Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка

122,892%

Итоговый балл надежности 

31,302

 

 

Таблица 29

    

KZI Bank

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

212 147

Работающие активы 

281 889

Ликвидные активы 

984 069

Обязательства до востребования 

1 049 350

Суммарные обязательства  банка 

1 111 351

Защищенный капитал 

41 182

Уставный фонд 

72 000

 

Генеральный коэффициент  надежности 

75,259%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

93,779%

Кросс-коэффициент 

394,251%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

92,253%

Коэффициент защищенности капитала 

19,412%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

294,649%

Итоговый балл надежности 

85,483

 

 

    

    

Таблица 30

    

Казкоммерц-Газпромбанк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

163 570

Работающие активы 

99 059

Ликвидные активы 

36 554

Обязательства до востребования 

11 654

Суммарные обязательства  банка 

31 511

Защищенный капитал 

16 541

Уставный фонд 

95 000

 

Генеральный коэффициент  надежности 

165,124%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

313,661%

Кросс-коэффициент 

31,810%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

168,497%

Коэффициент защищенности капитала 

10,112%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

172,179%

Итоговый балл надежности 

166,748

 

 

Таблица 31

    

АБН АМРО Банк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

1 027 717

Работающие активы 

2 038 270

Ликвидные активы 

2 230 643

Обязательства до востребования 

2 446 603

Суммарные обязательства  банка 

3 655 288

Защищенный капитал 

199 911

Уставный фонд 

603 500

 

Генеральный коэффициент  надежности 

50,421%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

91,173%

Кросс-коэффициент 

179,333%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

66,494%

Коэффициент защищенности капитала 

19,452%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

170,293%

Итоговый балл надежности 

60,687

 

 

    

    

Таблица 32

    

Турецко-Казахстанский международный  банк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

110 008

Работающие активы 

89 984

Ликвидные активы 

245 711

Обязательства до востребования 

160 542

Суммарные обязательства  банка 

239 219

Защищенный капитал 

12 287

Уставный фонд 

67 350

 

Генеральный коэффициент  надежности 

122,253%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

153,051%

Кросс-коэффициент 

265,846%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

107,850%

Коэффициент защищенности капитала 

11,169%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

163,338%

Итоговый балл надежности 

113,944

 

 

Таблица 33

    

Банк Китая в Казахстане

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

558 150

Работающие активы 

432 204

Ликвидные активы 

1 022 483

Обязательства до востребования 

657 210

Суммарные обязательства  банка 

968 534

Защищенный капитал 

47 737

Уставный фонд 

259 682

 

Генеральный коэффициент  надежности 

129,140%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

155,579%

Кросс-коэффициент 

224,092%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

110,499%

Коэффициент защищенности капитала 

8,553%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

214,936%

Итоговый балл надежности 

117,284

 

 

    

    

Таблица 34

    

TexaKaBank

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

229 391

Работающие активы 

612 926

Ликвидные активы 

460 693

Обязательства до востребования 

749 110

Суммарные обязательства  банка 

1 147 509

Защищенный капитал 

68 889

Уставный фонд 

94 500

 

Генеральный коэффициент  надежности 

37,426%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

61,499%

Кросс-коэффициент 

187,218%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

46,151%

Коэффициент защищенности капитала 

30,031%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

242,742%

Итоговый балл надежности 

47,852

 

 

Таблица 35

    

Lariba Bank

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

130 037

Работающие активы 

110 836

Ликвидные активы 

40 016

Обязательства до востребования 

55 215

Суммарные обязательства  банка 

58 641

Защищенный капитал 

33 089

Уставный фонд 

100 000

 

Генеральный коэффициент  надежности 

117,324%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

72,473%

Кросс-коэффициент 

52,908%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

124,665%

Коэффициент защищенности капитала 

25,446%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

130,037%

Итоговый балл надежности 

91,193

 

 

    

    

Таблица 36

    

Алматинский Торгово-Финансовый Банк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

147 567

Работающие активы 

400 790

Ликвидные активы 

674 028

Обязательства до востребования 

819 195

Суммарные обязательства  банка 

1 005 506

Защищенный капитал 

61 057

Уставный фонд 

110 000

 

