Отчет по практике в "Альфа-банк"

МОУ ВПО «Южно-Уральский профессиональный институт»

 

Кафедра «Финансы и кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

 

по  преддипломной практике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск

2012

Оглавление

Введение………………………………………………………………………

Глава1  Анализ деятельности ОАО «Альфа Банка» и  его роль кредитовании физических лиц………………………….........................

1.1Краткая характеристика банка……………………………………………

1.2 Оценка кредитоспособности клиента……………………………………

1.2.1 Управление кредитным риском………………………………………..

1.2.2 Модель скоринга, применяемая  в томском филиале ОАО «Альфа-Банк»,  ее достоинства и недостатки

Глава 2 Залоговая деятельность в ОАО «Альфа-банк» как одно из важных направлений используемых в банке для обеспечения возврата банковских кредитов ……………………………………………………..

2.1 Формы обеспечения банковских ссуд используемые в ОАО «Альфа-Банк 

2.2 Основные цели, задачи и направления залоговой политики ОАО «Альфа-Банк». 

2.3 Этапы при оценке залога в ОАО «Альфа-Банк». 

2.4 Оценка залоговой стоимости имущества. 

2.5 Субъекты, осуществляющие оценку рыночной стоимости имущества. 

2.6. Подготовка заключения  о целесообразности принятия  имущества в залог…………………………………………..

2.7. Порядок оформления и регистрации договоров о залоге. 

 Глава3 Проведение  мероприятий по снижению кредитного  риска……..

Заключение………………………………………

Список  литературы…………………………

Приложение

 

 

 

Введение

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.

Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; средств, мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг.

Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита являются население, государство и сами банки. Стороны в кредитной сделке - кредитор и заемщики.

Кредитором является банк, предоставивший средства в распоряжение заемщика на определенный срок.

Заемщик - сторона кредитных отношений, получающая средства в пользование (в ссуду) и обязанная их возвратить в установленный срок.

Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитными операциями является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка.

Портфель банковских ссуд подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).

Управление кредитным риском требует постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банки вынуждены ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Банки проводят политику рассредоточения риска и не допускают концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков.

Во многих странах, в том числе и в России, введены ограничения на размеры кредитов, предоставляемых одному клиенту или группе связанных между собой заемщиков, чьи потенциальные риски на практике связаны между собой и, по сути, представляют единый крупный риск. Устанавливаются также требования об обязательном предоставлении банками органам надзора сведений о наиболее крупных потенциальных рисках, и определяется максимальный предельный уровень по таким кредитам (обычно 10-25% от капитала банка).

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери.

Для снижения кредитного риска коммерческие банки  при выдаче кредита анализируют  кредитоспособность потенциального заемщика.

Основным параметром кредитоспособности является  предлагаемое обеспечение.

     Признаком современной системы кредитования предприятий служит переход именно к таким формам, которые в большей степени гарантируют возврат банковской ссуды. С точки зрения обеспеченности возврата кредита более надежными с позиции мировой практики являются залоговое право (в том числе ипотека, заклад, залог ценных бумаг), поручительства и гарантии, в целом система страхования. Кредитный механизм, органически включающий данные формы, дает возможность банку укрепить свою независимость и тем самым снизить кредитный риск.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк» и его роль в кредитовании физических лиц

ОАО «Альфа-Банк» является сложной диверсифицированной финансовой структурой, работающей и развивающейся  одновременно во многих направлениях. Разносторонняя направленность бизнеса  является гарантией устойчивости компании, как для Клиентов, так и для  сотрудников.

 Основан в 1990 году. Альфа-Банк являясь универсальным банком, осуществляет все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Конкурентные преимущества Банка:

• доступность (развитая филиальная сеть)
• мобильность (уникальные высокотехнологичные каналы доступа)
• надежность (20 лет на рынке российских банковских услуг)
• быстрота и качество обслуживания
• узнаваемый бренд
• широкая продуктовая линейка

По состоянию на 1 сентября 2010 года клиентская база Альфа-Банка составляла около 39 тыс. корпоративных клиентов и 4,3 млн. физических лиц¹. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.

Чистая прибыль Банковской группы «Альфа-Банк», в которую входит ОАО «АЛЬФА-БАНК» и его дочерние компании, на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2010 года составила 296 млн. долларов США.

За отчетный период совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 4,3%  с 21,6 млрд. долларов США на конец 2010 г. до 22,6 млрд. долларов США на 30 июня 2011 г., причиной чего стали постепенное восстановление российской экономики после мирового кризиса и положительный имидж Альфа-Банка, позволивший привлечь новых клиентов, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте розничного бизнеса. Остатки на клиентских счетах Банковской группы «Альфа-Банк» уменьшились на 5,1%  до 13,0 млрд. долларов США (на конец 2010 г. они составляли 13,7 млрд. долларов США). Это произошло в результате сокращения остатков на клиентских счетах в Амстердамском Торговом Банке (входит в Банковскую группу «Альфа-Банк») на 25%, в то время как в Альфа-Банке наблюдался их умеренный рост.

По итогам 2011 года чистая прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) в размере 2,993 млрд рублей против убытка в 2,1 млрд в 2010-м. Показатели по чистой прибыли приведены до учета событий после отчетной даты.

