Отчет по практике в "Альфа-банк"

Банковская группа «Альфа-Банк»  является крупнейшим российским частным  банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. Уровень привлеченных средств постоянно повышается. За три месяца доли вкладов составляют: октябрь 2011г.- 45,8%, ноябрь 2010г. – 47,6%, декабрь 2011г. – 48,5%. Рост капитала банка, обусловлен ростом фондов и прибыли в распоряжении кредитной организации. В первом полугодии 2011 г. группа продолжила свое развитие как универсальный банк по следующим основным направлениям: корпоративный и инвестиционный банк (включая МСБ), торговое финансирование и лизинг, розничный банк (включая систему банковских филиалов, авто кредитование и ипотеку). Среди текущих стратегических приоритетов Банковской группы «Альфа-Банк» можно выделить эффективное управление активами и пассивами с целью повышения прибыльности, постепенное наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщика, увеличение комиссионных доходов, привлечение средств на рынках заемного капитала, дальнейшее развитие расчетного бизнеса и удаленных каналов обслуживания.

В мае 2011 года был подтвержден долгосрочный рейтинг Банковской группы «Альфа-Банк» от агентства Moody’s на уровне «Ba1», прогноз негативный. В июне 2011 г. агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по кредитному рейтингу со стабильного до положительного и подтвердило рейтинг на уровне «B+». В июле 2011 г. агентство Fitch повысило кредитный рейтинг до «ВВ», прогноз стабильный (см. таблицу 1.1).

Согласно  рейтингу деловой репутации крупнейших российских банков, составленному исследовательским  холдингом «Ромир», в тройку лидеров вошли Сбербанк России, ВТБ и Альфа-Банк.

 

 

Таблица  1.1

Рейтинги  ОАО «Альфа-Банк»

	Краткосрочный кредитный рейтинг	Долгосрочный кредитный рейтинг	Рейтинг по националь-ной шкале	Прогноз	Рейтинг финансовой устойчивости
Standard & Poor’s	B	B+	ruA+	Позитивный
Moody’s Investors Service	NP	Ba1	—	Негативный	D
Fitch Ratings	B	BB	AA-	Стабильный	C/D
Националь-ное рейтинговое агенство	—	—	ААА	—	—

Исследование  проводилось по международной методике Global Reputation Index (GRI), которая учитывает совокупность различных факторов, в том числе знание отдельных брендов потребителями и отношение к ним, а также качество информационного поля (объем и тональность упоминаний о компании в СМИ).

Победителями  рейтинга были признаны компании, занявшие лидирующие позиции по совокупности ключевых показателей GRI — «Индекса заметности» и «Индекса доверия» — основных параметров, характеризующих имидж и конкурентную позицию компаний на рынке.

Альфа-Банк  — единственный частный банк России, вошедший в тройку лидеров, — набрал 58 пунктов, незначительно отстав от Сбербанка РФ (71 пункт) и ВТБ (62 пункта). При этом по количеству позитивных сообщений в СМИ Альфа-Банк занял первое место.

Также, согласно исследованию, Альфа-Банк наряду с Райффайзенбанком стал лидером «Индекса доверия» — второго ключевого показателя при расчете рейтинга деловой репутации, формируемого исходя из отношения населения к компании и тональности упоминаний бренда в СМИ.

Кредитный рейтинг — это оценка платеже- или кредитоспособности заемщика и/или эмитента в соответствии с установленной процедурой оценки вероятности возврата предоставленных финансовых средств. Рейтинги, а также сопутствующие им исследования помогают инвесторам проанализировать кредитные риски, сопряженные с вложениями в ценные бумаги с фиксированной доходностью, предоставляя подробную информацию о способности эмитентов выполнять свои обязательства. Для эмитентов ценных бумаг с фиксированной доходностью наличие кредитного рейтинга может обеспечить более высокую ликвидность эмитируемых ценных бумаг, а также снижение операционных издержек.

За рейтингами ведется постоянное наблюдение. Это позволяет инвесторам постоянно оценивать свой инвестиционный риск.

Финансовые результаты Банковской группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Оценка кредитоспособности клиента

1.2.1 Управление кредитным риском

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого  источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой  в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Банки предоставляют кредиты  различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных  ресурсов. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его  положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним  предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии  и тактики выживания и развития любого коммерческого банка.

Наиболее  часто кредитный риск определяют как «риск неуплаты заемщиком  основного долга и процентов  по обслуживанию кредитов» или «вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора».

