Управленческие решения по снижению рисковости кредитования в ОАО АКБ «Росбанк»

 

 

2. Разработка модели решения задачи.

Для решения поставленной задачи разработаем  математическую модель ее решения.

Поставленную в данном курсовом проекте задачу можно  отнести  к классу оптимизационных задач.

Критерием оптимизации является минимизация  вероятности ошибки при использовании  методики анализа кредитоспособности заёмщика.

Таким образом, в нашем случае необходимо, чтобы выполнялось следующее  условие:

F(x,y) –> min

Вероятность ошибки в рамках решения поставленной задачи зависит от соответствия финансовой информации (финансовые источники информации), на основе которой производится анализ, критериям достоверности и полноты.

Таким образом, наша функция зависит  от двух факторов:

x – полнота;

y – достоверность.

Параметры x₁ и x₂ могут иметь значения от 0 до 1 в порядке убывания полноты и достоверности представленной финансовой информации.

Значение параметров x и y определяются следующим образом.

Очередность определения параметров: первым рассчитывается значение параметра x, а следом за ним – y.

Оба параметра могут изменяться в пределах от 0 до 1.

Параметры x и y определяются для каждой из групп информации (таб. 3.5.1 – 3.5.2).

 

Таблица 3.5.1

Расчёт параметров для построения модели (юридические лица)

 

 

 

Таблица 3.5.1

Расчёт параметров для построения модели (физические лица)

Информация  о фин. Показателях заемщика	Оценка полноты				ИТОГО	Оценка достоверности				ИТОГО
	Андеррайтер		Начальник подразделения  андеррайтинга			Андеррайтер		Начальник подразделения  андеррайтинга
	Балл	Вес	Балл	Вес		Балл	Вес	Балл	Вес
Информация , полученная от заёмщика
Анкета заемщика	1.5	7	1.4	14	11.2	1	7	0.6	14	4.07
Документы, подтверждающие платежеспособность	1.2	10	0.9	20	12	1.2	10	0.9	20	10.5
Информация, полученная из банковской базы данных
Информация, полученная из базы данных БКИ, внутренняя база данных банка	0.2	4	0.5	4	1.1	0.7	4	1.9	8	3.2

 

Из выше сказанного следует, что  нам нужно минимизировать функцию, а следовательно можно воспользоваться уже готовой моделью:

F(x,y) –> a₁*x₁+a₂*x₂+a₃*x₃+a₁*y₁+a₂*y₂+a₃*y₃ –>min

В общем виде ограничения могут  быть записаны следующим образом:

0<x<1

0<y<1

3. Выбор экономико-математического аппарата, используемого для решения задачи.

В данном случае для решения задачи используются методы линейного программирования.

Риски применения методов математического  программирования состоят в выдаче неоптимальных решений программой при неправильном задании критериальных  и ограничительных условий.

Плюсы данного метода состоят в том, что он является точным, универсальным, прост в использовании.

Минусы состоят в сложности  внедрения.

4. Разработка алгоритма решения поставленной задачи

Формулирование задачи: снижение ошибок при использовании методики анализа  платежеспособности заёмщика.

Условия выполнения задачи: достоверность  и полнота анализа финансово-хозяйственной  деятельности заемщика, используемого  в рамках определённой методики анализа  финансового состояния заёмщика в банке.

Перечень работ для решения  задачи:

1. Сбор клиентом пакета документов;
2. Заполнение клиентом заявки на кредитование и анкеты;
3. Получение банком комплекта документов от клиента;
4. Анализ полноты предоставленной информации для проведения анализа;
5. Сбор дополнительной информации о клиенте;
6. Сбор дополнительной информации из источников СМИ и Интернет (только для ю/лиц);
7. Сбор дополнительной информации из информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (только для ю/лиц);
8. Анализ достоверности предоставленной отчётности (только для ю/лиц);
9. Финансовый анализ деятельности клиента;
10. Проверка заключения кредитного инспектора;
11. Оценка вероятности ошибки при финансовом анализе клиента;
12. Выступление на Комитете по Активным и Пассивным операциям банка (только для ю/лиц);
13. Принятие решения о кредитовании клиента;
14. Выдача кредита;
15. Формирование кредитного досье;
16. Невыдача кредита.

Построим на основе этих работ сетевой  граф решения задачи отдельно для юридических и физических лиц (рис. 3.6.1-3.6.2).

Рис.  3.6.1.  Сетевой граф реализации решения (для юридических лиц)

 

Рис.  3.6.2.  Сетевой граф реализации решения (для физических лиц)

Продолжительность работ характеризуется таблицей 3.7:

Таблица 3.7

Продолжительность работ

Способ определения критического пути указан в таблице 3.8 – 3.9.

Таблица 3.8

Определение критического пути для юридических лиц

Таблица 3,9

Определение критического пути для физических лиц

№ пути	Работы, лежащие  на пути	Продолжительность путей, рабочие часы
ТL1	1-2-3-4-5-9-13-14-15	64
TL2	1-2-3-10-11-13-14-15	62
ТL3	1-2-3-4-5-9-13-16	64
ТL4	1-2-3-10-11-13-14-15	62

 

Таким образом, сетевой график содержит десять полных путей для предприятий и четыре для частных лиц, девятый из которых критический. Критический (наиболее продолжительный) для предприятий является путь: 1-2-3-4-5-6-7-9-12-13-14-15, для частных клиентов: 1-2-3-4-5-9-13-14-15.

