряда экономических задач выполнять оперативное редактирование документов, вести различные картотеки и диалоговую работу с графическими, табличными, текстовыми документами, т. е. реализовать “рабочий стол” банковского служащего. К АРМам, на которых решается данная задача относятся АРМ банковского служащего и АРМ работников аналитического отдела банка , в чьи обязанности входит анализ операций по учету векселей. Эффективность АРМ заключается в следующем:   
• более действенном контроле за расходованием денежных, материальных, трудовых ресурсов;
• повышении оперативности, достоверности и качестве первичных и результативных данных;
• освобождении персонала от рутинных операций и высвобождении времени для аналитической работы;
• сокращении численности служб подготовки данных на машинных носителях.

Локализация позволяет обрабатывать данные сразу  же по мере поступления, а полученные результаты обработки хранить во внешней памяти и выдавать по запросу  пользователей любого уровня.

В целом, затраты  на разработку (покупку готового) АРМ  по работе с ЦБ, на его установку  и обслуживание дожны быть ниже получаемого экономического эффекта. Экономический эффект в данном случае включает:

• повышение оперативности получения и обработки информации с фондовых рынков и как следствие увеличение числа более выгодных сделок (по принципу "Время - деньги!");
• экономию в операционных издержках;
• более полный контроль за всеми финансовыми операциями;
• экономию в заработной плате, т. к. меньшее количество сотрудников смогут выполнять прежний объём работы.
4. Периодичность  и сроки решения поставленной задачи. В результате решения задачи автоматизации анализа операций по учёту векселей должна быть разработана программа, которая предполагает неоднократное ее использование по запросу пользователя. Срок, на который выкупаются векселя, не может быть менее 10 дней и более 90 дней до наступления срока платежа. Покупка производится путем зачисления на корреспондентский счет коммерческого банка суммы, равной номиналу векселя, за вычетом дисконта, устанавливаемого Банком России.
5. Степень открытости информации. Информация о результатах расчета анализа операций по учёту векселей является открытой для заинтересованных пользователей, потому что источники расчета являются документами, открытыми и публикуемыми в средствах массовой информации. Хотя с другой стороны, результаты автоматизированного расчета – показатели, пригодные для принятия внутриорганизационных и управленческих решений, а также для разработки плана развития организации – поэтому информация, на усмотрение руководителя организации, может быть и закрытой для внешних пользователей.
6. Источники и адресаты данных. Источниками данных для автоматизации анализа операций по учёту векселей могут быть:

Обязательные  реквизиты векселя

Вексель —  строго формальный документы, поэтому  как любая ценная бумага имеет  обязательные реквизиты.Простой вексель  имеет следующие реквизиты:

• вексельная метка, то есть обозначение документа словом — «простой вексель»;
• ничем не обусловленное обязательство уплатить определенную сумму денег;
• указание денежной суммы цифрамы и прописью (исправления не допускаются);
• срок платежа;
• место платежа;
• наименование и адрес получателя платежа, которому или по приказу которого он должен быть совершен;
• место и дату составления (день, месяц и год составления);
• подпись векселедателя — предоставляется им собственноручно рукописным путем.

Переводной  вексель имеет следующие реквизиты:

• наименование или вексельная метка — «переводной вексель»;
• безусловное требование уплатить по векселю определенную сумму денег;
• указание денежной суммы цифрамы и прописью (исправления не допускаются);
• срок платежа;
• место платежа;
• наименование и адрес получателя платежа;
• место и дату составления;
• наименование и местонахождение плательщика;
• подпись векселедателя.
7. Схема взаимосвязи с другими функциональными задачами. Автоматизированный процесс анализа операций по учёту векселей банка может быть логически привязан к следующим функциональным задачам, решаемым в процессе деятельности банка:
• Создание баз и банков данных входной информации, необходимой для расчета;
• Автоматизация процесса анализа всей кредитно-финансовой деятельности банка;
• Аналитическая работа, построение статистической отчетности, прогнозирование рисков операций с ценными бумагами;
• Анализ доходности финансовых векселей;
• Оценка стоимости финансовых векселей.

Глава 2. Выработка предложений  по практическому  разрешению рассматриваемой  проблемы в ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»

2.1 Описание входной информации

     Основными носителями информации при автоматизированной обработке являются входные и  выходные документы, т. е. утвержденной формы носители информации, имеющие  юридическую силу. Входная документация содержит первичную необработанную информацию.

     Описание  входной информации отвечает на вопрос, на основании какой информации может  быть получена выходная информация.

     Для анализа операций с векселями  в входной информации должны присутствовать следующие элементы:

 
 

2.2 Описание выходной информации

     Выходная  информация - это информация, полученная на основе входной информации. Выходная документация включает сводные данные, полученные в результате автоматизированной обработки.

     Выходная  документация включает сводные данные, полученные в результате автоматизированной обработки. Основным критерием для формы выходной информации является доступность и понятность полученных данных для непосредственно оператора и дальнейших пользователей. Выходная информация является завершающим этапом работы с программой и связан с получением различных форм документов на запрос клиента. 

Выходная  информация должна содержать следующие  показатели: 

 
 
 
 

2.3 Описание алгоритма решения задачи

     Алгоритм  решения задачи показывает - каким  образом, т.е. на основе каких алгоритмов расчета входная информация преобразуется  в - выходную.

Решение задачи:

   В таблице представлена входная информация, которая в процессе решения задачи будет преобразована в выходную:

 

   Рассчитаем  абсолютный доход, курс погашения, сумму погашения, количество дней до погашения, учётную ставку, дисконт, доходность к погашению, эффективную доходность, дисконт в пользу банка.

1.S=d-r=20-15=5%

2.КП=N+S=100+5=105%

3.СП=N*КП/100=100000*105/100=105000 руб.

4.t=ДП-ДУ=89 дней

5.d=(360*Y)/(360+t*Y)=(360*0,1)/(360+89*0,1)=9,76%

6.B (% к ном.)=100-(100*0,2*89)/360=95,06%

7.DISC (% к ном.)=КП-В(% к ном.)=105-95,06=9,94%

8. Y=(S/КП)*(В/t)=(5/105)*(360/89)=19,26%

9.YTM=(КП/В (% к ном.))^(365/t)-1=(105/95,06)^(365/89)-1=50,34%

10.DISC в пользу банка=DISC (% к ном.)*N(руб.)/100=9,94*100000/100=9940 руб.

11. К выплате по  векселю ВВ=В (% к ном.)*N(руб.)/100=95,06*100000/100=95060 руб.