Кредитный рынок России: сущность, особенности функционирования и пути совершенствования

По данным банков по РСБУ на 01.01.2010 просрочка составила 5.4%, а резервное покрытие – 9.5%. При этом просрочка в розничном сегменте была несколько выше, чем в корпоративном: 6.2% против 5.5% соответственно.

Важно отметить, что просрочка по РСБУ в силу методологических особенностей не отражает реального объема проблемных кредитов. Кроме того, на общие показатели весьма сильное влияние оказывают результаты крупнейших госбанков, доля проблемных кредитов у которых значительно меньше, нежели у их более мелких конкурентов.

В ноябре 2009 г. ЦБ снизил прогноз просроченных кредитов на конец года с 9-10% до 7%. В отчетности по МСФО, где банки, как правило, учитывают не только просроченные платежи, но и тело кредита, объем проблемной задолженности выше. У Сбербанка в первом полугодии доля "плохих долгов" составила 6,4% (351,6 млрд. рублей), у ВТБ - 9,1% (включая вынужденную реструктуризацию), у МДМ-банка - 14,2%, у банка "Санкт-Петербург" - 7,5%, у "Возрождения" - 4,2% за девять месяцев.

Риски для  банков за последние месяцы снизились, по мере того как экономика начала демонстрировать признаки стабилизации. При этом максимальные объемы просрочки, с учетом реструктурированных ссуд, образовались в первой половине 2010 года.

2.2. Состояние кредитного рынка  России в послекризисный период

Текущее состояние денежно-кредитного рынка  оценивается как период постепенного и медленного восстановления, что  связано с нестабильностью финансового  состояния населения, ухудшением условий  кредитования и ужесточением условий  предоставления кредитов. В начале декабря 2010 г. условия рынка значительно улучшились из-за бюджетных расходов, которые традиционно активизируются в конце года.

Согласно данным финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010 год, заверенной аудиторской компанией ООО «ФБК», чистая прибыль Банка составила 8.6 млн.руб., собственные средства (капитал) Банка достигли 232.2 млн. руб.

По состоянию на 01 января 2011 года кредитный портфель Банка составил 413.8 млн.руб. и представлял собой:

- кредиты, предоставленные юридическим лицам – 274.7 млн.руб., из которых основную часть составили кредиты, предоставленные среднему и малому бизнесу (МСП) – 245.7 млн.руб.(59,37% от общего объема кредитного портфеля Банка);

- кредиты, предоставленные физическим лицам - 139.1 млн.руб.

По состоянию на 01 января 2011 года доля проблемных кредитов в  общем объеме кредитного портфеля Банка  снизилась до 0,96% по сравнению с  данными на конец 2009 года (3,82%).

За 2010 год операционный доход Банка составил 109.4 млн.руб., основными статьями которого явились чистый процентный доход в размере 50.2 млн.руб. и чистый комиссионный доход в размере 52.2 млн.руб. Операционные расходы Банка в 2010 году сократились на 13,28% по сравнению с данными 2009 года и составили 99.5 млн.руб. При этом Банк продолжает осуществлять жесткий контроль над издержками, в т.ч. путем детального планирования расходов по каждой статье затрат.

Спустя год кредитование в России продолжает достаточно быстро развиваться. В августе 2012 года объем кредитного портфеля российских банков по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем на 600 млрд руб. или на 1.9%. Всего с начала года кредитный портфель банков вырос почти на 3.5 трлн руб. или на 12% до 32.2 трлн руб. на 1 сентября 2012 года. Высокие темпы роста кредитования во многом связаны с ростом потребительских расходов на товары длительного пользования (автомобили, техника). В первой половине 2011 года, когда проблем с ликвидностью у банков не было, среднемесячные темпы прироста кредитного портфеля были еще выше.

В последние месяцы темпы роста  кредитования физических лиц фактически в два раза превышают темпы  роста объема кредитного портфеля юрлиц. По итогам августа объем кредитного портфеля физлиц у российских банков вырос на 3.6% до 7.0 трлн руб. на 1 сентября 2012 года. При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились за август лишь на 2.1% или на 397 млрд руб. Всего за восемь месяцев 2012 года кредитный портфель физлиц вырос на 26.1%, а юрлиц – на 9.4%. Таким образом, в 2012 году более 40% прироста кредитного портфеля приходится на кредитование населения. Все это приводит к тому, что доля кредитов физических лиц в структуре ссудной задолженности продолжает увеличиваться и устанавливает новые рекорды. На 1 сентября доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских банков составила 21.7%, что перекрыло рекорд, установленный в начале августа.

