Экономическая теория неопределенности, риска и страхования

 

 

    РЕФЕРАТ

    Курсовая  работа:  36 с., 1 таб., 2 рисунка, 15 источников, 1 приложение

 

    РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ, ХЕДЖИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МОРАЛЬНЫЙ РИСК, ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО

 

    Объект  исследования — риск и неопределенность в экономике.

    Предмет исследования — особенности проявления рисков в переходной экономике и возможности их минимизации.

    Цель  работы: рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.

    Методы  исследования: диалектический, системный анализ, синтез и исторический метод, сравнительного анализа и группировки данных.

    Исследования  и разработки: раскрыта сущность неопределенности и риска, проанализировано функционирование рынка в условиях ассиметричной информации, классифицированы риски и проанализированы особенности риска в переходной экономике, изучены методы оценки и минимизации риска, изучены теоретические аспекты страхования, проанализирован страховой рынок Республики Беларусь.

 

    СОДЕРЖАНИЕ

    ВВЕДЕНИЕ 4

    1 Неопределенность и риск в экономической науке 6

    1.1 Сущность и причины неопределенности и риска 6

    1.2 Асимметричность информации 11

    1.3 Особенность рисков в переходной экономике 12

    2 Страхование и распределение риска 17

    2.1 Расчет и оценка риска 17

    2.2 Методы перераспределения риска 21

    2.3 Информационная несостоятельность рынка страхования 23

    3 Анализ и особенности страхового рынка Республики Беларусь 25

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31

    ПРИЛОЖЕНИЕ 33

ВВЕДЕНИЕ

    Деятельность  субъекта хозяйствования постоянно сопряжена с неопределённостью, возникают также ситуации, связанные с риском, когда любой альтернативный вариант приводит к одному из нескольких возможных исходов, однако каждый характеризуется известной вероятностью наступления. Если же сведения о вероятности наступления того или иного исхода отсутствуют, то принятие решений все равно осуществляется в условиях неопределенности и риска. При этом различают три типа неопределенности. Во-первых, неопределенность обстановки, которая возникает под воздействием природной среды, климата и других не управляемых человеком процессов. Эту неопределенность нельзя устранить, ее можно только предугадать, прогнозировать и приспособиться к ней.

    Во-вторых, неопределенность, неясность целей  или их многокритериальность.

    В-третьих, неопределенность, связанная с действием реальных субъектов, которые могут влиять на последствия принимаемых решений. Отсюда можно выделить два взаимосвязанных компонента категории риска: объективный и субъективный. Риск с объективной позиции отражает ту или иную неопределенность в среде активности субъекта. Как субъективный компонент хозяйственных связей, риск характеризует поведенческую готовность субъекта принимать решение и осуществлять конкретные действия с учетом характера, масштаба и динамики этой объективной неопределенности. Именно в этом контексте риск рассматривается как ожидаемая опасность потерь; ориентированное действие на удачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде получить дополнительные выгоды или снизить до минимума возможный ущерб.

    Актуальность темы исследования определяется процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Это особенно актуально в период социально-экономической трансформации системы, поскольку в меняющейся экономике риски многократно возрастают. При этом отсутствуют институты, которые минимизируют этот риск.

    Таким образом, целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.

    Поставленная  цель предполагает решение следующих  задач:

    - выявление сущности неопределенности  и риска;

    - анализ функционирования рынка  в условиях ассиметричной информации;

    - классификация риска и анализ  особенностей риска в переходной  экономике;

    - изучение методов оценки и  минимизации риска;

    - изучение теоретических аспектов  страхования;

    - анализ страхового рынка Республики  Беларусь.

    При проведении исследования автор использовал  методы научного исследования, такие как диалектический, системный анализ, синтез и исторический метод, сравнительного анализа и группировки данных.

1. Неопределенность  и риск в экономической  науке

1.   Сущность и причины неопределенности и риска

    Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных состояний  и ситуаций реализации решения, в  котором в будущем может оказаться  хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия решения не всегда невозможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в результате реализации выбранного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается.

    Источников  неопределенности несколько, но, прежде всего - это неполнота, недостаточность наших знаний об экономической сфере, окружающем мире.

    Другой  источник неопределенности - это случайность, то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это проявление случайности.

    Есть  и третья причина неопределенности - противодействие. Так, противодействие может проявляться в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее сбыта.

    Вследствие  этих причин и проводится различие между риском и неопределенностью. Неопределенность означает недостаток информации о вероятных будущих событиях, риск же означает ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из возможных исходов. В отличие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода [1, c. 387].

    Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Адам Смит в "Исследованиях о природе и причинах богатства народов" писал, что достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или меньшим риском. Известно, что получение прибыли предпринимателю не гарантировано, вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки [2].

    Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность дополнительных доходов. Й. Шуймпетер считает [3], что если риски не учитываются в хозяйственном плане, тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой - прибылей. Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и получаемая прибыль. Более высокий риск связан с вероятностного извлечения более высокого дохода.

    Для получения экономической прибыли  предприниматель должен осознанно пойти на принятие рискового решения.

    Можно с уверенностью сказать: неопределенность и риск в предпринимательской деятельности играют очень важную роль, заключая в себе противоречие между планируемым и действительным, то есть источник развития предпринимательской деятельности. Внешняя среда включает в себя объективные экономические и социально-политические условия, в рамках которых фирма осуществляет свою деятельность, и к динамике которых она вынуждена приспосабливаться. Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки (сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка, непредсказуемые природные явления).

    Отношение к риску у людей можно разделить  на три группы: предпочтение риска, антипатия к риску и нейтралитет к риску. Оценка риска и выбор решения во многом зависят от человека, его принимающего. Одна и та же рискованная ситуация характеризуется разными предпринимателями неодинаково, поскольку риск воспринимается сугубо индивидуально. Немало зависит от того, что возьмет верх - предчувствие успеха или неудачи. Предприниматели, имеющие нейтралитет к риску, обычно консервативного типа, и избегают рискованных решений, связанных с нововведениями.

      В принятии предпринимателем решения, связанного с риском, важную роль играет его информированность, опыт, квалификация, деловые качества. Предприниматель предрасположен к рискованным решениям в том случае, если уверен в профессионализме исполнителей. Также готовность идти на риск в немалой степени определяется воздействием результатов реализации предыдущих решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее, в аналогичной ситуации, диктуют выбор более осторожной стратегии.

    Как отмечают Р. Хеберт и А. Линк [4], место риска в теории предпринимательства - тема, по которой авторы как в прошлом, так и в настоящем продемонстрировали мало склонности к согласию. Вместе с тем анализ риска и неопределенности в предпринимательстве стал обязательным элементом и инструментом исследования.

    Впервые понятие риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства  было выдвинуто в XVII в. французским экономистом шотландского происхождения Р.Кантильоном [5, c. 19-20]. Он рассматривал предпринимателя как фигуру, принимающую решения и удовлетворяющую свои интересы в условиях неопределенности.

    Прибыли и потери предпринимателя есть следствия  риска и неопределенности, сопровождающим его решения. Сама прибыль или доход зависят от разницы между вполне определенной закупочной ценой факторов производства или товаров, и той неопределенной ценой, по которой их или результирующий продукт можно будет продать.

    Развитие  концепции риска - важнейшего элемента предпринимательской функции - прежде всего, связано с исследованиями природы дохода предпринимателя. Последователи Р. Кантильона в оценке риска как существенной характеристики придерживались в принципе схожих взглядов, а именно: предпринимательский доход или его часть в той или иной форме является платой за риск и качественно отличается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы.