Управленческие решения по снижению рисковости кредитования в ОАО АКБ «Росбанк»

 

 

 

 

курсовой  проект

по учебной дисциплине “Управленческие решения”

на тему:

Управленческие решения  по снижению рисковости кредитования в ОАО АКБ «Росбанк»

 

 

 

 

Выполнил студент

очно-заочной формы обучения

специальности Менеджмент организации

специализации Финансовый менеджмент

3 курса

 4-ой группы ФМ-СБ-09 (4

Руководитель проекта                                     

 

 

 

 

Москва – 2011

 

Содержание

Введение

Банковская система сегодня  – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Кредитные  операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, поскольку  во-первых, их успешное осуществление  ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. Во-вторых, банки призваны аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитии экономики страны. Опыт свидетельствует о том, что кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу.

В сегодняшних условиях в значительной степени усиливаются критерии оценки платежеспособности заемщиков. Для того, чтобы выдать кредит коммерческий банк должен тщательно изучить потенциального заемщика. Исходным моментом в оценке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им.

В связи с этим в коммерческих банках осуществляется соблюдение определенных практикой правил, которые включают следующие основные этапы: это рассмотрение кредитной заявки и собеседование  с заемщиком; изучение его кредитоспособности и оценка кредитного риска; подготовка и заключение кредитного договора, кредитный мониторинг.

Таким образом, одним из основных способов избежания невозврата ссуды является тщательный и квалифицированный  отбор потенциальных заемщиков. Главным средством такого отбора является экономический анализ деятельности клиента с позиции его кредитоспособности. Существует множество методик оценки качества заемщиков – методик анализа финансового положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения кредита. Применяемые в настоящее время и рекомендуемые способы оценки кредитоспособности заемщика опираются, главным образом, на анализ его платежеспособности в предшествующих периодах и ориентированы, в основном, на решении расчетных задач. При всем значении таких оценок, они не могут исчерпывающе характеризовать кредитоспособность потенциального заемщика в прогнозируемом периоде.

Именно поэтому тема исследования в курсовом проекте – снижение рисковости кредитования в настоящее время чрезвычайно актуальна.

Объектом исследования является ОАО АКБ «Росбанк».

Основная цель курсового проекта - закрепление полученных знаний по дисциплине «Управленческие решения» и приобретение навыков самостоятельного решения практических задач на примере ОАО АКБ «Росбанк».

Суть проблемы, которая решается в курсовом проекте не только снижение рисковости кредитования юридических лиц, но и повышение прибыльности операций кредитования банка.

В работе ставится цель - разработать управленческое решение по снижению рисковости кредитования юридических лиц на примере ОАО АКБ «Росбанк».

Задачи курсового проекта:

• обосновать актуальность рассматриваемой проблемы;
• провести анализ проблемы, используя графические инструменты;
• разработать альтернативы решения поставленных проблем, предварительно обосновав использование изученных методов;
• предложить модель реализации оптимального решения, используя сетевой график.

1.  Общая характеристика и структура кредитной деятельности  ОАО АКБ «Росбанк»

1.  Основы кредитной деятельности в ОАО АКБ «Росбанк».

В качестве базы исследования в данном курсовом проекте выбран коммерческий банк ОАО АКБ «Росбанк».

Росбанк — частный универсальный  банк в составе международной  банковской группы Societe Generale, оказывающий  все виды услуг частным и корпоративным клиентам. Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). Региональная сеть банка охватывает около 700 отделений в 340 населенных пунктах страны. По размеру активов и капиталу Росбанк является крупнейшей международной финансовой структурой в России и входит в пятерку российских банков по размеру кредитного портфеля.

Банк обслуживает более 3 млн. клиентов и является одним из лидеров кредитования физических лиц – находится на третьем месте в России по размеру кредитного портфеля. В банке также хорошее развитие получило направление private banking - обслуживание состоятельных частных клиентов.

Ключевые направления работы Росбанка с юридическими лицами – инвестиционно-банковские услуги и корпоративное кредитование. По состоянию на конец 2010 года Росбанк находится на 12 месте среди российских банков по объему привлеченных средств юридических лиц и на 17 месте по размеру корпоративного кредитного портфеля. В число клиентов банка входят крупнейшие российские и международные компании. Росбанк также является одним из ведущих организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций.

Малому и среднему бизнесу банк предлагает не только кредитование, но и расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, банковские бизнес-карты, зарплатные проекты, лизинг, коммерческую ипотеку и многое другое.

Росбанк имеет инвестиционные кредитные  рейтинги международных рейтинговых  агентств Fitch Raitings и Moody’s Investor Service. В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России по версии авторитетного британского журнала «The Banker».

Одним из приоритетных направлений  являляется развитие обеспеченного кредитования, в частности различные виды кредитов на приобретение автомобилей. В 2010 году Банк участвовал в выдаче кредитов в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по автокредитам. Объем выданных автокредитов в 2010 году вырос на 289%, что позволило Банку занять 3-е место в этом сегменте.

Отдельным приоритетным направлением является развитие ипотечного кредитования. Активно применяется новая линейка депозитов для физических лиц. Вклады предлагаются в пакете с другими банковскими продуктами и расширенным набором опций. Работа в данном направлении позволила Банку сохранить доверие старых и обеспечить приток новых частных вкладчиков. В целом Банк находится на 9-м месте по объему привлеченных депозитов физических лиц.

