Проблемы устойчивости региональной банковской системы

>     Структурные показатели

       П4 – коэффициент самодостаточности  РБС: отношение числа зарегистрированных  в регионе кредитных организаций (КО) и их филиалов к числу зарегистрированных в регионе КО и их филиалов и числу филиалов КО, зарегистрированных за пределами региона, но расположенных на территории данного региона,

       П5 – показатель концентрации  КО в населенных пунктах региона  (индикатор типа структуры РБС),

     П9 – отношение активов банков, зарегистрированных на территории региона, к активам  банков, расположенных на территории региона.

     Показатели  уровня развития РБС

       П6 – обеспеченность населения  региона банковскими учреждениями,

       П7 – обеспеченность хозяйствующих субъектов региона банковскими учреждениями,

       П8 – потенциальная нагрузка  учреждений банковской сети операциями  хозяйствующих субъектов (объем  ВРП на 1 банковское учреждение),

     Функциональные  показатели

     П10 – рентабельность активов банков, зарегистрированных на территории региона,

       П11, П12 – показатели насыщенности  ВРП активами банков,

     П13, П14 – показатели развития кредитования нефинансового сектора в регионе,

     П15, П16 – показатели развития кредитования физических лиц,

     П17, П18 – показатели, характеризующие депозиты юридических лиц,

       П19, П20 – показатели, характеризующие  депозиты физических лиц,

     П21, П22 – показатели, характеризующие  средства юридических лиц,

     П23 – показатель доли активов РБС (рубли + валюта) в активах банковской системы страны (рубли + валюта).

     Распределение капиталов банковской системы страны по регионам

     Анализ  осуществляется на основе функционального  показателя доли активов РБС в активах банковской системы страны (П23). Чем выше значение показателя, тем большую роль играет банковская система региона в финансовой системе страны. Среди субъектов Федерации по доле активов региональной банковской системы (банки и филиалы банков, расположенные на территории региона) в активах банковской системы страны лидирующие позиции занимали: Санкт-Петербург (11,8%), Тюменская область (7,5%), Московская область (5,4%), Свердловская область (5,3%), Республика Татарстан (4,5%), Самарская область (4,4%), Республика Башкортостан (3,75%), Нижегородская область (3,2%), Ростовская область (2,8%), Краснодарский край (2,7%). За предшествующие 2 года десятка лидеров не претерпела существенных изменений – регионы в ней меняли лишь свои позиции, что обусловлено близостью значений показателей. Тройка лидеров не менялась вовсе.

     На  другом конце шкалы измерения данного показателя находятся регионы с малой долей активов региональной банковской системы в активах всей банковской системы РФ: Республика Марий Эл (0,16%), Республика Адыгея (0,12%), Чукотский АО (0,07%), Республика Калмыкия (0,07%), Республика Алтай (0,05%), Еврейская автономная область (0,05%), Республика Тыва (0,03%), Республика Ингушетия (0,03%). В структуре банковских систем регионов – аутсайдеров по данному показателю также значительных изменений за предшествующие годы не было.

     Анализ  проводится на основе следующих показателей: коэффициент самодостаточности  РБС (П4), отношение активов банков, зарегистрированных на территории региона, к активам банков, расположенных  на территории региона, (П9) и концентрация КО в населенных пунктах региона (П5). Показатель П4 позволяет дать оценку структуре региональной банковской системы относительно принадлежности составляющих ее банков. Чем выше данный показатель, тем больше доля региональных банков в региональной банковской системе. В тех регионах, где данный показатель минимален, банковская система представлена в основном филиалами банковских институтов других регионов. Среди регионов с большим значением данного показателя выделяются следующие: Республика Дагестан (88,2%), Республика Алтай (71,4%), Республика Татарстан (63,6%), Республика Северная Осетия – Алания (60,9%), Тюменская область (58,8%), Камчатская область (55,6%), Сахалинская область (55,6%), Республика Адыгея (54,6%), Свердловская область (53,3%), Нижегородская область (52,0%). По сравнению с 2001 г. приведенная десятка регионов изменилась следующим образом: в нее попали Сахалинская область, Республика Адыгея и Нижегородская область – 47; 37,5 и 51,0% соответственно. Вместе с тем регионами, входившими в 2001 г. в число лидеров по рассматриваемому показателю, были: Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Челябинская область со значением показателя П4 в 2005 г. 42,9; 50 и 44% соответственно.