Критический путь для юридических лиц будет состоять из следующих работ:

1. Сбор клиентом пакета документов;

2. Заполнение клиентом заявки на кредитование и анкеты;

3. Получение банком комплекта документов от клиента;

4. Анализ полноты информации;

5. Сбор дополнительной информации о клиенте;

6. Сбор дополнительной информации из источников СМИ и Интернет;

7. Сбор дополнительной информации из информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс;

9. Финансовый анализ деятельности клиента;

12.  Выступление на Комитете по Активным и Пассивным операциям банка;

13.  Принятие решения о кредитовании клиента;

14.  Выдача кредита;

15.  Формирование кредитного досье;

Его продолжительность равна 69 рабочим  часам (7+2+48+1+1+2+1+3+1+1+1+1).

Критический путь для физических лиц будет состоять из следующих работ:

1. Сбор клиентом пакета документов;
2. Заполнение клиентом заявки на кредитование и анкеты;
3. Получение банком комплекта документов от клиента;
4. Анализ полноты информации /
5. Сбор дополнительной информации о клиенте;

9. Финансовый анализ деятельности клиента;

13. Принятие решения о кредитовании клиента;

14. Выдача кредита;

15. Формирование кредитного досье;

Его продолжительность составляет 65 рабочих часов (7+2+48+1+1+3+1+1+1)

Задержка при выполнении любой работы на критическом пути приведет к нарушению срока наступления соответствующего события критического пути, а следовательно, и к срыву всего комплекса работ.

5.  Оценка эффективности реализации управленческого решения.

Обычно эффективность системы  управления определяется через результаты функционирования управляемого объекта, а они, в свою очередь, по степени достижения поставленной цели. В данном курсовом проекте была озвучена глобальная проблема – снижение прибыльности банка. Следовательно, разработанное управленческое решение должно решить эту проблему.

Понятие эффективности управленческого  решения (в отличие от его качества) не может быть рассмотрено изолированно от его реализации. Дело в том, что  эффективность решения заключается  не столько в его абсолютной правильности, сколько в том, что, будучи последовательно и в срок реализовано, оно, благодаря своей правильности, достигнет поставленной цели. Следовательно, эффективность управленческих решений обусловливается как качеством самих решений, так и качеством их осуществления.

Рассмотрим основные направления формирования эффективности в рамках принятого управленческого решения:

1. Освоение нового регламента  оценки кредитоспособности заёмщика.

2. Повышение качества кредитного портфеля.

Факторы, которые будут характеризовать данное управленческое решение:

1) Уменьшение размера отчисляемых резервов

2) Уменьшение размера списаний  безнадёжной задолженности

3) Увеличение комиссионных доходов

4) Увеличение объёма привлеченных  средств за счёт повышения  чистой прибыли и как следствие собственного капитала – стабильности банка.

Указанные факторы соответственно косвенно и напрямую влияют на повышение прибыльности кредитных операций (таб. 3.6 столбец 4, строки 1,2,3):

DП_общ = ∆ П_рвпс + ∆ П_сбз + ∆ П_кд

За счет увеличения объёмов банковских услуг будет получена  также и дополнительная прибыль (DЭ_v – таб. 3.6 столбец 4, строка 5), что составит:

DЭ_v=П^Б *(V^Б+DV)/V^Б,

где   П^Б – прибыль базовая (до реализации разработанного управленческого решения).

Таблица 3.6

Направления и  факторы формирования экономической  эффективности разработанного проектного решения

На основании вышеизложенного, выбранное управленческое решение  является эффективным и позволит вывести кредитную деятельность Росбанка России на приемлемый уровень прибыльности и снизить риски кредитования.

Заключение

В данном курсовом проекте была рассмотрена проблема снижения высокой рисковости кредитования ОАО АКБ «Росбанк». Были также сформулированы цели и задачи, требующие решения.

В качестве основной задачи была выбрана  задача по актуализации методики оценки кредитоспособности потенциальных заёмщиков Росбанка.

В данном проекте было рассказано о существующих методах оценки кредитоспособности юридических и физических лиц, их преимуществах и недостатках. Также были рассмотрены варианты и методы совершенствования методической базы по оценке кредитоспособности заёмщиков. С помощью скорректированной балльной оценки была выбрана оптимальная методика оценки кредитоспособности заёмщиков.

Для разработки управленческого решения  была выбрана экономико-математическая модель, определены условия оптимальности  решения задачи, введены ограничения.

Затем, был построен алгоритм реализации управленческого решения в форме сетевого графа.

Завершающим этапом написания данного  курсового проекта явился расчет экономической эффективности разработанного управленческого решения. Результаты данных расчетов показали целесообразность внедрения данного разработанного проекта управленческого решения, которое, в свою очередь, не только повысит прибыльность банка, но и положительно отразится на качестве кредитного портфеля.