Моделирование рисков инвестиционных проектов

где n – число значений случайной величины.

Если отношение e /s _ex < 3, эксцесс считается незначительным и его величиной можно пренебречь.

Вы можете включить проверку значимости показателей асимметрии и эксцесса в разработанный шаблон, задав соответствующие формулы  в листе "Результаты анализа". Для удобства предварительно следует  определить собственное имя для  ячейки В10 листа "Имитация", например – "Кол_знач". Тогда формула  проверки значимости коэффициента асимметрии для распределения NPV может быть задана следующим образом:

=СКОС(ЧСС)/КОРЕНЬ(6*(Кол_знач -1))/((Кол_знач+1)*(Кол_знач+ 3)).

Для вычисления коэффициента асимметрии в этой формуле использована статистическая функция СКОС(). Формула для проверки значимости показателя эксцесса задается аналогичным образом. Числителем этой формулы будет функцияЭКСЦЕСС(), а знаменателем соотношение (6.7), реализованное в средствами ППП EXCEL.

Оставшиеся показатели описательной статистики (рис. 6.20) представляют меньший интерес. Величина "Интервал"определяется как разность между максимальным и минимальным значением случайной величины (численного ряда). Параметры "Счет" и "Сумма" представляют собой число значений в заданном интервале и их сумму соответственно.

Последняя характеристика "Уровень надежности" показывает величину доверительного интервала для математического ожидания согласно заданному уровню надежности или доверия. По умолчанию уровень надежности принят равным 95%.

Для рассматриваемого примера это означает, что с  вероятностью 0,95 (95%) величина математического ожидания NPV попадет в интервал 3412,14 ± 224,88.

Вы можете указать  другой уровень надежности, например – 98%, путем ввода соответствующего значения в поле "Уровень надежности" диалогового окна "Описательная статистика". Следует отметить, что чем выше принятый уровень надежности, тем больше будет величина доверительного интервала для среднего.

Расчет доверительного интервала для среднего значения можно также осуществить с  помощью специальной статистической функции ДОВЕРИТ()