     Среди регионов, банковская система которых  представлена преимущественно банками  других регионов, выделяются следующие: Омская (14,6%) Липецкая (14,3%), Архангельская (11,4%), Воронежская (11,4%) Ленинградская (11%), Кировская (10%), Курская (9,5%), Владимирская (9,1%), Пензенская (5,8%) области. Причем Чукотский АО, Еврейская автономная область не имели собственных банков вообще. По Иркутской области данные по состоянию на 2005 г. отсутствуют, а в 2003 г. значение показателя составляло 30% (45-е место).

     Показатель  П9 позволяет определить вес собственных  банков региона во всей банковской системе региона на основе сравнения активов банков, зарегистрированных в регионе с активами расположенных в регионе банков. Большая величина данного показателя свидетельствует о большем весе активов региональных кредитных организаций в активах региональной банковской системы. Среди регионов, банковская система которых в большей степени представлена местными банками, выделялись следующие: Республика Башкортостан (89,9%), г. Санкт-Петербург (79,6%), Республика Бурятия (77,3%), Республика Татарстан (72,44%), Республика Дагестан (57,6%), Тюменская область (55,8%), Камчатская область (51%), Свердловская область (49,6%), Челябинская область (48,9%), Вологодская область (48,2%). Состав регионов с наибольшим весом местных банков по сравнению с 2000 г. практически не изменился. К регионам с малым весом региональных банков относятся: Орловская область (9,5%), Курганская область (8,8%), Ставропольский край (7,7%), Воронежская область (7,2%), Ульяновская область (6,9%), Республика Марий Эл (6,5%), Тамбовская область (6,2%), Владимирская область (5,4%), Республика Карелия (4%), Ленинградская область (2,5%).

     Показатель  П5, характеризующий центричность региональной банковской системы, позволяет определить тип структуры РБС. Моноцентрическую систему имеют 37% регионов − Мурманская, Архангельская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Курская, Липецкая, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Тамбовская, Томская, Тульская, Читинская области, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Хакасия; 25% – бицентрическую – Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Камчатская, Курганская, Псковская, Сахалинская, Смоленская, Ульяновская, Республики Башкортостан, Бурятия, Тыва (Тува), Ингушетия, Удмуртия; 34% – полицентрическую − Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Иркутская, Тверская, Кемеровская, Самарская, Ленинградская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Ярославская и Московская области, Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Чувашия, Дагестан, Саха (Якутия), г. Санкт-Петербург.

     Таким образом, наиболее сильные позиции в структуре региональных банковских систем имели местные банки следующих регионов (регионы, удовлетворяющие двум из трех признаков: 15 первых регионов по величине показателя П4; 15 первых регионов по величине показателя П9; полицентрическая либо бицентрическая РБС (П5), причем показатели П4 и П5 рассчитаны на основе данных на 2005 г, а П9 – 2004 г.): Саратовская, Свердловская, Тюменская области, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Приморский край, Хабаровский край, Камчатская, Самарская области, г. Санкт-Петербург, Сахалинская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Саха.

     На  другом полюсе оказались следующие  регионы (15 последних регионов по величине показателя П4; 15 последних регионов по величине показателя П9; моноцентрическая РБС (П5)): Архангельская, Владимирская, Воронежская, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Омская, Орловская, Пензенская, Тамбовская, Читинская области, Республики Карелия и Марий Эл. 

Функциональные  характеристики региональных банковских систем

     Анализ  проводится на основе показателя П10 и  показателей П11–

П22 только для банков, расположенных  на территории региона и зарегистрированных в регионе (рис. 1). 
 

     В 2005 г. наибольшую рентабельность имели  активы банков, зарегистрированных в  следующих регионах: Республика Калмыкия (19,2%), Волгоградская область (8,9%), Республика Дагестан (7,7%), Читинская область (7,7%), Республика Карачаево-Черкесия (7%), Республика Кабардино-Балкария (6,3%), Челябинская область (6,1), Новгородская область (5,45), Алтайский край (5,3), Республика Коми (5,03).

     Наименьшую  рентабельность активов имели банковские системы следующих регионов: Тверская (1,65%), Воронежская (1,63%), Архангельская (1,55), Липецкая (1,51%), Томская (1,48%), Белгородская области (1,47%), Республика Северная Осетия – Алания (1,4%), Тамбовская область (1,35%), Владимирская область (1,2%), Республика Саха (Якутия) (0,7%).

     Среднее значение данного показателя по России составило в 2003 г. 3,2%, в 2004 г. − 2,8% и в 2005 г. – 3,1%, а по Москве – 0,5; 3 и 4% соответственно.

