Риски в платежных системах

 

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

     Филиал  федерального государственного бюджетного учреждения

     высшего профессионального образования

     «Санкт-Петербургский  государственный университет экономики  и финансов» в г. Пскове 

     КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

     По  дисциплине: Платежные системы

     Тема: «Риски в платежных системах».

                 

                 
 

Псков

2011 

Содержание

Введение                                                                                     3

Основная  часть:

1.Виды рисков платежной системы, их классификация,

  особенности проявления                                                          4

2. Ключевые принципы построения национальных

  платежных систем                                                                    8

3.Анализ  методических подходов к оценке рисков

  платежных систем                                                                    11

4. Практические примеры  значительных операционных

  сбоев                                                                                            16

Заключение                                                                               19

Список  литературы                                                                  20

 

Введение

Платежные системы- это совокупность правил , договорных отношений, технологий, методик расчетов, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом.

Риск - стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям участников части своих ресурсов, недополучению доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

Платежная система представляет собой сложный  механизм, который подтвержден различного рода рискам.

На основании  вышеизложенного, в данной работе я  преследую следующие задачи:

1.Выявить  и систематизировать риски платежных  систем;

2.Определить  особенности проявления различных  видов рисков платежных систем;

3.Выявить суть ключевых принципов построения национальных платежных систем, чтобы обеспечить бесперебойность, безопасность и эффективность функционирования данных систем;

4.Првести  практические примеры значительных операционных сбоев. 
 
 
 
 
 
 
 

Основная  часть:

1.Виды рисков платежной системы, их классификация, особенности проявления

Классификация рисков платежных систем:

Внешние риски:

1. Внутристрановой риск - риск, связанный с национальными и региональными факторами (экономическими, политическими, правовыми), способный существенно повлиять на функционирование платежной системы.

2. Зарубежный  риск- риск, возникающий при осуществлении платежной системой трансграничных расчетов.

3. Риск  конкуренции- риск, обусловленный наличием конкуренции между поставщиками расчетных услуг.

4. Операционный риск-риск, связанный со всеми потерями, произошедшими в результате воздействия внешних факторов, в том числе возникновением непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы

Внутренние риски:

1.Расчетный  риск- общий термин, служащий для определения того, что расчет в платежной системе не произойдет, как ожидалось. Может включать в себя и кредитный риск, и риск ликвидности.

Итак, расчетный  риск — основной из рисков, ассоциируемых  с платежными системами. Риск того, что один или более участников не смогут произвести расчет, может привести к финансовым потерям в зависимости величины суммы и принимаемых мер по снижению риска в системе. Расчетный риск принимает различные формы в разных типах платежных систем, как правило, это кредитный риск, риск ликвидности и риск возврата. Однако тесная взаимосвязь этих рисков подчас делает сложным их четкое разграничение. Кроме того, несмотря на то, что воздействие данных рисков непродолжительно, повторение постоянно.

1.1.Кедитный риск- то риск того, что контрагент в системе не рассчитается по своим финансовым обязательствам в системе в срок или в другое время в будущем.

1.1.1. Предрасчетный риск- риск того, что контрагент по сделке, заключенной на будущую дату, окажется не в состоянии выполнить свои обязательства еще до её наступления. Таким образом, риск будет реализован в цене замещения действующего контракта на аналогичный по рыночной цене.

1.1.2 Риск принципала- риск того, что одна из сторон потеряет полную стоимость актива (принципал), задействованного в сделке.

Кредитный риск возникает, когда покупатель актива частично или полностью не выполняет своих расчетных обязательств по сделке.  Кредитный риск возникает, когда две стороны сделки не совершают платеж одновременно. Кредитный риск в расчетных системах достаточно легко обозрим, в связи с тем, что связан только с рутинными платежными операциями и ограничивается пределами одного операционного дня. Тем не менее, при больших суммах кредита риск для непрямых пользователей системы становится реальным и значительным.

Одним из основных способов управления кредитным риском является установление системы лимитов на каждого участника платежной системы или на группу участников; определение порядка и базы мониторинга кредитных рисков и актуализации лимитов. Способность участников ограничивать риск повышается, если правила и процедуры двусторонних лимитов в отношении кредитного риска определяются самим участником, подвергающимся риску. При установлении лимитов необходимо учитывать ограничения по срокам и валюте. Участники должны осуществлять постоянный мониторинг фактических размеров потерь от кредитного риска и сопоставлять их с лимитами для оперативного принятия мер по его снижению.

1.2.Риск ликвидности- это риск того, что у контрагента в системе будет недостаточно средств для выполнения своих финансовых обязательств в системе в полной сумме и в срок, хотя существует возможность , что он сможет сделать это в какой-то момент в будущем.