Кредитные операции важны для банков, а, значит, важным становится и разработка комплекса мероприятий по снижению риска кредитных операций и управление кредитным риском. Управление кредитным  риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания  заемщика выполнять свои обязательства  и определении методов снижения риска. Целью управления кредитным  риском является снижение вероятности  неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация  потерь Банка в случае невозврата кредита.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных  с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных  ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами  ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные  потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка  в процессе осуществления кредитных  операций и охватывает все стадии этой работы – от анализа кредитной  заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности  возобновления кредитования. Управление кредитным риском составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Управление кредитным риском осуществляется в следующей последовательности:

1. Идентификация кредитного риска.
2. Качественная и количественная оценка риска.

Цель качественной оценки риска  – принятие решения о возможности  кредитования, приемлемости залогов  и т.п. Количественная оценка заключается  в присвоении количественного параметра  каждому кредиту с целью определения  предела потерь по каждой операции.

3. Лимитирование риска. Лимиты кредитования каждого заемщика устанавливаются в банке на основании анализа объективных данных о его кредитоспособности.
4. Оценка стоимости кредита – является одной из важных составляющих процесса управления кредитным портфелем банка.

Процесс управления кредитным риском включает в себя определение ставки кредитования. В результате отказа банков от принципа обеспеченности кредита (в его «чистом  виде»), банки повышают кредитный  процент при определении ставок потребительского кредитования, чтобы  минимизировать потери при выдаче кредитов некредитоспособным заемщикам. При  рассмотрении вопроса размера платы  за кредит, банки должны учитывать  следующие факторы:

1. ставка рефинансирования ЦБ РФ;
2. средняя процентная ставка привлечения;
3. структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть кредит);
4. спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит);
5. срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его риска для банка в зависимости от обеспечения;
6. стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег).

Определение процентной ставки производится в соответствии с реальными границами  кредитного риска, возникающего при  кредитной сделке. Банковский процент  отражает стоимость кредитных ресурсов, выступая в виде определенной суммы  денежных средств, получаемой банком от заемщика за право пользования денежными  средствами. При этом надбавка за риск выступает как определенная компенсация  потенциальных потерь банка, вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств. Надбавка за риск, устанавливаемая  банком, отражает уровень кредитного риска конкретного заемщика.

При осуществлении  кредитования в целях снижения возникающего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень  отражения интересов банка в  кредитном договоре, возможность  удовлетворения иска на активы или  доходы заемщика в случае непогашения  задолженности.

Наиболее  распространенными в практике банков мероприятиями, направленными на снижение кредитного риска являются:

1. Оценка кредитоспособности заемщика.
2. Страхование кредитов.
3. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.

Осуществляя кредитование на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности, регламентируя  отношения кредитора и заемщика посредством кредитного договора (соглашения), коммерческие банки стремятся предоставить кредиты надежным клиентам, чтобы исключить риск непогашения и обеспечить своевременный возврат выданных средств. Поэтому первоочередной задачей банка становится правильная оценка и прогнозирование кредитоспособности потенциального заемщика.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой  в российской банковской практике понимается способность юридического или физического  лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Способность к возврату долга  физического лица связывается с  моральными качествами клиента, его  искусством и родом занятий, семейным

Для оценки кредитоспособности физического лица банк использует разнообразную информацию. Этой информацией являются данные о  заемщике, которые он указывает в  анкете-заявлении, и различные базы данных.

Банк  может применять следующую систему  кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков (таблица.2).

Как видно  из таблицы, наибольшее количество баллов, которое может набрать клиент в этой 9-факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее - 20. Если предыдущий опыт кредитования частных  лиц показал, что большинство  кредитов с рейтингом, например, менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения, при которой  в предоставлении кредита будет отказано (таблица.2).

 

Таблица 2 - Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков

Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
1. Возраст клиента:		6. Профессия, место работы:
менее 30 лет	5	управляющий	9
менее 50 лет	8	квалифицированный рабочий	7
более 50 лет	6	неквалифицированный рабочий	5
		студент	4
		пенсионер	6
		безработный	2
2. Наличие иждивенцев:		7. Продолжительность занятости.
нет	3	менее 1 года	3
один	3	менее 3 лет	4
менее 3	2	менее 6 лет	7
более 3	1	более 6 лет	9
3. Жилищные условия:		8. Наличие в банке счета:
собственная квартира	10	текущего и сберегательного	6
арендуемое жилье	4	текущего	3
другое (живет с друзьями, семьей)	5	сберегательного	2
		нет	0
4. Длительность проживания по настоящему  адресу:		9. Наличие рекомендаций (в том числе других финансовых институтов):
менее 6 месяцев	2	одна	3
менее 2 лет	4	более двух	5
менее 5 лет	6	нет	1
более 5 лет	8
5. Доход клиента (в год), $:
до 10 000	2
до 30 000	5
до 50 000	7
более 50 000	9