     Большое значение обоих показателей указывает  на большую насыщенность ВРП активами и, значит, на большую инвестиционную способность. В то же время малое значение указывает на малый инвестиционный потенциал банковской системы региона и на диспропорцию в уровне развития экономики региона и его банковской системы. По показателю П11 в 10 лучших регионов вошли: Санкт-Петербург (92,3%), Свердловская (62%), Новосибирская (55,8%), Калининградская (55,4%), Ростовская (53,8%),

     

Рис. 2. Насыщенность ВРП активами 
 
 
 

     Магаданская 53,8%), Самарская (52,9%), Воронежская (52,2%) области, Республики Башкортостан (50,3%) и Татарстан (49%) (рис. 2).

Среди регионов с наименьшим значением показателя П11 оказались: Республики Калмыкия (10,2%), Дагестан (14,3%), Тыва (14,44%), Саха (Якутия) (17,2%), Кабардино-Балкария (18%) и Ингушетия (18,8%), Ленинградская область (18,9%), Республика Хакасия (19,9%), Еврейская АО (21,7%), Чукотский АО (21,8%).

     Среднее значение показателя П12 по России составило 23,1%. По величине показателя П12 выделяются регионы: Санкт-Петербург (73,5%), Республика Башкортостан (45,2%), Республика Татарстан (35,5%), Свердловская область (30,7%), Республика Бурятия (24,7%), Самарская (23,7%), Вологодская (23,6%), Новосибирская (20,9%), Камчатская (20,7%) и Калининградская (18,2%)

области.

     Наименьшим  значением показателя П12 обладали регионы: Ленинградская область (0,47%), Республика Карелия (0,95%), Республика Марий Эл (1,73%), Ульяновская (1,88%), Тамбовская (1,93%), Курганская (1,95%), Владимирская (1,98%), Орловская (2,26%) и Читинская (2,36%) области, Республики Калмыкия (2,62%) и Ингушетия (3,14%). Среднее значение показателя П12 по России составило 9,24%. Показатели П13−П16 характеризуют развитие кредитования физических лиц и нефинансового сектора (рис. 3).

Рис. 3. Развитие кредитования нефинансового сектора

     Показатели  П13, П14 позволяют оценить развитие кредитования нефинансового сектора  на основе сравнения объемов кредитов, выдан-

ных банками, с  ВРП. Сравнение данных по кредитованию региональными банками нефинансового сектора с ВРП позволяет определить, что среди регионов с наибольшим значением данного параметра оказались: Санкт-

Петербург (31,8%), Республики Башкортостан (20,4%) и Татарстан (18,4%), Свердловская (12,85%), Самарская (10,8%), Калининградская (7,54%), Камчатская (7,27%), Новосибирская (7,24%), Челябинская (7%) и Ростовская (6,9%) области. На другом полюсе оказались регионы с относительно низким развитием кредитования региональными банками нефинансового сектора:

Курганская область (0,72%), Республика Тыва (0,62%), Владимирская область (0,58%), Амурская область (0,55%), Республики Саха (Якутия) (0,53%), Хакасия (0,49%), Ингушетия (0,43%) и Карелия (0,39%), Ленинградская (0,24%), Архангельская (0,15%) и Читинская (0,11%) области. При этом среднее значение показателя по России составило 3,65%. По показателю П14 наилучшим образом кредитование было развито в следующих регионах: Санкт-Петербург (43,4%), Свердловская (32,2%), Белгородская (30,6%), Новосибирская (29,4%), Воронежская (28,9%) и Самарская (28%) области, Республика Татарстан (26,8%), Калининградская область (26,7%), Алтайский край (26,5%) Ростовская область (26,4%).

     Наименьший  объем выданных кредитов по отношению к ВРП имел место в следующих субъектах РФ: Сахалинская область (5,7%), Еврейская АО (5,6%), Республика Саха (Якутия) (5,65%), Чукотский АО (5,3%), Читинская область (4,32%), Республика Тыва (Тува) (3,98%), Республика Дагестан (3,8%), Тюменская область (3,82%), Республика Ингушетия (3,7%), Республика Калмыкия (2,85%), Республика Хакасия (2,7%).

Среднее по России значение объема кредитования нефинансового сектора за счет банков, расположенных на территории субъекта, по отношению ВРП составило 10,42%. Показатели П15, П16 характеризуют развитие кредитования физических лиц соответственно банками, зарегистрированными на территории региона и расположенными на его территории (рис. 4).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Развитие кредитования физических лиц 

     Среди регионов с наибольшим значением  показателя П15 были: Республика Бурятия (14,29%), Хабаровский край (5,48%), Самарская область (4,6%), Республика Башкортостан (4,47%), Свердловская (4,15%), Челябинская (3,59%), Новосибирская (3,31%), Саратовская (3,06%) и Вологодская (2,55%) области, Республика Татарстан (2,48%).