Активные операции банковской деятельности

    Наряду  с ними постоянно увеличиваются  объемы и виды кредитования среднего и малого бизнеса, представители  которого осуществляют практически  весь спектр производства товаров народного  потребления и продуктов питания, оказания услуг и сервисного обслуживания, оптовой и розничной торговли. Малый и средний бизнес, занимающий лидирующие позиции в сфере торговли, услуг и производства отдельных товаров народного потребления и продуктов питания, занимает существенную часть в кредитном портфеле банка.  

2.2 Анализ инвестиционных  операций 

    2007 год для валютного рынка стал годом серьезных курсовых колебаний. В этих условиях банком дополнительно были разработаны и утверждены документы по стратегии и тактике осуществления операций на валютном рынке, которые направлены на определение механизмов оценки существенности валютных рисков и их минимизации для банка и клиентов.

    Для своих клиентов банк продолжал осуществлять операции покупки-продажи иностранной  валюты за рубли РФ и конверсионные операции из одной СКВ в другую. Основное отличие банка при этом состоит в более точном учете состояния конъюнктуры валютного рынка и оценке перспектив его развития, использовании гибких тарифов в работе, что позволяет реализовать на практике стратегию учета индивидуальных запросов и потребностей клиентов. Благодаря осуществляемой клиентской политике банка объем операций по покупке-продаже долларов США за рубли РФ в 2007 году значительно вырос и составил 299 миллиардов долларов США, по сравнению со 154 миллиардами долларов в 2006 году (+94%).

    За  счет увеличения объема предоставляемых  услуг по покупке-продаже иностранной  валюты за рубли РФ доходы банка  от конверсионных операций выросли  до 27 миллиардов рублей, по сравнению с 19 миллиардами рублей в 2006 году (на 43%).

    С целью активизации работы на фондовом рынке Промсвязьбанк продолжал предоставлять возможность юридическим и физическим лицам самостоятельно осуществлять операций по покупке-продаже акций непосредственно из дома или другого места, где есть доступ к Интернету.

    В 2007 году инвесторами- клиентами банка осуществлено операций на организованном рынке ценных бумаг на сумму 489 миллиардов рублей.

    В отчетном году банк активно проводил инвестиционную деятельность в долговом сегменте организованного рынка ценных бумаг: в результате портфель банка вырос на 33.6%. Действия на рынке ценных бумаг осуществлялись в соответствии с принятой банком Стратегией и тактикой осуществления операций банка на рынке ценных бумаг. В результате значительно увеличилась доля субфедеральных долговых обязательств как сектора бумаг с наиболее удовлетворяющим банк соотношением риск/доходность.  

Рис.2 График структуры портфеля ценных бумаг

                
 

    При этом особое внимание уделялось диверсификации портфеля по эмитентам, выпускам и срокам погашения, а подавляющее большинство  ценных бумаг в портфеле банка  составили высоколиквидные выпуски  долговых бумаг.

    Большее количество контрагентов и торговых площадок позволяет выбирать наиболее выгодные курсы и процентные ставки при осуществлении межбанковских операций.

    Появление возможности заключения сделок с  Банком России как по привлечению, так  и по размещению рублевых средств  – шаг вперед в управлении ликвидностью банка, дополнительная гарантия оперативности прохождения клиентских платежей и рационального размещения временно свободных ресурсов банка.  

2.3 Анализ рисков  активных операций  

    Сумма активов Промсвязьбанка на 1 января 2008 года превысила 291,7 миллиарда рублей, или на 61,1% больше по сравнению с началом прошлого года. Собственный капитал банка достиг 31,1 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с началом 2007 года на 54,5%.

    Чистая  прибыль в 2007 году по данным баланса  составила 4,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 83,9%. Рост прибыли был вызван значительным расширением клиентской базы банка и, как следствие, увеличением процентных и комиссионных доходов.

    Прибыль в 2007 году по данным баланса достигла 6,4 миллиарда рублей. Это на 68,8% выше, чем в 2006 году. Средства юридических лиц на счетах Промсвязьбанка увеличились на 60%: с 76 миллиардов рублей до 121,7 миллиардов рублей. Средства на депозитах частных лиц достигли 34,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с началом 2007 года составил 57%. 

    Банк  продолжает проводить политику формирования ресурсной базы, позволяющей реализовывать  кредитование реального сектора  экономики на долгосрочной основе. Углубляется тенденция более  высоких темпов роста объемов  привлечения средств клиентов на срочной основе. В 2007 году портфель срочных депозитов, векселей и вкладов увеличился практически в два раза, в 2006 году темпы роста составляли 70%. 

    Ри.3 График динамики структуры  ресурсной базы  

 

    Характерной тенденцией в структуре активного размещения в 2007 году является увеличение доли работающих активов. Наряду с расширением клиентской базы и увеличением собственных средств рост ресурсной базы для активного размещения обеспечивался снижением объемов отвлечения средств на формирование фондов обязательного резервирования в Банке России в результате снижения ставки резервирования и размещением их в портфель доходного кредитования.

    Портфель  кредитов, выданных Промсвязьбанком  в рамках новой программы кредитования малого и среднего бизнеса, запущенной в сентябре, превысил полтора миллиарда рублей. Совокупный портфель кредитов малому и среднему бизнесу на первое января 2008 года составляет более девяти миллиардов рублей.

