Актуарные обеспечения пенсионных схем

    Кафедра Теории вероятностей механико-математического  факультета МГУ (зав. кафедрой чл.-корр РАН А.Н.Ширяев) готовит студентов  математико-экономической (актуарной) специализации, аспирантов, проводит исследования в основном теоретического плана (финансовая математика, статистика, теория риска). Источники: Булинская и Чепурин (1997),  Фалин и Фалин (1994), Фалин (1996), Чепурин (1997), Калашников и Контатинидис (1996).

    Кафедра Математической статистики факультета ВМиК МГУ, кафедра Исследования операций ВМиК МГУ готовят студентов актуарной специализации; исследования в основном по теоретической страховой математике и теории риска. Источники: Завриев и Калихман (1999), Завриев (1999), Бенинг и Королев (1998).

    Кафедра Управления рисками и страхования Экономического факультета МГУ готовит специалистов области страхования; исследования носят общеэкономический характер.

    Центр по изучению проблем народонаселения  Экономического факультета МГУ проводит демографические исследования; специализированные исследования по пенсиям неизвестны. Источники: ЦИПН (1997), dmo.econ.msu.ru.

    Научно-исследовательский  Актуарно-Финансовый Центр Математического  института РАН (научный руководитель – член-корр. РАН А.Н.Ширяев)  выполнил ряд прикладных страховых и финансовых разработок; исследования в области пенсий неизвестны. Источники: Ширяев (1998), Мельников (1996).

    Независимый актуарный информационно-аналитический  центр (руководитель проф. В.Н.Баскаков) был создан первоначально при  МГТУ им. Баумана; специализируется на актуарных расчетах в пенсионном обеспечении; выполнил ряд серьезных и перспективных разработок, прежде всего в области статистических моделей смертности и инвалидности, по грантам ряда западных фондов. Провел несколько конференций по пенсионной реформе. Источники: Баскаков и Карташов (1997), Баскаков и Баскакова (1998), Баскаков (1999), Баскаков и Орлов (1999), www.actuaries.ru.

    Кафедра Высшей математики МГТУ (зав. кафедрой проф Г.Д.Карташов) проводит обучение по курсам актуарной математики. Источники: Баскаков и Карташов (1998), Баскаков, Карташов и др. (2000). 

    Центр стратегических разработок (группа актуарных  расчетов, руководитель – К.А.Добромыслов) готовит аналитические оценки и  прогнозы для правительственной  программы пенсионной реформы. Работу курирует зам министра М.Э. Дмитриев. Источники: Ослунд и Дмитриев (1996),  Дмитриев и Травин (1998), Дмитриев и др. (1999), www.csr.ru.

    Пенсионный  Фонд России также создал исследовательскую  группу для моделирования пенсионной реформы (руководитель - д.э.н А.К.Соловьев). Источники: Соловьев (2000), Соловьев и др. (2000), Соловьев и др. (2001) .

    Коллегия  пенсионных актуариев (председатель –  В.К.Андреев) создана в 2000 г. при Инспекции  НПФ; ее созданию предшествовала деятельность рабочей группы под руководством проф. Е.М.Четыркина;  проводит семинары по практическим вопросам актуарного оценивания негосударственных пенсионных фондов и готовит нормативы; исследования находятся в зачаточном состоянии. Источники: Андреев (2000), Кабалкин (2000), Нефедов (2000), www.ice.ru/pensionreform/actuary.

    Всероссийский Союз Страховщиков (руководитель Центра информационно-аналитических технологий страхования – к.т.н. С.Н.Сурков) провел ряд практических и методологических актуарных исследований в области страхования. Проводятся семинары. Готовятся проекты нормативных документов (правила расчета резервов в долгосрочном страховании жизни) Источники:  Сурков и Шухов (1993),  Сурков, Шоргин и Шухов (1994).

    Кафедра Страхования Российской Экономической  Академии  им. Плеханова (зав. кафедрой проф. В.И.Рябикин) готовит студентов и аспирантов, читаются курсы по актуарной математике; есть исследования по страхованию жизни в России. Источники: Рябикин (1996), Тихомиров (1999).