Риск  ликвидности возникает при невозможности  исполнить платежные поручения  вследствие недостатка ликвидности.

Мгновенная  ликвидность в момент совершения расчета имеет определяющее значение, и даже временный незначительный дефицит ликвидности способен создать  серьезные проблемы. Риск ликвидности  можно уменьшить, в случае если все  стороны расчетов в платежной системе будут поддерживать необходимый уровень ликвидности на счетах. Однако необходимо помнить, что для финансового института обездвиженные и не приносящие дохода деньги на счете достаточно дорогостоящее удовольствие. Соответственно, проблема заключена в нахождении баланса между понижением уровня риска ликвидности и затратами на поддержание достаточного уровня ликвидности в системе. Не стоит забывать и о том, что риск ликвидности способен вызывать цепные реакции в платежной системе и перерастать в системный риск.

3.Правовой  риск- это вероятность того, что  слабая правовая база или правовая  неопределенность вызовут или  усугубят кредитный риск и  риск ликвидности.

Для того чтобы платежная система работала эффективно, она должна опираться  на правила, регулирующие права и обязанности различных сторон, участвующих в платежном процессе, как при нормальных операционных условиях, так и во время нарушений нормального их течения. Это особенно важно в условиях продолжающегося перехода от систем, работающих с бумажными документами, к различным формам электронного перевода средств.

Отставание  в развитии правовой базы, и соответственно, юридической поддержки функционирования современных платежных систем обусловлено, в первую очередь, резким повышением возможностей микропроцессорной техники и телекоммуникационного оборудования. Такая ситуация характерна не только для России, но и для мирового сообщества в целом.

Появление глобальных информационных систем, наиболее известной из которых является Интернет, а также широкое использование средств защиты информации и аутентификации электронных документов дали возможность осуществлять не только международные платежи, но и заключать соглашения и контракты в электронном виде. Таким образом, и платеж, и сделка, осуществленные через Интернет, потеряли признак территориальности. Другими словами, благодаря использованию Интернета и электронных средств платежа, резко возросла глобализация коммерции и коммуникаций. Таким образом, процесс интернационализации и глобализации платежных систем делает управление правовым риском все более сложной задачей, прежде всего, в силу необходимости проработки правовой базы платежной системы во всех соответствующих юрисдикциях.

Говоря  про общий случай, и не беря в  рассмотрение вопросы различных  юрисдикции, отметим, что платежная система должна нести четко определенную ответственность за обеспечение своим участникам соответствующего уровня раскрытия информации, защиты данных и доступности деловых операций.

4.Операционый  риск- риск, связанный с операционными  факторами, например, технические неисправности, сбои вызовут кредитный риск или риск ликвидности. Таким образом, операционный риск- это риск потерь вследствие неадекватных внутренних процессов или сбоев в них, ошибок в работе людей, сбоев в работе информационных систем, а также в результате воздействия внешних событий:

4.1. Процедурный  риск-риск неадекватности или отсутствия определенных внутренних процедур в платежной системе.

4.2. Человеческий  риск- риск различных ошибок, нарушений правил, злоупотреблений, противоправных и других действий, связанных с человеческим фактором.

4.3. Риск  информационных систем – риск, связанный со сбоями в работе или выходом из строя техники и программного обеспечения, телекоммуникационными проблемами, реализуемыми в виде простоев систем

5.Системный  риск- это риск того, что неспособность  одного из участников выполнить  свои обязательства или нарушения функционирования самой платежной системы приведут к неспособности  других участников системы  во время выполнить свои обязательства.[источник№3, стр. 18]

Системный риск выделен как отдельная категория, так как к его реализации могут привести как внутренние, так и внешние факторы.

2. Ключевые принципы построения национальных платежных систем

Для обеспечения  бесперебойности, эффективности функционирования платежных систем Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов(БМР) определил ключевые признаки, которые должны лежать в основе разработки и функционирования платежных систем отдельных стран (Базель, Швейцария, январь 2001г.).

Принципы:

1.Система  должна иметь хорошо проработанную  правовую базу в рамках всех применимых юрисдикций.

2.Правила  и процедуры системы должны  участникам четкое представление  о влиянии системы на каждый  из финансовых рисков, которые  они несут в силу участия в системе.

3.Система  должна иметь четко определенные  процедуры управления рисками и ликвидными рисками, устанавливающие соответствующую ответственность оператора системы и участников и содержащие надлежащие стимулы для управления этими рисками и их сдерживания.

4.Система  должна обеспечивать быстрый  и окончательный расчет день  в день.

5.Система  должна обеспечивать высокую  степень безопасности и операционной надежности и должна иметь запасные процедуры для своевременного завершения  обработки данных за день.

6.Процедуры  управления систем должны  быть  эффективны, подотчетны  прозрачны.