Основные проблемы возникновения рисков и мероприятия по их сокращению

 

        В настоящее  время, несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам финансовых рисков, связанных, в частности, с банковской деятельностью, далеко не все их аспекты освещены в равной степени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ.II Основные характеристики и показатели расчетов Интернет - систем в России

2.1 Показатели  расчетов в электронных системах  в РФ по разным показателям

           Расширенными формами платёжных систем (включая физическую или электронную инфраструктуру и связанные с ними процедуры и протоколы) являются проведение финансовых транзакций с помощью банкоматов, платёжных киосков, POS-терминалов, карт с хранимой денежной стоимостью; проведение транзакций на валютных рынках, рынках фьючерсов, деривативов и опционов. Компоненты категории «платежная система» могут быть рассмотрены с позиции как микроэкономического, так и макроэкономического уровня; логика разделения компонентов на различные уровни определяется их иерархией по значимости и функциональности. В микроэкономике роль безналичных расчетов состоит в том, что они выступают условием завершения сделок или выполнения принятых ранее обязательств, способствуют обеспечению кругооборота товаров (услуг) и денег, объединяющего всю экономику. Это база управления ликвидностью со стороны хозяйствующих субъектов, неотъемлемый элемент функционирования бюджетных звеньев. Комплексный анализ состава и структуры платежных систем позволяет заключить, что большинство из них состоит из трех блоков:

1- формальные договоренности  между участниками системы расчетов;

2 - совместно согласованные  и принятые технические стандарты  проведения

расчетов;

3 - общие процедуры и  правила работы платежной системы  (критерии участия, уровень комиссии и т.д.).

         Отдельные платежные системы могут выходить за рамки национальной платежной системы. При этом можно выделить системы межнациональные, скрепленные взаимными договоренностями между правительствами и центральными банками различных стран, являющиеся составляющей частью валютных союзов.

 

2.2 Модель линейной регрессионной зависимости, характеризующая влияние внешних факторов на рост денежного объема платежей,

проходящих через  платежную систему России в рамках текущей ситуации в сфере безналичных расчетов и функционирования платежных систем.

        К основным факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся: общий уровень развития экономики и финансового рынка, особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах (платежные обычаи).

         В последние годы объем платежей на отечественном рынке рос высокими темпами, в рублевом выражении не опускаясь ниже 18% (за исключением 2009 года), достигнув пиковых значений в 2006 и 2007 годах – соответственно 52 и 67%, причиной тому послужили положительные тенденции развития экономики и внедрение новых технологий в систему проведения платежей. В институциональной структуре банковского сектора произошли существенные изменения: за 2008 год число операционных офисов кредитных организаций выросло более чем в 3 раза при незначительном увеличении количества дополнительных офисов (на 12,1%) и филиалов кредитных организаций (на 0,4%), данный факт показывает на

востребованность банковских услуг по платежам и переводам среди физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса.

       В условиях активного внедрения в деятельность российских банков современных информационных и коммуникационных технологий развитие рынка платежных услуг характеризуется повышением клиентского спроса на услуги по дистанционному управлению счетами. С начала 2008 года количество счетов, к которым был предоставлен дистанционный доступ, выросло на 40,2%, и на 1.01.2009 их доля в общем количестве счетов, по которым проводились платежи, увеличилась до 31,0%.

         Рост валового продукта, увеличение объема и доли безналичных средств в денежном агрегате M2, а также довольно высокая инфляция – все эти факторы способствовали в последние годы бурному росту платежей, проводимых через платежную систему России. При этом особенно быстро увеличивался объем платежей в рублях, в то время как физический объем платежей (в млн. единиц) нарастал с некоторым отставанием (табл. 1). Еще большая неравномерность наблюдалась в темпах прироста средней суммы платежа, изменение которой определяется динамикой первых двух факторов. В целом за 2001 - 2011 годы объем платежей в денежном выражении вырос в 10,3 раза, в физическом выражении – в 5,1 раза, а сумма среднего платежа увеличилась в 2 раза.

Таблица 1. Платежи, проведенные платежной системой РФ

Год	В млн. Единиц	Темпы при- роста (в %)	В трлн. руб.	Темпы при- роста (в %)	Средняя сумма платежа (в тыс.руб.)	Темпы при- роста (в %)
2001	633.4	-	106.6	-	168.4	-
2002	737.9	16.5	130.1	22.0	176.3	4.7
2003	855.3	15.9	182.2	40.0	213.0	20.8
2004	992.00	16.0	223.9	22.9	225.716.4	6.0
2005	1116.8	12.6	293.5	31.1	262.8	16.4
2006	1672.6	49.8	446.0	52.0	266.7	1.5
2007	2455.7	46.8	746.1	67.3	303.8	13,9
2008	2781,6	13,3	882,0	18,2	317,1	4,4
2009	2723,8	-2,1	877,5	-0,5	322,2	1,6
2010	2892,5	6.2	812,2	-7,4	326,4	1,3
2011	3205,8	10,8	1101,8	35,7	337,6	3,3

 

     Несмотря на то, что средняя сумма платежа во многом определяется ростом инфляции, корреляцию между ними нельзя назвать прямой. Как видно из таблицы 1, рост накопленной инфляции в 2002 – 2007 годах (см. столбец «Индекс инфляции к 2001г.) постоянно превышал индекс роста средней суммы платежа. Причем, если до 2005 года и в 2008 – 2009 годах можно было наблюдать сокращение разницы в темпах роста обоих факторов, то в 2006 – 2007 годах, напротив, эта разница нарастала, что несколько снизило влияние роста цен на увеличение объемов всех платежей в денежном выражении.