Динамика на рынке кредитных  ресурсов в ближайшее время может  измениться из-за роста процентных ставок. В частности в последнее  время наметилась явная тенденция  роста стоимости розничных кредитов. Так, например, в сентябре лидер российского  банковского сектора, Сбербанк, объявил  о значительном повышении (примерно на 2 процентных пункта) ставок по кредитам физлицам, что, по мнению экспертов РИА Рейтинг, окажет заметное влияние и на уровень предлагаемых ставок другими игроками. Поэтому уже в ближайшие месяцы можно ожидать заметного сокращения темпов кредитования физических лиц из подорожания кредитных ресурсов.

Еще одной особенностью последнего времени стало то, что основной вклад в формирование кредитной  активности в РФ вносят преимущественно  крупнейшие банки страны. В целом  для российского высококонцентрированного банковского сектора характерно заметное доминирование крупнейших банков, однако, как правило, до последнего времени находились «возмутители спокойствия»  и среди средних небольших банков, которые составляли заметную конкуренцию крупным кредитным организациям. В августе 15 крупнейших банков обеспечили порядка 80% прироста кредитного портфеля, хотя на них приходится менее 70% суммарного объема кредитного портфеля.

Для выяснения ситуации в отдельных  банках эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» подготовили очередной рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 сентября 2012 года. В рейтинге представлены данные по 892 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в августе 2012 года у 572 банков наблюдался рост объема кредитного портфеля, то есть порядка 65% банков демонстрировали положительную динамику в последний календарный месяц лета. По сравнению с июлем ситуация несколько улучшилась, так как тогда доля банков с положительной динамикой была меньше – 60%, а с отрицательной – соответственно больше (40% в июле против 35% в августе). В целом, начиная со второго квартала текущего года, рост кредитного портфеля стал наблюдаться у более широкого круга банков, однако большая часть небольших банков демонстрирует совсем незначительный рост.

 

2.3. Динамика роста  кредитных портфелей отдельных  банков

 

Обращаясь к динамике отдельных  банков, можно отметить, что наилучшие  темпы роста в августе 2012 года в абсолютных величинах продемонстрировал  Сбербанк. Его кредитный портфель за месяц увеличился на 157 млрд руб., или на 1.6%. Таким образом, в относительных  величинах рост был невысоким, а  значительный абсолютный прирост объясняется  размерами банка. Всего на 1 сентября 2012 года кредитный портфель Сбербанка  превысил 9.7 трлн руб., и, вполне вероятно, уже в этом году кредитный портфель ведущего банка страны преодолеет уровень в 10 трлн руб. Для сравнения еще совсем недавно, в 2007 году, суммарный кредитный портфель всех российских банков был меньше это величины. В августе у Сбербанка 46% прироста пришлось на кредитование физических лиц, а 54% на рост объема кредитного портфеля нефинансовых организаций.

 

Вторым по абсолютной динамике ссудного портфеля по итогам августа года стал Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля на 1 сентября 2012 года составил 2.87 трлн руб., что на 72 млрд руб. и  на 2.6% больше, чем на 1 августа 2012 года. Банк Москвы продемонстрировал третий результат – прирост кредитного портфеля на 65 млрд руб. или на 7.3% в  относительных величинах. Таким  образом, Банк Москвы в последнее  время понемногу возвращает себе потерянные позиции, при этом основной прирост кредитования у этого  банка приходится на межбанковские  кредиты и приобретения прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств.

 

Наилучшую относительную динамику среди ста крупнейших банков продемонстрировал  ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", у  которого кредитный портфель за август увеличился на 41% до 27.6 млрд руб. Такой  рост позволил банку добиться заметного  прогресса в рейтинге – по сравнению  с результатом на 1 августа 2012 года ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" переместился на 27 мест, и по состоянию на 1 сентября 2012 года находится на 94-й строчке  рейтинга. Кроме того, высокие темпы  роста кредитного портфеля наблюдались  и у других банков с иностранным  участием: "Натиксис Банк (ЗАО)" рост за август 37%, "Королевский Банк Шотландии" ЗАО – 33%, ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" – 26%. Таким образом, все четыре банка из первой сотни с наивысшими темпами прироста в августе – это дочки иностранных банков, которые ориентированы на работу с фондовым рынком и на рынке межбанковского кредитования.

 

В числе тридцати крупнейших банков по объему ссудного портфеля наилучшую  динамику по итогам августа продемонстрировали "НОМОС-БАНК" (ОАО) рост на 9.6% или  на 36 млрд руб., ОАО "Нордеа Банк" – на 9.1% или на 20.7 млрд руб. и ООО "ХКФ Банк" – на 8.8% или на 15.5 млрд руб. Примечательно то, что среди крупнейших банков с наилучшей относительной динамикой два банка специализируются на кредитовании юрлиц и только один – на кредитовании розничных клиентов, таким образом, высокие темпы роста можно демонстрировать не только кредитуя физических лиц.