Генеральный коэффициент  надежности 

36,819%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

82,279%

Кросс-коэффициент 

250,881%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

73,106%

Коэффициент защищенности капитала 

41,376%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

134,152%

Итоговый балл надежности 

56,658

 

 

Таблица 37

    

Казкоммерцбанк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

3 326 025

Работающие активы 

13 920 065

Ликвидные активы 

3 966 447

Обязательства до востребования 

9 533 485

Суммарные обязательства  банка 

16 823 555

Защищенный капитал 

739 824

Уставный фонд 

2 030 500

 

Генеральный коэффициент  надежности 

23,894%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

41,605%

Кросс-коэффициент 

120,858%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

27,974%

Коэффициент защищенности капитала 

22,243%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

163,803%

Итоговый балл надежности 

31,140

 

 

    

    

Таблица 38

    

ЦелинЭнергоБанк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

40 650

Работающие активы 

39 598

Ликвидные активы 

20 480

Обязательства до востребования 

27 746

Суммарные обязательства  банка 

36 032

Защищенный капитал 

3 498

Уставный фонд 

36 740

 

Генеральный коэффициент  надежности 

102,657%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

73,812%

Кросс-коэффициент 

90,994%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

66,546%

Коэффициент защищенности капитала 

8,605%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

110,642%

Итоговый балл надежности 

76,247

 

 

Таблица 39

    

Темирбанк

 

Название 

тыс. тенге

Капитал 

916 430

Работающие активы 

831 169

Ликвидные активы 

1 555 392

Обязательства до востребования 

1 392 949

Суммарные обязательства  банка 

1 882 512

Защищенный капитал 

286 690

Уставный фонд 

250 000

 

Генеральный коэффициент  надежности 

110,258%

Коэффициент мгновенной ликвидности 

111,662%

Кросс-коэффициент 

226,490%

Генеральный коэффициент  ликвидности 

97,852%

Коэффициент защищенности капитала 

31,283%

Коэффициент фондовой капитализации  прибыли 

366,572%

Итоговый балл надежности 

101,850

 

 

                                                                             

    

    

                   Рис. №1. Соотношение риска и  прибыли                  

                             

     Рис. №2. Управление  активами с помощью модели  общего фонда средств.

                             

   Рис. №3. Управление  активами с помощью модели  распределения активов  

                                                                             

    

    

  Рис. №5. Факторы, влияющие  на ликвидность и платежеспособность  банка. 

    

    

                             

                             

                             

                             

                             

                             

    

 

     [1] Под ликвидностью  банков понимается их

способность своевременно выплачивать  деньги по своим обязательствам.

     [2] Каждый прогон  программы дает только

одно решение. На практике руководство может пропустить программу  несколько раз,

чтобы проверить эффект изменении  некоторых ограничений или оцениваемых

взаимосвязей.

     [3] Недостаток  места требует предельно

упрошенного изложения линейного  программирования. Одним из упрощений  является

допущение, что издержки по управлению различными видами активов  прямо

пропорциональны суммам, вложенным  в эти активы. Совершенно очевидно, что

осуществление операций с  облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не

обойдется банку в 10 раз  дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн.

долл.

     [4] Остаток по  балансовому счету 010

берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного  уставного

фонда банка.

     [5] Здесь и  далее будут использоваться эти

обозначения, если иное не будет  оговорено в тексте.

     [6] Рассматривается  деятельность банка,

осуществляющего только кредитные  вложения.

     [7] С целью  упрощения анализа, учитывая

равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь

был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка  его

необходимо исчислять  с учетом фактической временной  динамики данной категории

ресурсов и кредитных  вложений. Временной период использования  ресурсов и

погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.

     [8] В данном  случае необходимо делать

поправку на инфляцию. В  условиях нестабильного денежного  обращения выдача

краткосрочных ссуд менее  инфляционно опасна. Избежать таких  потерь позволяет

введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность  ссуженной

стоимости.