Увеличение прибыли обусловлено  более высокими чистыми процентными  и комиссионными доходами, ростом доходов от переоценки иностранной  валюты и снижением расходов по резервированию в 2011 году по сравнению с 2010-м, говорится  в сообщении банка. При этом рост прибыли был частично компенсирован  более высокими операционными расходами  и снижением доходов от операций с ценными бумагами в 2011 году.

В IV квартале 2011 года банк получил  чистую прибыль в размере 1,1 миллиарда  рублей против чистого убытка в 317 млн в III квартале. Увеличение прибыли связано с ростом чистых процентных доходов (в связи с ростом кредитного портфеля) и положительной переоценкой иностранной валюты в IV квартале, говорится в материалах Альфа-Банка.²

Совокупная ссудная задолженность  Банковской группы «Альфа-Банк» выросла  на 1,2%  с 15,0 млрд. долларов США на конец 2010 г. до 15,1 млрд. долларов США, на 30 июня 2011 г., при этом рост кредитного портфеля Альфа-Банка с 13,5 млрд. долларов США до 15,4 млрд. долларов США был скорректирован уменьшением кредитного портфеля Амстердамского Торгового Банка примерно на 15% за тот же период.

Доля созданных провизий на возможные потери по ссудам по отношению к величине кредитного портфеля снизилась на 0,6%  благодаря значительному улучшению качества кредитного портфеля. Небольшое снижение обусловлено консервативной политикой Банковской группы «Альфа-Банк» в части создания провизий. В абсолютном выражении провизии снизились с 1 504 млн. долларов США на 31 декабря 2010 г. (10,1%  от величины кредитного портфеля) до 1 441 млн. долларов США на 30 июня 2010 г. (9,5%  от величины кредитного портфеля). Объем кредитного портфеля банка по состоянию на 30 июня 2011 года составил 13,695 миллиарда долларов против 13,449 миллиарда долларов на 31 декабря 2010 года. Совокупный кредитный портфель на 1 ноябрь 2011 года составил 15,4 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 2,6% (рисунок 1). В течение 11 месяцев 2011 года наблюдается существенное снижение размера просроченной задолженности, как в абсолютном, так и относительном выражении (приблизительно в два раза). На 1 декабря доля просрочки в корпоративном кредитном портфеле Альфа-банка снизилась до 7,1% с 15,6% на начало года. Наиболее проблемные отрасли с точки зрения просрочки по состоянию на конец ноября 2011 года - строительство и управление недвижимостью (42,5% от общего размера просроченной задолженности), торговля (19,5%) и сельскохозяйственное машиностроение (10,9%).³

 

Рис. 1 Динамика изменения  величины совокупного кредитного портфеля

Доля просроченной ссудной  задолженности (ссуды с просрочкой платежа по основному долгу или процентам от одного дня и более) в совокупном кредитном портфеле Банковской группы «Альфа-Банк» снизилась к концу первого полугодия 2011 г. по сравнению с концом 2010 г. в результате погашения и эффективной реструктуризации большей части просроченной задолженности. На 30 июня 2011 г. доля просроченной ссудной задолженности составила 12,1%  (2,051 млн. долларов США просроченной задолженности от 13,695 миллиардов долларов США совокупного кредитного портфеля), на 31 декабря 2010 г. доля просроченной ссудной задолженности составляла 24,2%  (3,255 млн. долларов США просроченной задолженности от 13,449 млн. долларов США совокупного кредитного портфеля).

В целом, увеличение кредитного портфеля обусловлено увеличением  объемов кредитов выданных всем категориям заемщиков. На 9,5% возрос объем кредитов юридическим лицам по сравнению  с 2010 годом. На 2% объем портфеля кредитов населению по сравнению с 2010 годом - не значительное увеличение потребительского кредитования. Банк на сегодняшний день считает этот вид кредита слишком рискованными.⁴

Помимо прибыли, при анализе  банковской деятельности, важным показателем  является банковская маржа. Маржу можно  рассчитывать в двух вариантах: как  абсолютный, и как относительный  показатель. Как абсолютный показатель маржа представляет собой разницу  между процентными доходами и  процентными расходами банка. Чистая процентная маржа от ссудных операций выросла на 12,1%  до 640 млн. долларов США (за 6 месяцев 2010 г. она составила 571 млн. долларов США). Рост произошел в результате значительно снизившихся процентных расходов, в основном за счет низких процентных ставок по межбанковским кредитам. Прибыль до налогообложения и резервов выросла на 41,6%  до 602 млн. долларов США (на 30 июня 2010 г. — 425 млн долларов США), отношение операционных расходов к доходам составило 40,4%. Чистая прибыль выросла в результате роста процентных и комиссионных доходов вместе со снижением отчислений в резервы на 57,5%  — с 395 млн. долларов США в первом полугодии 2010 г. до 168 млн. долларов США в первом полугодии 2011 г.

Банковская группа «Альфа-Банк»  уделяет особое внимание управлению рисками ликвидности и рисками капитализации, хотя они не представляли серьезной угрозы в первой половине 2011 г. По состоянию на 30 июня 2011 г. денежные средства и краткосрочные средства, размещенные в кредитных организациях составили примерно 18% от совокупных активов. В дополнение к этому Альфа-Банк имеет доступ к другим источникам ликвидности, таким как займы, предоставляемые Банком России под обеспечение кредитного портфеля или перекрестные гарантии других российских банков. Высокая капитализация Банковской группы «Альфа-Банк» подтверждается коэффициентом достаточности капитала на уровне 22,1%  согласно стандартам Базель-1 по состоянию на 30 июня 2011 г.