Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 13:00, отчет по практике
Цель работы:
заключается в статистическом регрессионном анализе курса рубля РФ по отношению к двум мировым валютам доллара и евро в виде временных рядов и как функции регрессии одного показателя на другой за период 01.04.2010 - 29.05.2010. Мы выделяем линейный тренд. Проверяем гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона, сравниваем две средние произвольно распределенные генеральные совокупности, дисперсии которых известны, применяем критерий медианы. Затем анализируем зависимость показателей друг от друга в виде линейной регрессии.
Ho :
Хв[1] = 39,226333
Dв[1] = 0,092037
S^2[1] = 0,095210
Хв[2] = 38,393793
Dв[2] = 0,259506
S^2[2] = 0,268774
Следовательно, гипотеза отвергается
Ho : M(x) = M(y)
t = 7,463875
df = 46,553885≈ 47
fтабл = 2,016
Следовательно, гипотеза отвергается
Критерий медианы
N=59
n<M | ||
x | 715 | 2215 |
y | 2314.5 | 714,5 |
<
Выделение тренда
Корреляционное поле
Коэффициент корреляции равен
-0,522428612