    Кафедра Теории вероятностей и математической статистики Российского Университета Дружбы Народов  готовит студентов и аспирантов, читаются курсы по актуарной математике; есть исследования по страхованию жизни в России. Источники: Башарин (1997), Башарин (1998), Плаксина (1999), Сухинин (2000), Коннор, Плаксина и Сухинин (1998), Башарин, Сухинин и Солохина (2000).

    Академия  Народного Хозяйства при Правительстве  РФ обучает студентов по страховой  специализации (проф. Четыркин Е.М.),   выпускает учебники. Источники: Четыркин (1993, 1995)

    Лаборатория Теории риска ЦЭМИ РАН выполнила ряд исследований в области теории риска и прикладных разработок, переводы западной литературы. Источники: Ротарь и Бенинг (1994), Ротарь и Шоломицкий (1996), Шоломицкий и Рассказов (1998). 

    Финансовая  Академия при Правительстве РФ имеет несколько курсов по актуарной математике. Лабораторией актуарной математики руководит д.ф.-м.н В.К.Малиновский. Проводится  работа совместно с Торгово-промышленной палатой РФ  по созданию центра подготовки актуариев и актуарной экспертизы. Источники: Салин и др. (1997),  Малиновский (1995), Малиновский (2000).

    Высшая  школа экономики обучает студентов  и аспирантов, специализирующихся в  актуарных вопросах.  Источники: Шохин (1997), Завриев и Калихман (1999), Шоломицкий и Рассказов (1998).

    Общество Сибирских Актуариев и Институт Актуариев г. Кемерово проводят обучение актуариев, в том числе с участием британских специалистов. Переведены на русский язык учебники: Гербер (1994), Хэберман и Чэдберн (1996), являющиеся лучшими на сегодняшний день пособиями по пенсионным актуарным расчетам на русском языке.

    Центр демографии и экологии человека Института  народнохозяйственного прогнозирования  РАН (руководитель проф. А.Вишневский, зав. лабораторией анализа и прогнозирования  смертности к.ф.-м.н. Е.М.Андреев) проводит квалифицированные демографические исследования, данные которых могут использоваться в актуарных расчетах. В частности, проводятся исследования смертности и инвалидности, демографических эффектов социальной политики. Источники: Вишневский и Школьников (1997), Богоявленский и Васин (1999), Андреев (1999), Школьников, Андреев и Малева (2000),  Захаров (2001) .

    НИИ статистики Госкомстата РФ ведет  исследования смертности и другие демографические  исследования, которыми руководит  проф. А.Г.Волков. Источники: Госкомстат (2000), Дарский и Ильина (2000) и др.

    Ниже  перечислены известные нам научные  и учебные заведения, в которых  выполнялись отдельные исследования или защищались диссертации, имеющие  отношение к актуарной тематике, и (или) имеются соответствующие учебные курсы. 

    Московский  университет экономики, статистики и информатики 

    Институт  экономики переходного периода  РАН 

    Институт  экономики РАН

    Центральный экономико-математический институт РАН

    Государственный Университет управления (Соловьев, 2000)

    Школа страхового бизнеса МГИМО

    Международный институт анализа риска (Москва)

    Институт  страхования СПб ГУ

    СПбГТУ

    Санкт-Петербургский  университет экономики и финансов

    Нижегородский ГУ

    Новосибирская Государственная академия экономики  и управления

    Кемеровский ГУ

    УГАТУ

    Томский ГУ

    ДГУПС (Хабаровск)

    ГУ  г. Йошкар-Ола 

    РГУ, механико-математический факультет 

    Дальневосточный ГУ (Владивосток)

    Межвузовский  Центр финансовой и актуарной  математики (Красноярск)

    Институт  вычислительного моделирования  СО РАН 

    Оренбургский ГУ 

    Экономико-математические и актуарные исследования по государственному пенсионному обеспечению  и пенсионной реформе 

    Исходным  пунктом для пенсионных реформ как  в России, так и в других странах  мира стали ожидаемые изменения  демографической структуры населения. Старение населения – основной фактор повышения нагрузки на распределительную пенсионную систему. Как свидетельствует мировой опыт, изучение контингентов пенсионного страхования, создание соответствующей статистической и прогнозной базы – одно из основных направлений актуарных исследований, создающее необходимую основу для всех других разработок в этой области. Регулярный и широкий сбор такой демографической информации осуществляется в России пока только Госкомстатом; там же были выполнены, в частности, исследования по прогнозированию демографической ситуации на период до 2016 года; см. (Госкомстат, 2000). Однако существующая статистическая база недостаточна и нуждается в разработке (подробнее см. ниже, раздел 5.9).