Таблица 2. Соотношение  между ростом средней суммы

платежа и индексом инфляции

Год	Средняя сумма пла- тежа(в тыс.руб.)	Темпы прироста (в %)	Индекс роста к 2001 г.	Темпы ин- фляции (в %)	Индекс ин- фляции к 2001 г.	Индекс инфля- ции – индекс роста средней суммы платежа
2002	176,3	4,7	1,047	15,1	1,151	0,104
2003	213,0	20,8	1,265	12,0	1,289	0,024
2004	225,7	6,0	1,341	11,7	1,440	0,099
2005	262,8	16,4	1,561	10,9	1,597	0,036
2006	266,7	1,5	1,584	9,0	1,741	0,157
2007	303,8	13,9	1,805	11,9	1,948	0,143
2008	317,1	4,4	1,883	13,3	1,785	-0,098
2009	322,2	1,6	1,913	8,8	1,938	0,025
2010	326,4	1,3	1,939	8,8	1,938	0,001
2011	337,6	3,3	2,005	6,1	2,056	-0,051

 

      Для того чтобы выяснить, какие факторы в наибольшей степени оказывают определяющее воздействие на рост денежного объема всех платежей в платежной системе России, были построены (на основе данных за 2001 – 2007 года) несколько уравнений линейной регрессии. При этом в таблицу 3 включены только те уравнения, которые удовлетворяли следующим критериям:

1) соответствовали заданному  уровню надежности (математическая  модель

линейной регрессионной  зависимости является надежной, если уровень ее значимости не превышает 0,05 или 5%);

2) имели значимые коэффициенты (абсолютная величина коэффициента  уравнения должна быть выше  его стандартной ошибки).

Таблица 3. Зависимость  денежного объема всех платежей от различных независимых переменных

Независимые переменные	Линейные уравнения регрессии	Коэффициент детерминации (в %)
Реальный ВВП(в %)	y = 48,7x	78,3
Темпы инфляции (в %)	y = 6,99x + 252,73	88,8
Денежная масса  М2 (в млрд. руб.)	y = 0,054x	98,6
Безналичные средства (в млрд. руб.)	y = 0,077x	98,9
Индекс обезналичивания	y = 725,83x – 1146,27	99,0

 

Примечания:

1) зависимая переменная «у» обозначает денежный объем всех платежей, в трлн. руб.;

2) независимые переменные «х» обозначают в каждой строке таблицы соответственно реальный ВВП, темпы инфляции, денежную массу, безналичные средства и индекс обезналичивания;

3) все свободные члены уравнений выражены в трлн. руб.

Был произведен отбор модели линейной регрессионной зависимости, имею-

щей наибольший коэффициент  детерминации. Им оказалось уравнение, независимой переменной в котором  является индекс обезналичивания, имеющий коэффициент детерминации, равный 0,99 (или 99%). Высокий уровень коэффициента детерминации свидетельствует о том, что в 99% случаев изменение индекса обезналичивания приводило к соответствующему изменению денежного объема всех платежей.

     Значение независимой переменной, то есть индекса обезналичивания, определялось по следующей формуле: сумма безналичных средств на конец года делилась на сумму агрегата М0 за тот же период.

     Денежный агрегат М0 представляет собой сумму наличных денег (монеты и банкноты в обращении) вне банковской системы. В свою очередь, безналичные средства, согласно определению Банка России, включают остатки средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе на счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации, а

также начисленные проценты по ним. Безналичные средства, учитываемые  на аналогичных счетах в кредитных организациях с отозванными лицензиями, не входят в состав денежного агрегата М2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ.III Основные проблемы возникновения рисков и мероприятия по их сокращению

3.1 Проблемы, возникающие  при обеспечении безопасности  в платежных Интернет-системах

 

         Основной проблемой, возникающей при обеспечении информационной безопасности электронной коммерции, является проблема защиты информации в электронных платёжных системах. Решение этой проблемы связано с использованием smart-карт, криптографических методов и защищённых протоколов взаимодействия.

       Четыре причины недоверия электронным платёжным системам.

1. Юридический статус  всех известных электронных платежных  систем до сих пор не определен,  а кража электронной наличности (даже в особо крупных размерах) не является "кражей" в уголовно-процессуальном  смысле и если преследуется, то  не так строго, как кража бумажных  денег. Отсюда естественный соблазн  поживиться. Возникает целая армада  воинствующих хакеров, специализирующихся  на виртуальных кражах. Разработчики  электронных платежных систем  настаивают на том, что защитные  механизмы несокрушимы, а во  всех кражах (уже принявших массовый  характер) виноваты пользователи, которые  не поставили (или неправильно  настроили) брандмауэр, вовремя не  обновили антивирус, не скачали свежий сервис-пак и т.д.

2. Электронные кошельки, хранимые на жестких дисках  или сменных носителях, в один  миг могут быть уничтожены  энтропией (сбоем операционной  системы, аппаратным отказом и  т.д.). Восстановить электронный кошелек  в большинстве случаев все-таки  возможно,  но сколько времени и денег уйдет на это. Бумажные деньги, по крайней мере, не исчезают вдруг и бесследно.

 

3. Единой платежной системы  нет, а обмен деньгами между  различными платежными системами  до безобразия затруднен. Например, популярный на западе PayPal официально обслуживает только американцев, и оплата по PayPal из России вызывает большие проблемы. Перевести деньги с помощью нее, конечно, возможно, но вопрос в том, насколько это просто. В противном случае исчезает главное преимущество электронных денег - прозрачность и простота.