 

В противовес ряду иностранных банков, у которых наблюдался значительный прирост кредитного портфеля в августе, среди лидеров по снижению также  наблюдается большое число банков с иностранным участием. Наибольшее сокращение кредитного портфеля по итогам августа наблюдалось у ЗАО "Райффайзенбанк", у которого кредитный портфель за месяц стал меньше на 42 млрд руб. или  на 8.1%. Отрицательная динамика в  августе у этого банка связана  с сокращением межбанковского кредитования. Кроме того, сокращение кредитного портфеля за месяц более чем на 15 млрд руб. наблюдалось у ЗАО  КБ "Ситибанк", ООО "Дойче Банк" и "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО". Сокращение кредитной активности некоторыми иностранными банками нельзя трактовать как бегство капитала из страны, так как этот процесс в целом уравновешен. Некоторая часть иностранных игроков «заводит» деньги в Россию, по всей видимости, в надежде на укрепление рубля, а другая часть – избавляется от российских активов. Таким образом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, бегства или заметного притока спекулятивно капитала через банковскую систему пока не наблюдается.

 

Как показали результаты рейтинга, объем  просроченной задолженности в банковской системе продолжает расти, при этом темпы роста примерно соответствуют  динамике объемов кредитования. По итогам августа объем просроченной задолженности перед банками  вырос на 25.6 млрд руб. или на 2.0%. Всего  с начала года объем просроченной задолженности увеличился на 160 млрд руб. или на 14.1%. При этом доля просроченной задолженности не меняется уже третий месяц подряд – на 1 сентября она  составила 4.01%. На конец сентября 2012 г. уровень просроченной задолженности несколько ниже чем во втором квартале текущего года (4.1-4.2%), однако, по сравнению с началом года наблюдается небольшой рост - на 1 января 2012 года доля просроченной задолженности составляла 3.94%.

 

Наглядно динамика изменения доли просроченных кредитов представлена на рисунке 2

 

 

Рис. 2. Динамика роста доли просроченных кредитов некредитных организаций с 2007 по 2011 г.

 

На этом рисунке мы можем отчетливо  увидеть как  график доли просроченной задолженности некредитных организаций в 2009 году расходится с графиком общего объема просроченной задолженности некредитных органиий, а середине 2010 года графики начинают пересекаться. Исходя из данных, что общий объем этой задолженности идет на снижение к концу 2010 года, мы можем сделать вывод о том, что общий объем кредитования некредитных организаций стал резко увеличиваться, а в начале 2011 года ситуация стабилизировалась.

 

В августе заметнее всего на рост объема просроченной задолженности  в банковской системе повлиял  Россельхозбанк, у которого просрочка выросла на 8.2 млрд руб. до 103 млрд руб. на 1 сентября 2012 года. У Россельхозбанка быстрый рост просроченной задолженности продолжается на протяжении всего 2012 года. За восемь месяцев объем просроченной задолженности вырос на 36 млрд руб. или в 1.5 раза, при этом доля просроченной задолженности выросла с 5.65% на 1 января 2012 года до 7.9% на 1 сентября.

Стоит отметить, что традиционный в последнее времени лидер роста просрочки, Банк Москвы, в последние месяцы стал демонстрировать сокращение доли просроченной задолженности. Если на 1 июня 2012 года доля просрочки у Банка Москвы равнялась 33.5%, то на 1 сентября уже – 25.9%, таким образом, постепенно проблемы с неплатежами у этого банка разрешаются.

 

По итогам августа 2012 г. наибольший прирост доли просроченной задолженности наблюдался у РНКБ (ОАО), у которого она увеличилась с 55% до 78%. Также заметный рост продемонстрировал ОАО КБ "Мосводоканалбанк" – с 6.2% на 1 августа до 25% на 1 сентября.

 

Общая ситуация  по просрочкам в  кредитном портфеле российских банков сообщается на портале Bankir.ru: «Несмотря на снижение просрочки в 2011 году, текущие кредитные риски банковской отрасли все еще находятся на повышенном уровне: кредитный риск для банков выходит на первый план, банкиры это понимают, выдача новых кредитов замедляется, – сообщает Максим Васин, старший аналитик Национального рейтингового агентства. – Особого внимания заслуживают пролонгированные в кризис кредиты – в тот момент банки и заемщики ожидали улучшения операционной среды в перспективе».

 

Вывод: Небольшой рост просрочки за два месяца 2012 года связан традиционным снижением кредитной активности в начале года – объем кредитов снизился на 2%, тогда как просрочка выросла на 5%. С другой стороны, по данным Банка России, объем просроченной задолженности по состоянию на 1 марта 2012 года в совокупном кредитном портфеле российских банков составил всего 4,2%, при этом среди корпоративных кредитов ее доля составляла 4,9%, а среди розничных – 5,2%. Год назад ситуация была иной. В начале 2011 года просроченная задолженность в совокупном кредитном портфеле составляла 4,7%, из них в корпоративном портфеле «плохих долгов» было 5,2%, а в розничном – 6,9%.  Таким образом, очевидно, что ситуация с просроченной задолженностью в настоящий момент более благоприятная, чем год назад.