    Как известно, пенсионная система РФ основана в настоящее время на распределительном принципе и имеет ряд специфических элементов, которые необходимо учитывать в математических моделях. Прежде всего это касается способов расчета пенсий (система индивидуальных коэффициентов, различные льготы, нелинейность по стажу, индексация и пр.).  Перспектива введения накопительного элемента в эту систему сделала необходимым построение математических моделей и оценок актуарного типа. Такого рода работы в настоящее время ведутся, насколько нам известно, в Центре стратегических разработок и курируются зам. Министра экономического развития д.э.н. М.Э.Дмитриевым. В этих целях там  была создана группа актуарных расчетов (руководитель – К.В.Добромыслов), работающая в контакте с различными правительственными и научными организациями, в частности, Пенсионным Фондом, Институтом экономики переходного периода, Институтом микроэкономики, Независимым Актуарно-аналитическим центром и др.

    Построение  моделей для актуарного обеспечения  государственной пенсионной системы России является чрезвычайно сложной проблемой, так как требует оценки и прогноза множества статистических факторов, а именно уровня и структуры заработной платы,  демографических показателей (числа работающих, числа пенсионеров различных групп), желательно  с учетом региональной дифференциации, доходности инвестиций в будущем и т.п. Здесь основной проблемой является недостаточность имеющейся статистической и прогнозной базы.  Поэтому все модели по необходимости носят упрощенный характер. Достаточно подробный актуарный прогноз финансового состояния пенсионной системы при условии реализации предлагаемых мер в области пенсионной реформы с учетом указанных выше факторов (в той или иной мере подробным) строился в (Дмитриев и Травин, 1998; Дмитриев и др, 1999; Дмитриев, 1999). Демографический прогноз, а также предположения относительно долгосрочных тенденций занятости в представленном там сценарии не претерпели существенных изменений по сравнению с актуарными прогнозами, сделанными с использованием модели PROST в рамках подготовки Программы пенсионной реформы в Российской Федерации. Расчеты этих работ, однако, носят отчасти упрощенный характер в связи с указанной выше недостаточностью статистической базы, например, не учитывается дифференциация уровня зарплаты и, соответственно, пенсионных отчислений по возрастным группам работающих.

    В основе актуарных расчетов этих работ  лежит прогноз ВВП, что делает их результаты сильно зависящими от текущей  экономической ситуации. Так, после  кризиса  1998 г. представления о будущем росте ВВП были существенно изменены в сторону более пессимистического прогноза, что повлекло за собой  изменения прогноза пенсий (Дмитриев и др., 1999). Представляется, что такая привязка всех выводов долгосрочных актуарных прогнозов к одному фактору довольно нежелательна.  

    Другие  исследовательские группы также  строили свои прогнозные модели реформы  государственного пенсионного обеспечения, основанные в общем на тех же принципах. Все такого рода модели по необходимости  включают в себя актуарный элемент, как только в пенсионную систему вводится накопительный принцип. В моделях такого типа задаются некоторые упрощенные исходные предположения, в том числе о будущих  доходах пенсионного фонда (основываясь, возможно, на прогнозе динамики заработной платы), демографических показателях, доходности инвестиций,  а затем строятся прогнозы поведения системы в заданных обстоятельствах. Это позволяет анализировать и сравнивать различные варианты постепенного реформирования пенсионной системы.  Одна такая модель, построенная группой исследователей для Пенсионного Фонда России,  и ее исходные предпосылки описаны в (Соловьев, 2000; Соловьев и др., 2000; Соловьев и др., 2001).  Модель также носит упрощенный характер. Ее авторы предлагают сохранить в целом существующую систему пенсионного страхования, ограничиваясь небольшими ее видоизменениями. По их прогнозам, введение накопительного элемента не позволит существенно уменьшить прогнозируемого в будущем дефицита ПФР.