Эконометрика ВАРИАНТ 1

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 12:38, контрольная работа

Краткое описание

Задача
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн.руб.)
Требуется:
1. Найти параметры уравнений линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков S2E; построить график остатков.
3. Проверить выполнение предпосылок МНК.
4. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t- критерия Стьюдента (α =0,05).
5. Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α =0,05) , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
6. Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α =0,1, если прогнозное значения фактора X составит 80 % от его максимального значения.
7. Представить графически: фактические и модельные значения Y точки прогноза.
8. Составить уравнения нелинейной регрессии:
• гиперболической;
• степенной;
• показательной;
Привести графики построенных уравнений регрессии.
9. Для указанных моделей найти коэффициенты детерминации, коэффициенты эластичности и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод.

Содержимое работы - 1 файл

кр эконометрика.doc

— 419.00 Кб (Скачать файл)


Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Кафедра математики и информатики

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Эконометрика»

Вариант 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. ОМСК - 2012

Задача

По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн.руб.)

Требуется:

1.      Найти параметры уравнений линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.

2.      Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков S2E; построить график остатков.

3.      Проверить выполнение предпосылок МНК.

4.      Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t- критерия Стьюдента (α =0,05).

5.      Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α =0,05) , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.

6.      Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α =0,1, если прогнозное значения фактора X составит 80 % от его максимального значения.

7.      Представить графически: фактические и модельные значения Y точки прогноза.

8.      Составить уравнения нелинейной регрессии:

      гиперболической;

      степенной;

      показательной;

Привести графики построенных уравнений регрессии.

9.      Для указанных моделей найти коэффициенты детерминации, коэффициенты эластичности и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод.

 

 

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные

X

Y

66

133

58

107

73

145

82

162

81

163

84

170

55

104

67

132

81

159

59

116

 

Решение

1. Найдем параметры уравнений линейной регрессии и дадим экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.

Построим линейную модель

Для удобства выполнения расчетов предварительно упорядочим всю таблицу исходных данных по возрастанию факторной переменной X

( Данные → Сортировка).

Таблица 2

Отсортированные данные

X

Y

55

104

58

107

59

116

66

133

67

132

73

145

81

163

81

159

82

162

84

170

 

Используем программу РЕГРЕССИЯ и найдем коэффициенты модели.

Результаты вычислений представлены в таблицах 3-6.

Таблица 3

Регрессионная статистика

Множественный R

0,994438

R-квадрат

0,988907

Нормированный R-квадрат

0,98752

Стандартная ошибка  Se

2,727477

Наблюдения

10


Таблица 4

Дисперсионный анализ

 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

5305,387

5305,3869

713,728

4,16E-09

Остаток

8

59,51306

7,4391328

 

 

Итого

9

696,4

 5364,9

 

 


 

Таблица 5

 

Коэффи

циенты

Стандартная ошибка

t-стати

стика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Y-пересечение

-15,7794

5,863361

-2,691185

0,027446

-29,3003

-2,25846

X

2,19376

0,082147

26,705295

4,16E-09

2,004328

2,38319

Информация о работе Эконометрика ВАРИАНТ 1