Совершенствования управления ликвидностью банка

Децентрализованное управление ликвидностью по существу охватывает управление всеми активами и пассивами, а также забалансовыми операциями в целях предотвращения риска несбалансированной ликвидности платежеспособности, а также оптимального сочетания ликвидности и прибыльности.

Система управления ликвидности на уровне кредитной организации включает комплекс мер по анализу, оценке, контролю и регулированию ликвидности; обоснование методов и инструментов управления ликвидностью; определение процедур восстановления ликвидности или устранения его избытка.

Конкретная система управления ликвидностью кредитной организации должна находить отражение в специальном документе о политике в сфере управления ликвидностью, разрабатываемом в каждой кредитной организации.

Требования к содержанию определены в нормативных документах Банка России.

В российской практике наиболее распространенным методом управления ликвидностью является коэффициентный. Метод основан на анализе и оценке набора показателей ликвидности, в число которых входят как директивно установленные Банком России, так и дополнительные нормативы, отражающие специфические факторы риска ликвидности конкретной кредитной организации.

Учитывая нестабильность финансовой ситуации в России, оперативный анализ ликвидности в экстремальных условиях очень важен для банка. По результатам этого анализа банк должен своевременно корректировать свою политику по управлению активами и пассивами с тем, чтобы в случае кризиса быть в состоянии быстро и с максимальной эффективностью среагировать на него и действовать самостоятельно без помощи извне.[10]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г.  дополнениями) « О порядке регулирования деятельности банка».

2. Рекомендации ЦБ РФ по анализу ликвидности кредитных организаций от 27 июля 2000 г. (письмо № 139-Т).

3. Анализ финансового состояния коммерческого банка / Под ред. Г. С. Панова. - М., 2007. - С. 174-181.

4. Бабанов В. В., Шемпелев В. А. Новый подход к управлению

ликвидностью // Банковское дело. - 2001. - №3. – С.7-13.

5. Банковское дело / Под рек. Г. Г. Коробовой. - М., 2005. - С. 145-175.

6. Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - М.,2009. - С. 307-341.

7. Власов С. Н. Управление ликвидностью коммерческого банка // Банковское дело. - 2001. - №9. – С.12-14.

8. Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент. - М., 2007. - С. 38-47.

9. Зайцева Н. В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке // Деньги и кредит. - 2000.

10.Котыхов М.. Построение ликвидной позиции коммерческого банка //Финансы и кредит. - 2002. - №  23.  - С. 21-24.

11. Курников А. В. Метод устранения недостатков централизованного

управления ликвидностью в банках // Банковское дело. - 2007. - №8. – С.73-78.

12.Кучинский К. Риск рыночной ликвидности: вопросы практической

оценки //Банковское дело. - 2007. - № 11. – С.71-80.

13.Максютов А. А. Основы банковского дела. - М., 2006. - С. 234-255. 14.Основы банковской деятельности / Под ред. К. Р. Тагирбекова. М.

2003. С.160-173.

15.Поморина М. А. О некоторых подходах к управлению банковской

ликвидностью //Банковское дело. - 2001. - № 9. – С.5-11.

16. Роуз П. С. Банковский менеджмент. СПб., 2007. - С. 523-541.

17. Смирнов А. Кредитный « пузырь» и перколация финансового рынка //

Вопросы экономики. 2008. - № 10. – С.4-31.

18. Совершенствование подходов у оценке управления ликвидностью

кредитных организаций // Деньги и кредит. - 2006. - № 1. – С.24-31.

19. Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. Банковское дело. - М., 2002.

20. Ткаченко Т.А. Шальнов П. Управление ликвидностью: механизм

прогноза денежных потоков банка // Банковское дело. 2005. – С.54-57.

21. Тютюнник А. В. Банковское дело. М., 2008. - С. 85-104.

22 .Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / Под ред. О. И. Лаврушина. - М., 2006. - С. 249-277.

23. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 2004. - С. 127-139.

24. Хашиева М. Роль привлеченных ресурсов в обеспечении ликвидности

банка // Финансы и кредит. - 2005. - № 9. – С.80-83.

25. Шор К. Б. Гибкое рефинансирование как направление поддержания

банковской ликвидности // Деньги и кредит. - 2008. - № 10. – С.5-8.

26. http://www.nbdbank.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

42

[1] Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке // Деньги и кредит. – 2000. - № 2. – С. 40.

[2] Банковское дело / Под ред.  Г.Г. Коробовой. – М., 2005. – С. 147.

[3] Банковское дело / Под ред. Г. Г. Коробовой, - М., 2005. - С. 150.

[4] Поморина М. А. О некоторых подходах к управлению банковской ликвидностью //Банковское дело. - 2001. - № 9. – С. 10.

[5] Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина, - М., 2006. - С. 252.

[6] Рекомендации ЦБ РФ по анализу ликвидности кредитных организаций от 27 июля 2000 г. (письмо № 139-Т).

[7] Жуков Е. Ф. Банковский менеджмент. - М., 2007. – С. 45.

[8] Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (далее — Инструкция ЦБР № 110-И).

[9] Котыхов М.П. Построение ликвидной позиции коммерческого банка // Финансы и кредит. -2002. - № 23.

[10] Зайцева Н. В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерчгеском банке 1l Деньги и кредит. –­ 2000. - № 2. – С. 49.

[11] www.nbdbank.ru