    Банк  имеет хорошие показатели ликвидности, что характеризуется положительным ликвидности. Причиной этому является наличие долгосрочных источников средств (включая трехлетние еврооблигации), используемых для финансирования значительной доли краткосрочных кредитов (со средним сроком семь месяцев), включая операции факторинга и торгового финансирования.

    А так же банк активизировал свою деятельность на размещении и дополнительном выпуске еврооблигаций на сумму $100 миллионов, цена размещения составила 100, 25% от номинала. Эмиссия была консолидирована с выпуском еврооблигаций, размещенным Промсвязьбанком в октябре 2006 года в объеме $125 миллионов с доходностью 8,75% годовых и сроком погашения до 2011 года.

    Зарегистрирован дополнительный выпуск акций Промсвязьбанка. 25600 дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций были запланированы к размещению по закрытой подписке среди действующих акционеров. В результате эмиссии уставный капитал банка планировалось увеличить на 1,28 миллиарда рублей до более чем 6,4 миллиарда рублей.

    Реализация  подхода по расширению доходной базы и ее диверсификации, развитие видов и увеличение объемов оказания банковских услуг определило поступательную динамику роста комиссионных доходов.  
 
 
 
 
 

    Рис.4 График динамики структуры  доходности вложений

 
 
 

    В целом, финансовые результаты работы банка  в прошедшем году можно считать  успешными. Положительные тенденции  наращивания доходной базы, ее диверсификация, успешное управление банковскими рисками, - все это позволяет с оптимизмом строить планы на будущий год.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Задачи в области  управления активами  в настоящий момент

    Многие  авторы по-разному определяют основные направления активных операций. Выделим  некоторые из них.

    Кредит  в условиях перехода России к рынку представляет собой форму движения ссудного капитала, т.е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношение между кредиторами и заемщиками. Выделим основные направления кредитных операций:

    1.Кредит  в рыночной экономике необходим  прежде всего как эластичный  механизм перелива капитала из  одних отраслей в другие.

    2. Кредит главным образом направлен на поддержание непрерывности кругооборотов фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных отношений.

    3. Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития экономики России.

    4. Кредит направлен на оказание активного воздействия на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные формы кредитных денег, он может обеспечить в период перехода России к рынку создание базы для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрение их новых способов. Все это будет способствовать экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного воспроизводства в целом.

    5. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а следовательно, концентрации производства.

    6. Кредит направлен на стимулирование развития производительных сил, ускорение формирования источников капиталов для расширения воспроизводства на основе достижений  НТП.

    Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий  малого бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности.

      Но эффективность кредитных операций  банка определяется его кредитной  политикой. Кредитная политика  формирует основные направления  ссуд. Кредитные вложения должны  быть для банка надежны и  рентабельны. Задача банка заключается в достижении оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих ссудных операций. Важным направлением кредитной политики являются выбор возможных клиентов-заемщиков, предоставляемых видов услуг, оптимальная организация кредитования, процентная тактика банка, анализ финансовых возможностей заемщика. При кредитовании не следует нарушать так называемое "золотое банковское правило", согласно которому сроки выдаваемых ссуд не должны превышать сроков имеющихся у банка ресурсов.

    Что же касается кредитной политики в  России в настоящее время, то можно  отметить следующий момент.

    У государства нет денег для участия в капиталах банков, а если такие деньги и найдутся, это вовсе не значит, что получившие их банки немедленно займутся кредитованием производства. Хотя с развалом рынков государственных и корпоративных ценных бумаг банкам приходится искать возможность эффективного размещения своих средств, и как раз наиболее перспективным направлением является кредитование реального сектора экономики. Это способствует его подъему и создает прочную базу развития самих  коммерческих банков. Однако, кредитование реального сектора экономики сегодня еще более, чем раньше, связано с повышенным риском из-за неплатежеспособности заемщиков. Многие предприятия находятся на грани краха, около половины общего количества работают убыточно. Невозврат кредитов во многом объясняется также слабым контролем банков при их выдаче и использовании. Нужно помнить, что даже при выдаче кредитов под самый надежный залог нельзя пренебрегать оценкой кредитоспособности заемщика. Это должно быть краеугольным камнем кредитной политики любого банка. Чтобы заработать на кредитовании, банк должен позаботится о том, чтобы клиенты сначала приняли его условия и взяли этот кредит, а потом вернули его; придется тратить серьезные деньги на маркетинговые исследования, на анализ конкретных проектов и оценку платежеспособности заемщиков.

      Теперь что касается инвестиционных  операций, то они главным образом  направлены на:

    1. Расширение и диверсификацию доходной базы банка.

    2. Повышение финансовой устойчивости  и понижение общего риска банка  за счет расширения видов деятельности, которые поддерживает банк.

    3. Обеспечение присутствия банка  на наиболее динамичных рынках, удержание рыночной ниши.

    4. Расширение клиентской и ресурсной  базы, видов услуг, оказываемых  клиентам посредством создания  дочерних финансовых институтов.

    5. Усиление влияния на клиентов (через контроль их ценных бумаг).

    Чисто скрытым мотивом инвестиционных операций является стремление расширить влияние банка, вывести его за рамки чисто банковской деятельности.

    Особым  мотивом банков является снижение доли в активах денежных средств, не приносящих процента, и создание краткосрочного портфеля инвестиций, адекватного по ликвидности наличным денежным средствам, но приносящего при этом прибыль.