Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 15:36, курсовая работа
Целью данного исследования является раскрытие темы курсовой работы с помощью анализа существующего механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля банка и повышением качества портфеля.
Введение
Глава 1. Теоретический подход к оценке риска кредитного портфеля банка
1.1 Основные понятия и определение кредитного риска в документах Базельского комитета. Базель II в контексте портфельного кредитного риска
1.2 Комплексная оценка риска кредитного портфеля
1.3 Способы защиты от кредитного риска и кредитный анализ
Глава 2. Методические основы формирования механизма
оценки регулирования кредитного портфельного риска банка
2.1 Модель прогнозирования совокупного кредитного риска банка
2.2 Механизм регулирования кредитного портфельного риска банка
2.3. Анализ текущей ситуации в банковском секторе России
Заключение
Список использованной литературы
Проведенный анализ риска кредитного портфеля показал, что в настоящее время наблюдается проблемы роста кредитного риска и ухудшение качества кредитного портфеля. Выявлены наиболее проблемные моменты – это недостаточный уровень диверсификации портфеля по группам заемщиков, высокий уровень просроченной задолженности. Такие изменения свидетельствуют о недостаточной эффективности кредитной политики и это может существенно отразиться на результатах деятельности банков.
По результатам исследования темы моей курсовой работы можно сделать предложения: с целью минимизации уровня кредитного риска и повышения качества кредитного портфеля надо снизить удельный просроченной задолженности, провести диверсификацию кредитного портфеля по группам заемщиков, по суммам, отраслевому и географическому признаку, усовершенствовать оценку кредитоспособности юридических и физических лиц, ужесточить лимиты кредитования, регулярно проводить мониторинг кредитных операций и кредитного портфеля банков в целом. Необходимо обратить внимание на организацию работы службы безопасности и отдела работы с проблемным активами; введение в работу скоринговой системы по работе с должниками; или использование альтернативной схемы работы с должниками, а именно использование услуг коллекторских агентств, что является относительно новым в российской практике, имеет массу преимуществ и, безусловно, будет способствовать повышению эффективности борьбы с просроченной задолженностью.
Каким бы эффективным не был любой механизм управления на данный момент, для сохранения своей эффективности и в будущем он нуждается в постоянном преобразовании в силу высокого динамизма внешней среды и внутренних потребностей предприятия. В качестве решения данной проблемы можно было бы расширить организационную структуру банка путем создания подразделения по работе с проблемными активами, который будет производить постоянный мониторинг кредитных операций и кредитного портфеля в целом.
Однако современная ситуация в банковской отрасли и в кредитном секторе в частности складывается таким образом, что банки вынуждены постоянно изыскивать новые механизмы управления кредитным риском. Быстрый рост в последнее время этого рынка, как по объему, так и по сложности продуктов заставляет банкиров шире применять информационные технологии, разрабатывать более совершенные аналитические системы и создавать базы данных, обеспечивающие оптимальное соотношение риска и доходности вложений.
В
заключение хотелось бы сказать, что
управление рисками при осуществлении
коммерческих операций банков приобретает
все большее значение. Глобализация финансовых
рынков заставляет все большее число банков
понять, что управление рисками наряду
с компетентностью персонала и качеством
информационных систем становится решающим
фактором повышения и поддержания конкурентоспособности
банка. И одним из этапов к построению
более рациональной структуры управления
банковскими рисками является: во-первых,
разработка количественных критериев
риска, которая позволила бы более качественно
произвести анализ рисков, а, во-вторых,
развитая система внутреннего контроля.
Без этих двух важнейших составляющих
невозможна эффективная оценка и управление
рисками кредитного портфеля.
Список литературы:
Учебники и учебные пособия
1.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ Под ред. Л.Н.Красавиной.-М.:Финансы и статистика,2005
2. Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования: Учебное пособие. – М.: Издательская группа «БДЦ – пресс», 2003
3. Буянов, В.П., Кирсанов, К.А., Михайлов, Л.М. Рискология (управление рисками): Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2003
4. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004
5. Гусаков Н.П.,Белова И.Н.,Стренина М.А.- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения-М.:ИФРА-М,2006
6. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство «Весь мир», 2003. – 304с
7. Егорова, Н.Е. , Смулов А.М. Предприятия и банки. – Москва : «Дело» , 2002 - 453 с
8. Егорова, Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002.
9. Новоселов, А.А. «Математическое моделирование финансовых рисков. Теория измерений»- Новосибирск, «Наука», 2001
10.Небанковский сектор: текущее состояние \\ Банковский вестник \\ 3’2001 г., 59-65 с.
11. К вопросу об укрупнении коммерческих банков \\ Банковский вестник \\ 5’2001 г., 48-51 с.
12. Базельские нормативы достаточности капитала/Международные банковские операции/№1,2006
13. Кудрявцева, М.Г. Базель: новые правила игры/Банковское дело/№12,2004
14. Помазов, М.В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит. – 2004. - №6
15. Герасимова, Е. Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2004. - № 17
16. Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/ Банковское кредитование//№1,2005
17. Комплексный риск-менеджмент в банке/Дмитрий Цапаев / EGAR Technology
18 . Волошин, И.В.«VAR-подход к поиску оптимального портфеля».
19. Газета «Бизнес и банки»№ 44 , 2001
20. Кредитные риски//Бизнес и Банки//№
21. Анализ кредитного риска//Банковские технологии/№2,2004
22. Базельские нормативы достаточности капитала/Международные банковские операции/№1,2006
23. Кудрявцева, М.Г. Базель: новые правила игры/Банковское дело/№12,2004
24. Брюков, В. Знание снижает риски/Национальный банковский журнал/№5,2006
Источники из Интернет
25. Тоцкий М.Н. Методологические основы управление кредитным риском в коммерческом банке:www.finrisk.ru
26. Помазов М.В Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска:www.creditrisk.ru
27. Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заемщика: consumerlending.ru
28. Исследование
информационной прозрачности российских
банков: кредитно-аналитическая система
Standard & Poor’s RatingsDirect/www.
29. Бюллетень банковской статистики, №2,2006: www.cbr.ru
30. Обзор банковского сектора РФ, №42,2006: www.cbr.ru
31. Риски
концентрации: кредитно-аналитическая
система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.
32. Анализ
рисков банковского сектора РФ: кредитно-аналитическая
система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.
33. www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.
34. Проблемы управления кредитным портфелем коммерческого банка: 48. www.ncstu.ru
35. www.bank.gov.ua/Inf_mat/
36. www.banki.ru
37.Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И “Об обязательных нормативах банков” от 16.01.2004
38. Указание ЦБ РФ № 1379-У “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов” от 16.01.2004
39. Положение ЦБ РФ № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности” от 26.03.2004
40. Письмо ЦБ РФ № 70-Т "О типичных банковских рисках" от .06.2004