Ликвидность и платежеспособность банка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2012 в 04:41, курсовая работа

Краткое описание

Национальный банк как орган государственного регулирования прилагал усилия к тому, чтобы придать нужное направление к происходящим изменениям в банковском секторе. Некоторые процессы уже не идут так стихийно, такие, например, как слияние банков, которому создается режим благоприятствования. По ряду банков в соответствии с законодательством, возможно, будет введен режим консервации.

Содержание работы

Введение
Глава 1. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка
1. Управление ликвидностью коммерческого банка
1.1. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах
1.2. Теория управления ликвидностью коммерческого банка
1.2.1. Управление активами
1.2.2. Управление пассивами
2. Управление платежеспособностью и регулирование деятельности коммерческого банка Национальным банком
2.1. Теория управления платежеспособностью
2.2. Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы
2.3. Управление надежностью коммерческого банка
Глава 2. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка
1. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка
1.1. Механизм управления ликвидностью
1.2. Коэффициенты ликвидности
1.3. Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка и их анализ
2. Расчет пруденциальных нормативов на примере Алматинского управления Туранбанка и их анализ
3. Анализ надежности банковской системы Республики Казахстан
Глава 3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка
Заключение
Список литературы
Приложения

Скачать целиком (142.90 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Содержимое работы - 1 файл

Ликвидность и платежеспособность банка.docx

— 145.15 Кб (Скачать файл)

До пяти лет

100

2,2

Свыше пяти лет

300

6,5

И т о г о:

4600

100

Таблица 9 Коэффициенты ликвидности

Показатель

Формула расчета

Допуст. значение

Критич. значение

Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности

ЛА/ОВЧ 100%

min 70

min 30

Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам

(ЛА-ОВ) /СрОЧ 100%

min 25

min -50

Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам

(ЛА+КВ-ОВ) /СрОЧ 100%

min 50

min 25

Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности

Ликвидные активы

Привлеченные средства

или ЛА/СО

Показательный коэффициент ликвидности

ЛА/ВБ

Кросс-коэффициент ликвидности

СО/АР

Коэффициент краткосрочной ликвидности

Активы со сроком менее года

Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты менее года

Коэффициент среднесрочной ликвидности

Активы со сроком более года

Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты более года

Коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностью

Задолженность по ссудам до 6 мес. * * 100%

Привлеченные депозиты до 6 мес.

Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностью

Задолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100%

Привлеченные депозиты от 6 мес. до года

Таблица 10 Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.

млн. тенге

Дата

31.12.1996 г.

01.02.1997 г.

Обязательства до востребования

94,871

68,811

Ликвидные активы

28,047

1,507

Капитальные вложения

54,139

11,768

Привлеченные средства (Суммарные обязательства)

118,408

332,266

Валюта баланса

496,920

384,811

Активы, работающие

22,333

203,693

Обязательства по депозитам (Срочные обязательства)

23,296

263,455

Таблица 11 Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

Показатель

Формула расчета

Значение

Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности

ЛА/ОВ

29,56%

2,19%

Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам

(ЛА-ОВ) /СрО

-286,85%

-25,55%

Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам

(ЛА+КВ-ОВ) /СрО

-54,45%

-21,08%

Показательный коэффициент ликвидности

ЛА/ВБ

5,64%

0,39%

Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности

Ликвидные активы

Привлеченные средства

или ЛА/СО

23,69%

0,45%

Таблица 12 Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

Собственный капитал (К)

Сумма

Сформир.

К 1 = KI / (A-П)

Сумма активов,

Спец.

К 2 = K / (A р -П с )

Сумма нал. денеж-

Обязатель

К 4 = А1 / О

KII

K=KI+KII

всех активов (А)

провизии (П)

факт.

план не менее 0,04

откл. (+/-)

взвешенных по степени риска (А р )

резервы (П с )

факт.

план не менее 0,08

откл. (+/-)

ных средств и быстрореал активов (А1)

ства банка (О)

факт.

план не менее 0,2

откл. (+/-)