Успешное развитие Росбанком бизнеса  по обслуживанию состоятельных клиентов сохранило ему на конец 2010 года 10%-ю долю на рынке private banking в России, подтвердив его позицию одного из крупнейших игроков в данном сегменте. Стратегическая цель региональной политики Росбанка – присутствие на территории всех субъектов Российской Федерации.

Реализация региональной политики Банка направлена на укрупнение подразделений  сети в целях оптимизации издержек. Региональные подразделения Росбанка предлагают клиентам широкий набор  банковских услуг высокого класса на основе унифицированного продуктового ряда. В Росбанке проводится работа по модернизации и реорганизации системы контроля и управления рисками, в том числе с учетом требований группы Societe Generale.

2.  Характеристика проблемы рисковости кредитования Росбанком России юридических и физических лиц, основные факторы и предпосылки.

Концентрация рисков ОАО АКБ  «РОСБАНК» в значительной степени повторяет структурную ориентированность его активов. Основные риски, принимаемые на себя Банком: кредитный риск по кредитным и приравненным к ним сделкам; риск ликвидности; процентный риск; рыночный риск (операции с ценными бумагами, инструментами денежного и валютного рынков); операционные риски, связанные с внутрибанковскими процедурами и информационными технологиями; комплаенс риск.

Существенная доля совокупного риска приходится на кредитные операции. Банк придерживается консервативного подхода к оценке кредитного риска и уделяет особое внимание адекватности формирования резервов по принимаемым на себя кредитным рискам. В рамках антикризисных мер Росбанк предпринимает усиленные действия по смягчению кредитного риска в корпоративном секторе кредитования, основные из которых сводятся к следующему:

• предпринимаются усиленные меры по мониторингу текущего финансового состояния и платежеспособности;
• предпринимаются усиленные меры по мониторингу наличия, сохранности и переоценке предоставленного обеспечения по ссудам с точки зрения покрытия кредитных рисков Банка (в том числе путем проведения инспекций, привлечения независимых оценщиков);
• проводится работа по реструктуризации ссудной задолженности заемщиков Банка, испытывающих временные финансовые затруднения в связи с текущей кризисной ситуацией на финансовом рынке, в отношении которых Банком получена положительная оценка прогноза по восстановлению их нормальной финансово-хозяйственной деятельности в обозримой перспективе;
• проводится активная работа с проблемными активами.

В связи с наметившейся тенденцией к стабилизации российской экономики  Росбанк приступил к осуществлению мероприятий по расширению кредитных вложений и увеличению объема кредитного портфеля с сохранением жесткого контроля качества предоставляемых кредитов (в том числе, в части финансового состояния клиентов, качества предоставляемого обеспечения и т.п.).

Росбанк начал выстраивать систему оценки кредитных рисков в соответствии с принципами группы Societe Generale, которая основана на современных технологиях риск-менеджмента, опирается на опыт Группы в различных странах и включает в себя:

• независимость подразделений рисков от бизнес-подразделений и вовлечение в процесс принятия решений по всем сделкам несущих кредитный риск, а также анализ и контроль диверсификации рисков по различным отраслям, регионам, заемщикам и группам заемщиков;
• внутреннюю систему рейтингования, на основе которой осуществляется оценка вероятности дефолта заемщиков в соответствии с принципами Базель II; принцип существования PCRU (Главное Ответственное Клиентское Подразделение) подразделения, ответственного за эффективное управление консолидированными кредитными рисками на уровне группы Societe Generale по каждому клиенту.

Сформированная в Росбанке система управления кредитным риском по корпоративному кредитному портфелю направлена на минимизацию кредитного риска по сделкам корпоративного кредитования и включает следующие основные направления:

• поддержание диверсифицированной структуры корпоративного кредитного портфеля по отраслевому, региональному, валютному признаку, по срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;
• установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных заемщиков;
• применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке кредитных заявок клиентов.

Росбанк уделяет особое внимание индивидуальному  подходу к каждому проекту  и заемщику, оценке финансового состояния клиентов, анализу технико-экономического обоснования проектов, оценке внешних рисков по проекту, обеспечения.

Действующая в Банке система  оценки кредитных заявок позволяет отобрать для целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих требованиям Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью. Банк использует централизованную систему принятия решений о заключении Банком сделок корпоративного кредитования, несущих кредитный риск:

• решения по кредитным рискам принимаются коллегиальными органами Росбанка или уполномоченными должностными лицами в пределах установленных лимитов ответственности;
• обязательный постоянный мониторинг качества кредитного портфеля и отдельных ссуд;
• формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

По всем выдаваемым Росбанком кредитам на постоянной основе в результате комплексного анализа деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации производится оценка кредитного риска по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды (то есть потери ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Росбанком в соответствии с условиями договора либо существования угрозы такого неисполнения) Банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные потери по ссуде.

Действующая система управления кредитным риском наряду с предпринятыми Росбанком антикризисными мероприятиями позволяют Банку сохранить жесткий контроль над качеством кредитного портфеля и обеспечить приемлемый уровень надежности кредитных вложений. В настоящий момент Росбанк сформировал хорошо диверсифицированный, с точки зрения отраслевой, валютной и срочной структуры, кредитный портфель.