01.08.96

-104062

18082

-104062

359848

537

-0,29

0,04

-0,33

295828

537

-0,35

0,08

-0,43

49724

244576

0,20

0,2

01.09.96

-104484

20698

-104484

337111

537

-0,31

0,04

-0,35

296931

537

-0,35

0,08

-0,43

28699

208556

0,14

0,2

-0,06

01.10.96

-119037

20698

-119037

404492

537

-0,29

0,04

-0,33

295517

537

-0,40

0,08

-0,48

44356

165877

0,27

0,2

0,07

01.11.96

-120505

20690

-120505

366434

537

-0,33

0,04

-0,37

287801

537

-0,42

0,08

-0,50

21740

128740

0,17

0,2

-0,03

01.12.96

-126147

20690

-126147

353679

537

-0,36

0,04

-0,40

272164

537

-0,46

0,08

-0,54

24092

83526

0,29

0,2

0,09

Таблица 13 Собственный капитал банка тыс. тенге

Наименования статей

№ счета

1.08.96

1.09.96

1.10.96

1.11.96

1.12.96

Капитал первого уровня

-104062

-101967

-119037

-120505

-126147

Уставный фонд

010п

13628

14910

15036

15035

Резервный фонд

011п

Спец. фонд

012п

883

804

825

820

Фонд накопления и потребления

016п

Фонд, направляемый на производственное развитие

018п

11252

10882

11141

Прибыль и убытки прошлого года

981

Выкупленные акции

034а

Нематериальные активы

925а

Превышение расходов над доходами

96а-97п

1375

1847

3314

4194

Несформированные провизии

128942

128901

143367

148129

Участие банка в собственном капитале

066а, 069а, 191а

Износ МБП

883

804

825

820

Таблица 14 Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге

01.01.96

01.04.96

01.07.96

01.10.96

01.11.96

01.12.96

Кредиты

268820

273961

241415

226141

220854

207862

-краткосрочные

258186

264371

232558

217779

212724

199800

-срочные

174105

146997

121267

92234

35730

27604

-просроченные

84081

117374

111291

125545

176994

172196

-долгосрочные

10634

9590

8857

8362

8130

8062

-срочные

10634

9590

8857

8362

8130

8062

-просроченные

Просроченные проценты

175783

198993

2423

5256

30471

31573

Таблица 15 Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов тыс. тенге.

Дата

Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов

Вклады

Депозиты

01.01.1996

203570

81546

7651

01.04.1996

654511

163737

47517

01.07.1996

172215

85681

13537

01.10.1996

167565

68334

15265

01.11.1996

111413

48154

8915

01.12.1996

49146

41030

14265

Таблица 16 Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.

тыс. тенге.

Таблица 17 Состояние активных и пассивных счетов тыс. тенге

Счета

01.01.96

01.04.96

01.07.96

01.10.96

01.11.96

01.12.96

Активные счета

206097

302046

194790

215994

210149

212456

034

97,98

58605

1847

3314

4194

60445

83052

44060

43956

43892

1869

2947

910

10634

9590

8857

8362

8130

8062

940

3544

3283

2427

2357

2317

2323

904

37898

45671

31923

13158

6182

2909

066,069,191,192,193

Несформированные провизии

91707

99976

105654

143367

148129

Пассивные счета

104248

150781

42886

55675

55924

56487

Итог I раздела

79387

112393

42886

55675

55924

56487

336

24861

38388

Недостаток (-)

-101849

-151265

-151904

-160319

-154225

-155969

Таблица 18 О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления млн. тенге

Таблица 19 Источники кредитных ресурсов млн. тенге

Таблица 20 Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге

Собственный капитал (К)

Сумма

Сформир.

К 1 = KI / (A-П)

Сумма активов,

Спец.

К 2 = K / (A р -П с )

Сумма нал. денежных

Обязатель

К 4 = А1 / О

KII

K=KI+KII

всех активов (А)

провизии (П)

факт.

план не менее 0,04

откл. (+/-)

взвешенных по степени риска (А р )

резервы (П с )

факт.

план не менее 0,08

откл. (+/-)

средств и быстрореал активов (А1)

ства банка (О)

факт.

план не менее 0,2

откл. (+/-)

01.08.96

-104062

18082

-104062

359848

293

-0,29

0,04

-0,33

295828

293

-0,35

0,08

-0,43

49724

194744

0,26

0,2

0,06

01.09.96

-104484

20698

-104484

337111

537

-0,31

0,04

-0,35

296931

295

-0,35

0,08

-0,43

28699

208556

0,14

0,2

-0,06

01.10.96

-119037

20698

-119037

404492

537

-0,29

0,04

-0,33

295517

537

-0,40

0,08

-0,48

44356

165877

0,27

0,2

0,07

01.11.96

-120505

20690

-120505

366434

537

-0,33

0,04

-0,37

287801

537

-0,42

0,08

-0,50

21740

128740

0,17

0,2

-0,03

01.12.96

-126147

20690

-126147

353679

537

-0,36

0,04

-0,40

272164

537

-0,46

0,08

-0,54

24092

83526

0,29

0,2

0,09

Таблица 21 Выполнение среднемесячных резервных требований

Дата

Среднемесячные резервные требования (РТ ср )

Среднемесячные резервные активы (РА ср )

Отклонения (РА ср - РТ ср )

(выпол. (+) /невыпол (-)

01.08.96

43190,4

34080,3

-9110,1

01.09.96

39042,0

30538,4

-8503,6

01.10.96

35996,9

28826,2

-7170,7

01.11.96

35996,9

28826,2

-7170,7

Таблица 22

Альфа-Банк

Название

тыс. тенге

Капитал

158 352

Работающие активы

711 178

Ликвидные активы

421 291

Обязательства до востребования

422 115

Суммарные обязательства банка

1 025 069

Защищенный капитал

25 462

Уставный фонд

80 115

Генеральный коэффициент надежности

22,266%

Коэффициент мгновенной ликвидности

Информация о работе Ликвидность и платежеспособность банка